st

wistopus, присоединяюсь к большинству — я тоже не верю. В формулу.
Вы, я думаю, ещё исправимы. Не совсем пропащий.)

Мальчик Buybuy, 

Мои исследования показывают, что плоские (работающие одинаковым объемом и вверх, и вниз) торговые системы, основанные на линейных индикаторах (МА?) не могут показывать устойчивый плюс ни на каком таймфрейме.

Коллега, вы практически только что поставили жирный крест на карьере большинства (а может всех) здешних трейдеров )) Тогда уж делитесь, что может показать устойчивый плюс и на каком таймфреме? )

Иван Портной, не

Делиться — это не наш метод
Ход мыслей могу рассказать

С уважением

P.S. Есть исключения — рынки с устойчивым сносом (акции)

Мальчик Buybuy, в нашем промысле ход мыслей уже немало )).

Иван Портной, https://smart-lab.ru/blog/719592.php#comment12909866

Готов ответить на технические вопросы
Для маркетной или лимитной эквити задача нахождения оптимального линейного (или квадратичного) индикатора решается полностью
К сожалению, эта лодка не плывет...

С уважением

Мальчик Buybuy, вот те раз! Решается полностью… не плывет. Т.е метод не дает edge? 

Иван Портной, примерно так

Не получается стабильно зарабатывающая ТС
При торговле плоским лотом

С уважением

P.S. Это я про FX. С криптой проще (есть rebate), с акциями и фьючерсами на них все сильно проще…

Мальчик Buybuy, с квадратичным тоже? Речь шла о линейных.

Иван Портной, с квадратичным тоже

На самом деле (в теории) любая система, основанная на индикаторе — рациональной функции (дробно-полиномиальной) может быть представлена в виде портфеля линейных систем (возможно, бесконечного).

Но для квадратичного случая я все же проверил это численно. Достаточно аккуратно. Дабы не влезать в блудняк с портфелями из бесконечного числа систем...

С уважением

Мальчик Buybuy, думаю, проблема не в методе, а в ряде. Я сильно удивляюсь, когда кто-то утверждает, что стабильно зарабатывает внутри дня (как, например, 3Qu). Я внутри дня ничего не нашел. Не пробовали потестить ряд 15М.

Иван Портной, пробовал — не помогает

Хорошие прогнозы живут в диапазоне 1 тик — 1m
Уже на 5m все начинает разваливаться
Можно попытаться подняться на верхний уровень, но вычисления становятся безумно сложными — я пока не справился
Почему это происходит так — мне неведомо...

С уважением

Мальчик Buybuy, я давным-давно тоже тестровал линейные полиномы на минутках. Только заходил в них не из математики, а из цос. Результаты так себе. Дело наладилось когда перешел на более крупные масштабы (15М).

Иван Портной, хм

У меня в точности наоборот
Более того — в интервале 1 tick — 1 min есть возможность получить точные аналитические решения (по модулю обработки входных данных, ессно)

С уважением

Мальчик Buybuy, но меньше минуты торговать технически сложно. И косты начинают душить.

Иван Портной, да да

Поэтому торгую строго лимитками
Формула для лимитной эквити (как функции массива HLC) безобразно сложна, но очень красива )))
Давеча устраивал конкурс на 50 тыр в части определения свободного члена этой формулы (снос, не зависящий от индикатора).
К моему огромному удивлению, конкурс был закрыт за сутки.

Сможете нарисовать формулу в общем виде?

С уважением

P.S. Технически сложно — это да. Уже год, как пишем свой терминал для HFT. Прототип уже работает стабильно…

Мальчик Buybuy, ну, для форекса есть же metatrader? Не подходит для HFT?

Иван Портной, нет

Все приличные ECN/Brokers tier 1 не используют MT4/MT5 по соображениям безопасности
Только протоколы FIX/FAST. Только хардкор )))

С уважением

Мальчик Buybuy, 

Все приличные ECN/Brokers tier 1 не используют MT4/MT5 по соображениям безопасности

Это зря. Можно упаковать алгоритм в dll и подключить к MT, если есть подозрение в безопасности.

Иван Портной, я работаю с LMAX/LMAX NZ/LMAX Digital

Они допускают MT4 только для связанных брокеров и только в «песочнице»
Для нормальных клиентов — только прямое подключение через FAST

С уважением

P.S. На NYSE/NASDAQ (тренируюсь) все примерно так или еще хуже…

Мальчик Buybuy, это же понятно, на тиках закономерности монитизировать сложно, вот они и «живут» там, никем не тронутые.

Иван Портной, ну это просто неверно

Я ушел в свободный трейдинг (бросил работу) почти 3 года назад. С момента, когда получил точные аналитические решения обозначенных выше задач.

Оказалось, что мои методы работали на индикативных котировках (Reuters/Bloomberg). А на котировках от реального поставщика они сливают (((

Почти 2 года ушло для того, чтобы понять, как с этим бороться.

Я считаю (IMHO), что причина проста — мои исследования не были первыми в этой части (хотя я и не нашел ни одной профильной публикации). Так что простые способы давно уже использованиы, и прибыль там не «живет» (((

С уважением

Мальчик Buybuy, так я примерно о том же. Тут Toddler как-то выкладывал замысловатый фазовый портрет на тиках, который на минутках превращается в банальный круг. 

Иван Портной, так

Если хотим поговорить серьезно

То

Я уважаю и Toddler, и 3Qu

Но сама по себе фазовая диаграмма ни о чем не говорит

Как нас учит Тимофей Мартынов ))) — мы зарабатываем деньги на рынке

Поэтому следует (IMHO), не изучать корреляции на диаграмме, а изучать эквити, связанную с конкретной гипотезой о поведении цен. Ибо эквити — единственное, что мы можем монетизировать.

С уважением

Мальчик Buybuy, 

Ибо эквити — единственное, что мы можем монетизировать.

Тут не поспоришь ))). Я о другом. На тиках остались закономерности, которые нельзя взять деньгами.

Иван Портной, можно

Это следующий этап
Просто текущий терминал (кастомный TSLab — лично платил деньги отцу-основателю по договорам) не живет на тиках стабильно больше 6-9 часов. И постоянные перезагрузки не помогают (((

С уважением

P.S. Надеюсь к НГ запустить собственный терминал. Он в моменте консольный, но быстрый и не жрет память так, как TSLab

Мальчик Buybuy, ну TSLab это ни одним разом не HFT.

Иван Портной, ну

TSLab — это единственная контора в России, которая мне за 1 мес. написала коннектор к FIX/FAST.
Если я начну здесь выкладывать переписку с o-s-a.net — у всех уши завянут ((( И не только уши (((

С уважением

P.S. «Работаем с тем материалом, который в наличии» © Сигурни Уивер, «Хижина в лесу»

Мальчик Buybuy, ну нет. Коннектор FIX/FAST есть у S#.

Иван Портной, ну Ок

Мы его тестировали
Вы пробовали?

С уважением

P.S. Сам проект S# весьма коряв. Я предлагал им (за деньги) сделать кастомное решение под меня — они согласились только при условии раскрытия моих алго. Я отказался.

Мальчик Buybuy, проект S# сильно перегружен, согласен. Зачем раскрывать алго? Можно было купить коннекторы и документацию по написанию ботов. Просто я думаю S# побыстрее TSLab'а.

Иван Портной, гыыыы

Я так же думал
Выдал ТЗ на терминал
Получил условие
Не согласился
Контракт расторгнут )))

С уважением

P.S. Переписка осталась для истории ))) Типо — или раскрывайте алго, или пишите бесплатно по нашим библиотекам. Деньги не нужны )))

Мальчик Buybuy, я знаю, ребята там странные.

Мальчик Buybuy, будьте аккуратнее на конттренде )

Иван Портной, поищите мой топик про тренды

90% активов на малом таймфрейме — это контртренд
10% — это тренд

Мои ТС настраиваются на массив исторических данных так, что я не всегда понимаю, что они торгуют. То ли тренд, то ли контртренд...

С уважением

Мальчик Buybuy, малом таймфрейме хёрст чуть меньше 0.5. т.е. да, контртренд. Но тренд смертельно опасен для такой ТС.

Иван Портной, ну, с этим можно поспорить

На самом деле Херст — это такая рассказка из «фрактальной» математики, в которой никто не разбирается. Будет интересно — пролистайте «Голоморфную динамику» моего любимого Джона Милнора. Читать ее сложно, зато все рассуждения строгие, а не бла-бла-бла.

В реале у рыночных цен самоафинность отсутствует, так что Мандельброт идет лесом и Херст не работает.

Если не трудно — поищите мой топик 2-х летней давности. Вроде называется «Где на рынке живут фракталы и тренды». Но это неточно. Там я подробно попытался расписать, почему анализ эквити валиден, а разглядывание графиков — нет.

С уважением

Мальчик Buybuy, 

Херст не работает.

Что значит не работает? Херст это же линейка.

Иван Портной, не

Херст — это линейка для самоафинных фрактальных процессов
Например, для обобщенного броуновского движения

Примените не так и не к тому — получите полную чушь на выходе

С уважением

Мальчик Buybuy, рынок это и есть обобщенное броуновское движение. Ну, почти ))

Иван Портной, не не не

Рынок — это сумма предельно высоко коррелированных случайных величин.
И каждая из них распределена не по Гауссу.
Надеюсь, что это Коши. В противном случае будем упражняться со всем спектром распределений Леви (((

С уважением

Мальчик Buybuy, Рынок большую часть времени — это сумма предельно низкоррелированых случайных величин, суммарно образующих распределение Гаусса. А индивидуальные распределение в этом случае никого не интересуют.

Иван Портной, да нихуа не так

Суммарно образующих бесконечно делимое распределение

А это не всегда Гаусс...

С уважением

Мальчик Buybuy, я забыл, мы же смотрим в разную оптику. Вы в микроскоп, а я в телескоп )))

Иван Портной, это рояля не играет )))

На старших таймфреймах вычисления становятся сильно сложнее
Я пока не справился

С уважением

Мальчик Buybuy, вот мы разукрасили блог почтенного wistopus )))
Всё, спать!

Иван Портной, бай

С уважением

Иван Портной, ну

И про низкую корреляцию ты погорячился
Могу предметно доказать

С уважением

Иван Портной, опять же

На мелком таймфрейме (почти всегда) рулит контртренд
Но он переходит в тренд, начиная с интервала 10-12 часов
Технически торговать контртренд сильно проще

Я уже писал про это пару лет назад в топике «Где живут тренды?»

С уважением

wistopus, ну Оk

С MadQuant спорить точно не буду. Уважаю его бэкграунд, но мы с ним живем на разной волне...

Теперь касательно анекдота.

Уездный цирк. Гимнасты, жонглеры, клоуны… В перерыве выходит главный антерпренер и объявляет:
«А сейчас — только в нашем цирке!
Уникальный трюк с крокодилом!»

На арену выходит мускулистый мужчина в короткой набедренной повязке. Помощники выносят такого крупного и взрослого крокодила

Мужчина заставляет его плавать, ползать, практически прыгать и по звуку открывать рот.
Потом музыка делает оригинальное страшное вступление.
Мужчина снимает с себя набедренную повязку.
Достает откуда-то крепкую дубинку и сильно бьет ей крокодила между глаз.
Крокодил (изумленно) открывает рот.
Мужчина легким движением скидывает с себя набедренную повязку, достает свой прибор и смело кладет его крокодилу в пасть...

Весь зал выдыхает… И замирает в ужасе...

Крокодил закрывает пасть.

Весь зал выдыхает еще раз… И замирает в ужасе...

Мужчина (дубинкой) смело прописывает крокодилу между глаз. Изумленный крокодил открывает пасть — и мужчина достает из пасти обратно свой прибор.

Бурные аплодисменты!

Мужчина (гордо): Тому, кто сможет повторить этот трюк, прямо на сцене выплачу $100 (сам анекдот датирован временами Великой Депрессии...)

Девушка (с заднего ряда): Ну… Я могла бы попробовать… Если палкой по голове бить не будете...

Как-то так

С уважением

Whalerman, какое у вас на них среднее отношение годовой доходности к просадке?

krolix, о да! началось)))) 

Serj90, ну если бы человек написал 10-20, я бы задумался, что что-то делаю не так) не мог не спросить

wistopus, ну я в своих индикаторах тоже привязываюсь к общепринятым периодам, скажем так объективно обоснованным. Но всё равно не могу сказать, что они дают точность входа/выхода с вероятностью 0.5 и больше. То что они угадывают направление — да, там вероятность больше 0.5, но цена с момента входа по индюку до реального рывка может не хило нервы помотать(( это у меня и выработало ненависть к необходимости подбора периода к индикаторам.

Как ни обоснуй, всё равно получишь х… Ну в смысле нервы помотает)))

wistopus, беттинг) это песня… сразу жизнь становится ярче)

Whalerman, спасибо за ответ. 

wistopus, ну вот я который раз прихожу к тому, что надо нормальный инструмент для бектеста иметь, либо свой полноценный стенд создавать, т.к. мне позарез нужна интеграция с экселем. Но времени реально не хватает. На уровне набросков архитектурной схемы пока что всё лежит. Раньше приходилось под каждую задачу всё в одном пилить, это дешево, быстро и просто, но не универсально и по идеи одноразово. Сейчас и на эти потуги времени не хватает. Короче психану как нибудь и сделаю))

Но я так понимаю вы бектестинг провели, и судя по вашему спокойствию МО там хорошее)))

Whalerman, спасибо, теперь я знаю, что есть коэффицент Кальмара. Всегда называл CAGR/MaxDD, а оказывается это стандартная метрика. У вас дневки, похоже. У самого Кальмар где-то по бэктестам около 5, исключая 2008ой и 3.5 с его учетом. Но торгую часовики. В реале вообще за эти два года роботорговли что-то в районе 10+, но должен припасть со временем, март 2020ого отработался удачно очень.

Whalerman, подход зависит от тестера. У меня в Велслабе портфель стратегий построен, там считается по совокупной эквити без вариантов. Это единственно верный подход имхо

wistopus, обыкновенная сумма это N*SMA(x,N). Взвешенная сумма это WMA(x,W).

В итоге: SMA(x,N)*N-WMA(x,W) = WMA(x,1-W)

Если вы имеете что-то иное ввиду, то пишите лучше формулами

wistopus, Мэд разве сам не МА торгует? Что-то мне подсказывает, что МА…

wistopus, там у него какая-то хитрая система оптимизации портфеля. Я как-то видел формулу, но мне ничего интересного в ней не нашлось 

wistopus, 

нервы дороже — всего золота мира…

Точно! 

Whalerman, 

но у меня кальмар это все же не главный параметр

Какой параметр считаете главным, если не секрет?

Whalerman, 
спасибо. Я тоже за все хорошее и против всего плохого. Каким образом при использовании Кальмара у вас пробирается в портфель стратегия с высоким МДД мне не понятно, ну да и ладно.

Whalerman,
Понятно, что изначально все нормируется по MDD. Подход в общем-то интуитивно очевидный. Думал у вас есть какое-то эксклюзивное ноу хау.