--> Рубики # 1 - ОИ

Shara, тогда завтра запощу другую «херню», не публиковавшуюся ранее ))

Merval, я уже понаблюдал, как происходит «просмотр» сообщений на непопулярные «нежёлтые» темы. Но есть люди, которым это интересно и именно облегчить задачу им, пусть через год-два-три, я и старался, расширяя тэги…

russ_trade, нет.

russ_trade, А кто открывается против ММ? «Кукл»? )) А если ММ и кукл схлестнулись в стакане, то какие будут объёмы? А если цена идёт направленно на плотных объёмах, какой дурак не присоседится? А ММу и куклу это надо? ))

А если ММ не встаёт против большого, ОТКРЫВАЮЩЕГО ПОЗИЦИЮ, объёма, а встаёт против маленького, то чем он будет отличаться от обычной группы?

А если ММ открывается вдоль движения, то будет ли ему встречный объём, будет ли рости ОИ? Какой идиот с объемом будет открываться против ММа, которого он в лицо знает? Нет на рынке идиотов с объёмами.

Если я был понят, так что вот картинка — вперёд шпилить, то, конечно, это не так. Это больше научит мыслить категориями участников, рыночными процессами и механизмами.

«Единственная польза от ОИ это видеть потенциал движения и его завершение» >>>> конечно, нам и надо знать когда «игра», а когда сеча закончена и добивают раненых. В этом вобще весь смысл трейдинга ))

Владимир, искренне Вас поддерживаю! Но и успокаиваю — я с ним договорился, он не против ))

Владимир, «e368s» — так правильней.

twoyellowtickets, )) к сожалению, это не «просто» Z3 )) У просто Z3 индекс кузова е36/8.

DSTRADE, без исследований вообще никуда… как узнаешь правила и законы этой игры?

Arhilamer, на РИ это будет иметь право на жизнь только внутри дня — скальп/интрадей. На ES'e это выходит на свинговый масштаб.

Arhilamer, зачем вебинары? Вот же всё написано — распечатай, открой тиковый график (лучше видно), совмести РИ с РТС (смотреть оттяжки) и смотри неделю. А что непонятно — тут спроси ))

Arhilamer, )) не думаю, что я такой уж умный и за последние 20 лет (как появилась полная потиковая информация о сделке и вычислительные возможности) никто и нигде не разобрался в механике рынка. Все же понимают, что рынок это действия участников. Только некоторые закрывают на это глаза, т.к. зарабатывать можно и без этого, а некоторые подходят к задаче «расслоения» групп упрощенно… А наше время никуда и не уходило — я каждый день вижу в рынке «умные руки», которые умнее меня )) Печалька в том, что эта картинка с ОИ не применима на западе — не транслируют он-лайн ОИ в силу специфики клиринга…

akaRem, «тяжело» не то слово — много начинает зависить от факторов вне инструмента, а это автоматические снижает смысл полагаться на внутренние процессы. Что приводит к увеличению таймфрейма и упрощению модели. А при увеличении ТФ ты поджат «концом торгов и началом амеров». И если перепрыгивать в позе эту «трясину», то ты вынужден расдвигать стоп на, как минимум, ширину этой трясины => ты уходишь куда-то на свинги. Точнее тебя выжимают )) Не нравится мне РИ — либо скальпить, либо свинговать ))

akaRem, )) я к тому, что при торговле на выбранном таймфрейме надо, что бы на нижней ступени рисовались понятные вещи, т.е. было мало хаоса и внешних случайностей, тогда мы можем контролировать риски. А если контролировать риски не получается, то надо расширять амплитуду стопов на ширину бОльшую этих рисков.

А фьючи на спот, конечно, это здорово. Но там ОИ, на мой взгляд, совершенно не нужен. И надо анализировать спот, а не фьюч. И не заниматься скальпингом, т.к. и просткальзывание и недостаточность выплеска объёма на стопе для фиксации в него (плюс робаты вставляются и перехватывают заявки). А на дорогих фбючах типа гамака, помню, чо-то парило играть в борьбу за место с роботовской 25-кой — у него терпения было больше )) Хотя было и интересно щупать его диапазон выставления заявки. Т.е., на мой взгляд, при фьючах на споте, оптимальнее играть минимум интрадей. А свинги вообще радость ))

twoyellowtickets, вопрос в пропорции объёма между акцией и фьючерсом на неё. Фьючерс гораздо тоньше и там просто открыться/закрытьсе не об кого на этом рынке одного игрока. У нас же стоки контролируются, а кто полезет капиталом против контролёра… Также фьюч часто перекатывается за спотом «насухую» без инициирущих движение объёмов… Поэтому, имхо, лучше анализировать спот. А как отсечь арбитраж я не знаю, имхо, проще уйти на бОльший таймфрейм — по сути торгуя траекторию спота, выставляя заявки на фьюче.

twoyellowtickets, думаю, что «предсказательной» составляющей во фьюче на акцию нет. Во фьюче по сути хозяин ММ, там очень тонкая ликвидность. А связан ли ММ фьюча с ММ-ом на споте?.. Это риторический вопрос )) тонкий у нас рынок и от этого вся структура и логика. Структура групп получается «дырявой» — в силу общего контроля кэшпотоков, нет свободных объёмных рыночных игроков.

Структура на фьюче простая — есть ММ и все остальные. остальные ничего не могут сделать. Всё определяется спотом.

twoyellowtickets, да, «операторы» лучше звучит ))

Антон Стародубцев, )) 2008 год — кризис на дворе, бидов мало было ))

nixon, нет. С точки зрения влияния на интрадейный рисунок, внедневных групп (называют ещё Other timeframe, LongTimeframe) две — свингеры и ещё крпнее (работающие на дневкках). А внутри дня три основных группы. Вот эти пять групп и выстроены «по росту». В тексте указано 4, т.к. внешники подразумевались за одну.

nixon, «длинные»/«короткие» — это про параметры стопа/тэйка у группы. Соответственно они «выстраивабтся по росту».

Цена идёт вниз. При этом ОИ растёт. Что происходит? Очевидно, что набираются позиции и в лонг и в шорт. Первые шортят вдоль движения (пусть это будут пробойщики/скальперы/импульсники или ещё как-то назовите их), Вторые через биды открывают лонги. Первые РЕАГИРУЮТ на возникшее движение, очевидно что в такую позу заходят с коротким стопом и недалёким тэйком (выход где-то на затухании импульса) — вот у них короткие (слабые) руки. Вторые открывают позицию при движении против себя — принимают на грудь весь продаваемый им объём. Видимо это крупный игрок (насколько крупный это другой вопрос, но всяко крупнгее открывающих позиции вдоль импульса) и его стопы лежат не в десяти тиках, а гораздо дальше. Фактически он входит в позицию не по цене Х, а в диапазоне Х. Т.е. эта группа игрроков из другой весовой категории, т.к. работает по диапазонам, а не по ценнику. Может ли группа шортящих, входящих вдоль импульса/движения быть крупным игроком? Нет. Т.к. крупной группе для набора позиции нужен диапазон и время, они не погонятся за ценником лишь бы малой долей войти. Вот и получается, что и амплитуда стопов и, соответствено, амплитуда тэйков у них выше. Т.е. они доминируют над первой группой и являются более сильными.

Что делать в таком случае? Шортить вкороткую, если вы скальпер? Скальпер не так работатет — он на кэшпотоке. Шортить с далёкой целью нельзя — ты входишь против более сильной группы. Покупать вместе с сильными? А ты уверен что амплитуда твоих стопов соответствует «ихним»?.. Ну и самый главный вопрос — оглядись вокруг — в динамику оферов — не замечаешь ли ты среди продающих признаков акулы на два разряда старше, косящую под мелочь и охотящуюся на эту самую «сильную» группу ))

nixon, пожалуйста, но позволю себе уточнить — групп не две, и ваша формулировка упрощенна, и именно в этом её опасность.

UlySseS, а кто сказал, что у «кархародона» ещё нет позиции? Важен не только рассматриваемый участок Цена-ОИ, но и ГДЕ он.

UlySseS, без стопа, конечно, нельзя. Как без стопа? Никак… На таких коротких таймфреймах никто не работает без стопа… Вот такая «сетка зон стопов» и лежит в основе интрпдей-сценариев.

Олег Воропаев, просто — заходить в рынок с сильными руками и с ними же выходить из рынка. А когда они (сильные руки) не «в игре», то и самому не лезть. И не старатся не отбиватся от выбранной группы.

karapuz, не «ои», а «он» ))

karapuz, равноправие приводит к утрате дифференциации по цвету штанов и, вследствии потери иерархической лестницы, к разрушению социальной структуры, что приводит к биологическому вымиранию вида ))

porschivez, я не знаю как правильно называются они на ФОРТС — «адресными», «переговорными», «внебиржевыми» — когда двое договорились и провели сделку ВНЕ СТАКАНА, а биржа её зарегистрировала.

twoyellowtickets, понятно. Спасибо.