Блог им. buy_sell

Черный лебедь для Alanes.

Игра Аланеса давала стабильно растущее депо с очень небольшими просадками. Казалось невероятным такой четкий контроль рисков в опционных конструкциях. После экспирации в последний четверг он снова собрал позу. Купил стрэдл-стрэнгл и, чтобы не потерять при стоящем рынке, продал на порядок больше опционов на дальних краях. Такая поза не теряет при стоячем рынке и дает хорошую прибыль при движении в любую сторону. Но если движение будет слишком быстрым к проданному краю то хорошая прибыль быстро превращается в потери. Эта поза из тех, которая не дает отойти от терминала и не допускает обрыва связи с биржей. По этой причине я избегаю таких конструкций, но Аланес играет. И вот в такой позе Аланес встретил суровое быстрое падение РТС. Я полагал, что опыт Аланеса позволит выскочить из позы, так как убытки в такой позиции возникают не сразу и можно было нейтралить позу, продавая фьючи Ри. Но что-то пошло не так (нехватка ГО ???) и вот итог. Вместо 8% плюса осталось 1,58% плюса.

Черный лебедь для Alanes.
Ещё одно подтверждение, что продажа дальних краев не очень хорошая идея. А ведь если бы Аланес только купил бы центр без продажи краев, то было бы замечательно. Жаль, что Аланес редко пишет. Хотелось бы узнать из первых рук, что помешало уменьшить глубину просадки.

★3
10 комментариев
Похоже на кочергу мартингейлщика.
🗝Багатенький Буратина, 
А так на что похоже?

avatar
да — я бы тоже по рисунку решил что Мартин — ровный рост с просадками, а потом завал
avatar
2-3 «планки» подряд и настала бы полная *опа. 
avatar
Хороший бенчмарк. Был… С другой стороны такие черные лебеди даже не каждый год прилетают. Свои 50% годовых соберёт, но уже не в этом ЛЧИ.
avatar
это же может все временно на графике. Отчеты же с запозданием на сутки.
А цена отскочила. Так что если он не менял позы, то может восстановится на четверг эквити.
avatar
Вадим (АА), он изменил позу. 
avatar
в БОТе было интервью с Аланесом, он там поясняет по своей теме

smart-lab.ru/blog/573916.php
avatar
Борис Боос, спасибо, прочитал. Загружает депо на 80% !? Многовато.
avatar
buy_sell, а по другому там не заработать, на краях копейки
avatar

теги блога buy_sell

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн