Блог им. karapuz

Может быть да... а может быть нет... S&P500 мысли на уикенд

Сессия сегодня выдалась предсказуемо невыразительной. Вяло доползли до верхней границы канала, вяло отвалились, даже не попытавшись пробить. Неубедительно! Значит нужен разгон ) Например так:
 
Но может быть и так:
 
А вот так:
 
… быть скорей всего все-таки наверное не может, потому что согласно последнему COT ритейл и leveraged funds по прежнему в мегагигашортах против институционалов. Причем ритейл на этой неделе снова добавлял шорт и постарался: +58 211 контрактов нашортили. Июньский triple witch скучным не будет…
 
Обе ситуации нарисованные стрелочками на верхних картинках находят соответствующие отражение в вариантах волновой разметки, коих ныне 2 штуки (основной и alternate):
 
Мои предпочтения: шорт 1330+ со стопом 1334, в случае стопа — перезаход в шорт в районе 1342-1343 со стопом 1346. Цели 1317-1318, часть  впрочем буду крыть в районе 1321-1323, т. к. там все-таки есть поддержка. От указанных уровней внизу смотреть лонг. 

ЗЫ да… а кому легко? такой рынок. 

UPD: после дополнительных размышлений пришел к тому, что варианты развития текущей ситуации могут быть представлено в виде 3х свечных моделей:

1. «Захват за пояс» (будет соответствовать 1й картинке сверху)
 
2. «Контратака» (будет соответствовать 2й картинке сверху, причем пробиваем канал с гэпа после выходного дня)
 
3. «Удержание на татами» (будет соответствовать основной разметке с целями 4-ки в районе 1304-1306, а картинка в каментах)
105 комментариев
если по свечам смотреть то там 3 наступающих белых солдата потом обычно идет коррекционная свеча.это если по технике)
avatar
Wizard, ну всё на том и сходится, что коррекционная следующая. да и солдаты какие-то… полудохлые)
avatar
karapuz, очкуют видимо те солдаты)))
avatar
Wizard, да кокса им мало насыпали, драйву нету))
avatar
karapuz, если глянуть цикличность я бы особо не медведил таймфрейма мало рынок нужно куда то тащить пила это самый худший вариант я думаю а так я за рост)) а там сам думай чуть что меня не ругай а то скажешь насоветовал у… бок))
avatar
Wizard, да я особо и не медведю как известно)) просто пробой с текущей точки выглядит нереальным, разве что гэпом только. а вот с разгона — вполне…
avatar
karapuz, отличная статья!
По-моему мнению скорее всего реализуется самый первый вариант! Только на счет свечных формаций я не уверен, «захват за пояс» и тем более «контратака» уж слишком негативные варианты.
avatar
Wizard, тут просто есть такой мерзкий момент, что в понедельник Memorial Day, поэтому может так случиться, что откроем во вторник каким-нибудь уродским гэпом в районе как раз-таки 1341-1342, если европы с азиатами постараются…
avatar
я склоняюсь к первой картинке; там сразу и горизонт уровень и еще нисходящий канал, должны как минимум скорректироваться.
avatar
DanilV, вот если б не выходной…
avatar
блин, даже не знаю как входить в лонг если Ри на 175 не вернется )
avatar
S.One, мда, в ri что-то сегодня малость перестарались ))
avatar
S.One, по идее на первом откате входить
а я шорт в районе 187 наверное поищу пожалуй если сначала туда запрыгнем, только посмотрю еще на открытие в понедельник и нефть…
avatar
karapuz, в том и вопрос — как знать когда откат закончился. крупные игроки нифига буржуев не слушаются — вступают когда приспичит.
avatar
S.One, 200 часовая неплохой ориентир как мне кажется… что-то в районе 183…
avatar
karapuz, у куклов очевидные ориентиры -хорошая возможность людей на бабки разгрузить
avatar
хм, кстати, а вот подумалось, что ведь может быть еще и так, пожалуй:

s46.radikal.ru/i111/1105/75/b97e205e13d8.jpg

это как-то даже такая свечная формация называется, кажется.
«удержание на татами» вроде )

просто цель 4-ки в основной разметке более логично там смотрится (1304-1306)
avatar
интересно, если будет так, то насколько сильной будет паника в ri ?)
avatar
karapuz, вот этот вариант мне больше по душе )
сначала будут упираться неверя что американцы это серьезно, а потом обвалятся до 175 если не 173. эх, мечта
avatar
но по картинке ES ниже 1320 пойти не должны. хорошо бы первый вариант — в рф будет меньше геморроя. да — пусть так. заказ на третий вариант с обвалом отменяется
avatar
Возможно и не будет никакой паники. Сходим ещё раз на 170-174 по РИМке, закупимся по новой.
Если не против, подкину немного картинок, а ты уже думай, Кутузов :)
Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений
Изображение - savepic.net — сервис хранения изображений
Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений
Изображение - savepic.net — сервис хранения изображений
Обрати внимание, ES после пробоя шеи на перевёрнутом ГИПе даже два раза возвращался и тестировал пробой.
Ещё мне кажется стоит учесть в вероятности движения по какому либо из сценариев временной тайминг. На следующей неделе конец текущего месяца, начало июня, через три недели triple witch (вроде третья пятница месяца, т.е. 17-го). Также мы видим, что медь и нефть однозначно разворотные бычьи свечи на недельке нарисовали. Поддержка коммодов — это не то, что ребаунд на технической перепроданности. Вообщем есть над чем задуматься. Если будет время, помозгуй на выходных. Кроме ТА предлагаю немного пофантазировать на тему «Как бы я разводил в июне хомячков на месте ММ».
С уважением…
avatar
Ещё мне не очень понятно, какого в этом месяце бакс укреплялся. Понятно, что типа риск офф, но зелени то — до жопы:
www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=US0003M:IND#chart
В прошлогодней майско-июльской коррекции (в отличие от текущей) был заметный скачок выше 0,5
Сегодня и близко ничего похожего нет, несмотря на скорое окончание QE2 и неопределённость с QE3. Такой ощущ, что QE3 — уже вопрос решённый. Осталось только дождаться официального оглашения цифры.
avatar
Romson, в es от дорогих комодов поддержки нет, наоборот, тормозит, особенно когда нефть растет — им плохо)
avatar
karapuz, тут не все так однозначно. 1) Да одной стороны плохо. 2) А на сколько плохо? 3) На сколько синхронно или асинхронно двигается es c комодами?
karapuz, это в теории дорогая нефть (и прочие пром. коммоды) вредит развитию амеровской экономики, т.к. штаты — нетто импортёры. В действительности, в моменте во время роста нефти и меди акции Basic Materials также ростут. Всё таки реальная экономика и фонда — далеко не одно и то же. В моменте эти субстанции имеют совсем кривую корреляцию.
avatar
В тему поста (люблю эту вешь):
www.youtube.com/watch?v=C_53R4_ynFs
Открывая утром терминал, всегда хочется иметь торговый план с минимальным количеством «а может быть» :)))
avatar
«согласно последнему COT ритейл и leveraged funds по прежнему в мегагигашортах против институционалов» С какого периода эти мегашорты? Эти шорты дадут вообще упасть?
GUNFU, шорты тянутся с самых низов, усредняются и добавляются периодически
avatar
karapuz, помоему ты же сам и говорил ранее в свое блоге, что быкам не дают расти ранее открытые длинные позиции, а медведям шорты.
По E-miniSP нетто шорт-позиция «мелких» близка к 2-х годичному экстремуму (-217392).
www.timingcharts.com/
Со дна прошлогодней коррекции (июль 2010) нетто-поза Small Speculators стабильно двигалась от эктремальной по лонгам (200тыс) до сегодняшних экстремумов по шортам.
Детали еженедельного отчёта СОТ смотрим здесь:
cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
Выбираем:
«Current Traders in Financial Futures Reports:»
«Traders in Financial Futures; Futures Only»
жмём на «Long Format»
Получаем:
cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htm

ПС. Карапуз, думаю ты не против, что я за тебя ответил. Я ж тебе подкинул пищу для мозгования, значит тебе некогда :)
avatar
Romson, у меня в топике скрин COT отчета)
avatar
karapuz, да, я видел скрин. Просто человеку чуть подробнее объяснил, откуда чё берётся + на таймингчате можно позицию графически, т.е. в динамике проследить.
avatar
Romson, ага, там удобно.
avatar
Romson, только там строится по legacy report, а не по disaggregated — а он поподробней и несколько в другом разрезе.
avatar
karapuz, потому и нужно мониторить несколько ресурсов вместе. Они друг друга дополняют и общая картина становится понятней.
avatar
господа трейдеры, а есть где глянуть в динамике (графике) как меняться со временем ОИ?
GUNFU, в каком инструменте? если в /es то установи терминал от thinkorswim там есть соответствующий индикатор… только дневной таймфрейм включать нужно.
avatar
karapuz, у меня МТ4, ES CONT и прочие футси есть. Какой индикатор открыть?
Вообще РТС больше всего интересует.
GUNFU, по ртс — в квике… или с сайта ртс данные скачать и в экселе график построить…
avatar
karapuz, что конкретно за индикатор ИО для Квика по РТС? Щас построю, по изучаю. правда его наверное еще и правильно интерпретировать нужно. Кстати думаю по РТС пошел рост, а не отцкок.
GUNFU, в квике нужно нажать «добавить новый индикатор», там выбрать «новый источник», там выбрать «таблица истории значений параметров», там выбрать — «количество открытых позиций»… )
avatar
karapuz, Это на фьючь нужно ставить или RTSI?
GUNFU, в MT4 этого нет, установи tos, демку… индикатор так и называется — open interest )
avatar
karapuz, Может пора уже познакомится? Меня Александром звать.
GUNFU, тезки)
avatar
Саша, а можно тебя попросить, приведи пожалуйста в след раз помимо графика S&P и график ОИ?
Для более обширного анализа.
karapuz, сколько смотрю на этот ОИ в Тосе, все кажется что какая то подозрительная у него периодичность — широкий забор без нюансов и как то слабо привязанный к динамике ES. может чего не так жмакаю?
ES OI
avatar
S.One, ОИ что-то периодичность какая то. Это что с эксприациями связано? ничего особливого не увидел, может, кто прокомментирует?
GUNFU, сам жду когда карапуз все расставит по местам ))
я в тосе — почти блондин
avatar
S.One, )))) у него очень простая периодичность — максимум в конце срока жизни контракта, потом часть роллируется, а остальные позы набираются по мере продвижения к экспирации)
avatar
S.One, в общем там нужно смотреть не на глобальные изменения, а на ежедневные, детально, увязывая это с динамикой цены. Это у Дениса Шивринского в посте отлично описано — как смотреть и что. Только у него ссылки на отчеты CME, а можно в терминале прямо — вместе с ценовым графиком…
avatar
karapuz, вот-вот. но в терминале то как раз деталей (особенно внутридневных) и не видно, а в отчетах динамики ои и цены не видно (тут уже говорили). не может быть чтобы нельзя было посмотреть как хочется
avatar
S.One, в терминале хорошо видно изменение ОИ от дня к дню. Внутридневные изменения не транслируются по американскому рынку, по крайней мере, я о таких сервисах не слышал.
А вот по нашему рынку — нет проблем, всё можно в квике, хоть каждую минуту смотри)
avatar
karapuz, значит я тосю не освоил )
буду разбираться
avatar
S.One, да просто масштаб увеличить и шкалу настроить )) от дня к дню ои может меняться на 20-30 тысяч контрактов — это значимые изменения
avatar
S.One, особенно когда он снижается
avatar
GUNFU, или на том же timingcharts смотри, по ссылке которую Romson дал
avatar
Карапуз, кстати, ты когда нибудь задумывался, почему ритейл вечно прёт против организаций и крупняка, ведь отчёты СОТ в открытом доступе для всех? Что за нездоровая тяга? Может и не всё так однозначно, как мы трактуем?
avatar
Romson, хороший вопрос. Думаю потому что они типа торговцы необразованные, а мы, с биржевым стажем от года до десяти, Ларри Уильямса читали, довольно хмыкаем и знаем куда и как смотреть.

Посмотрел незамутненным тильтом взглядом на ES с объемами и опять мне мерещится что выше 1340 SPX не пойдет, а пойдет, не позже чем оттуда, на 1250 ))
avatar
т.е. тут что хорошо тому, кто так считает (о 1340 SPX) — уходим на 1345 и армагеддон пока отменяется
avatar
S.One, вполне возможно открытие гэпом выше 1340 и обвал
avatar
S.One, хотя я искренне считаю себя далеко не глупым человеком (возможно местами даже умным :)), всегда по жизни придерживаюсь принципа:
«Не считай себя умнее всех. Не считай, что все вокруг дураки, один ты — гений.»
Иначе в один нежданный момент жизнь может крепко разочаровать тебя в твоих заблуждениях.
avatar
Romson, угу, заметил — это подтекстом частенько мелькает в твоих комментах )
avatar
Romson, да все там однозначно ) нужно только учитывать динамику еще.
avatar
Romson, и в общем для практических целей без разницы почему он прет и зачем, и как оно на самом деле. я знаю что когда позиции сильно разделены как сейчас, то крайне редко бывает что ритейл и плечевики в выигрыше оказываются. это просто дополнительный индикатор который полезно учитывать не более
avatar
karapuz, Не пытались рассматривать возникновение такой ситуации через призму волатильности? Низкая волатильность приводит к снижению рисков хорошо капитализированных организаций (закрытие позиций, наращивание хеджа) и повышению риска (наращиванию позиций) недокапитализированных частников (надо же продолжать пытаться заработать те же деньги на меньшей волатильности).
avatar
WhatTheHeck, интересная мысль
vix как раз довольно давно уже близко к historical lows топчется. но что тут первично — не знаю) может быть это интересы крупных организаций приводят к меньшей волатильности когда высокая им не нужна )
avatar
karapuz, снижение волатильности заставляет организации всячески страховать текущие позиции перед грядущим ее пробоем и ростом с целью сохранения buying power и зашитой
avatar
WhatTheHeck, ну просто может это они сами и снижают волатильность не давая рынку сильно проваливаться, пока сами не поскверились тем или иным образом ))
avatar
а потом многомиллиардные портфели в рынок — кроем хеджи, и забираем на новые лимиты ))
avatar
позиций, которые не разгрузишь в один день или месяц. Т.е. речь идет о долгосрочных позах. Просто взять и разом начать отгружать их тоже нельзя — можно сильно оторваться от benchmark'а. Позы же мелочи чрезвычайно краткосрочны. Среднее время удержания позиции стабильно сокращается в течении десятилетий. Т.е. текущая картинка может свидетельствовать только о краткосрочном шортокрыле и ложном пробое вверх, а не о фундаментальном росте. Организации не то чтобы настроены в лонг, они просто вынуждены покупать хедж на фьючах, отливая базовые активы. (Это один из вариантов...)
avatar
это продолжение предыдущего, не ту кнопку нажал
avatar
WhatTheHeck, примерно также думаю. очень на то похоже…
они просто держат рынок пока что, чтоб набрать хедж. верней, скорей задача даже не так формулируется… )) в моменте скорей правильно будет сказать не «взять» хедж, а «отобрать хедж»… у counterpartys ))
avatar
при рассмотрении волатильности разве не имеет смысл делить ее на волатильность маленьких таймфреймов и больших? в свое время запомнилась тема о том, что при развитии тренда волатильность маленьких ТФ уменьшается, больших — увеличивается. Что, глазом по крайней мере, и наблюдается. А этот VIX — какой у него средний ТФ выходит, кто грамотный?
avatar
S.One, shows the market's expectation of 30-day volatility.
www.investopedia.com/terms/v/vix.asp
avatar
WhatTheHeck, честно говоря не понимаю что такое «30-day volatility»
avatar
S.One, vix отражает ОЖИДАНИЯ волатильности в следующие 30 дней. Высчитывается из опционов.
avatar
WhatTheHeck, ну это то я понял )
я о том что без понимания расчета этой волатильности видимо не обойтись
avatar
* ожиданий
avatar
S.One, построй в TOS фактическую волатильность за тот же период и наложи на VIX )
avatar
S.One, ну не знаю, волатильность же по разному можно считать, хотя бы через ATR и еще через кучу способов. Я не придаю большого значения vix, хотя его рост и считается маркером страха, а падение — жадности. Наверное, это связано с тем, что я рассматриваю рынок опционов как тотализатор производных на БА, не способный оказывать значимое на него влияние, во всяком случае долгосрочно. Такое было в том же 87-м, когда хвост попытался вертеть собакой, рынок опционов был тогда молод и задирист, очень напоминал спортлото, но все кончилось крахом.
avatar
ну что, текущий globex по моему не оставляет особо выбора))
буду пробовать шорт…
avatar
karapuz, похоже события будут развиваться по 2-му сценарию. Соответственно по РИМе всё, что в диапазоне 189-190 (предполагаю ещё раз на открытии амеров туда заскочим) — стронг шорт.
Есть мысли, где РИМе стопиться, если пойдём вдруг выше?
avatar
karapuz, 1343 зашёл?
avatar
Romson, 1342
avatar
Romson, 1336 прикрыл половину, остальное посижу.
avatar
karapuz, красаучег! :)
Мну РИМ шортанул 189760, чуть ниже 188 всё прикрыл. Держат наши 188 крепко. На вечерке думаю либо подобрать лонг 187-187,5 либо ещё раз отскок шортану в районе 188,5-188,8. Смотря, что раньше дадут.
Что думаешь по нашему рынку?
avatar
Romson, да как-то пока особо ничего не думаю… можем примерно на месте постоять если нефть тут удержится, и до 193-194 допрыгнуть все-таки… может не сразу просто. или через коррекцию небольшую, если амы плохо закроют
avatar
Romson, вообще мне чисто эстетически кажется что для нормальных лонгов теперь правильно посетить район 184000… но нефть высоко просто… поэтому не знаю)
avatar
karapuz, вот то-то и оно, что нефть в отскоке. И похоже до 118 хочет допрыгнуть. При таком раскладе 184 сейчас никак не дадут, а очень хотелось бы :)
И Мамбе на 1620 сходить можно было бы.
Я сейчас смотрю, и даже не соображу, какой сценарий играть…
Интересно как амеры сегодня закроются. Конец месяца всё-таки и с Грецией напряжёнка вроде снята.
avatar
Romson, не дадут сейчас — дадут потом
вот по профилю (см. по ссылке) — все лонги сейчас дурацкие))
а по хорошему нужно проваливаться до 180к)
avatar
karapuz, да, я посмотрел профиль РИМ. Там всё именно об этом и говорит. Если амеры закроются слабенько, думаю, ES с утра чуть подрастёт и даст нам опять зашортится выше 189. Вот тогда уже, возможно, и пойдём на 180. Сегодня вечерку держат, шортить смысла нет. Если только в 22:40 попробовать чутка на отскоке, и смотреть закрытие. Если совсем слабое, то можно овернайт, если посильнее, то лучше закрыть и переоткрыть завтра повыше.
Кстати, остаток шорта по ES не прикрыл? Похоже имело смысл по 1334 прикрыть. Сейчас в отскок пойдут. На 3-5 пунктов выше точно можно будет перезайти.
ПС. Я ES не торгую.
avatar
Romson, не, не крыл. сижу. или стопы или 1323)
если выстопят буду 1350-1351 заходить опять

пока опять болото какое-то ( всех измучило уже
avatar
Romson, вот rim1, смотри сам
большой профиль — это суммарный за предыдущую неделю
s46.radikal.ru/i111/1105/48/820c3479577b.png
avatar
а мы от американцев сейчас не зависим сильно, спокойно можем выше 191 пойти даже если они расти не будут
avatar
pekin66, так прям и будем рости, если амеры решат гэп закрывать и ES спустится в район 1330?

— Декаплинг…
— А? Шо? Хде? Уже?
:)))
avatar
сделали 15 тыс с дна уже, что мешает еще 3-4 тыс сделать?
avatar
pekin66, ничего не мешает, если есть покупки. 24-25-го числа видел, 27-го видел, сегодня — полной уверенности нет. Речь о fRTS
avatar
фак.
опять застряли…
avatar
вообще основная надежда на пейролы конечно
думаю слабенькие они будут
может на этом вышибет наконец.
avatar
в общем видимо 193000-194000 все-таки
но если это завтра и без дауна то все это чистый разводняк
буду шортить
и не факт что дойдем.

в es стоп 1346 — не тронули пока. сорвут наверно. буду перезаходить 1350-1351, 1357-1359…
avatar
karapuz, прикольно, меньше полпункта не достали до твоего стопика.
Пока недостали… :)))
ХЗ, чё там завтра будет. Закрытие амеров конечно сильное. Будем смотреть как азиаты поддержат этот импульс.
Евра подолшла к 50 фибо (1,445) + горизонтальный резист примерно 1,440-1,445. Брент подобрался близко к цели отскока (118), отскочил как ужаленный. И по бренту, и по лайту на 4Н последние две свечки не очень то вдохновляют на продолжение роста.
Но амеры, сукины дети, конечно, дали жару.
«Так пистолет, Володя, перевесит сто тысяч других улик.» ©
avatar

теги блога karapuz

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн