Шпаргалка-помощница для Инвестора

Данная статья навеяна постом о сливе 1,5 миллиона рублей на Газпроме.  Вполне вероятно, что  подобных постов будет с каждым месяцем всё больше, т.к. начинается время турбулентности и быть просто Инвестором  («хомячком, набил портфельчик и держи») крайне опасно.   И дело даже не в шортах, плечах или выносе позиций из портфельчика, когда все спят, а дело в том, что стать «Инвестором» сейчас очень легко и доступно. При этом нет каких-либо предварительных школы/университета инвестора или экзамена. Вход абсолютно свободный. Теперь любой желающий всего одной кнопкой смартфона «Купить» окунается в мир своих ожиданий и хотелок с девизом: «Акции онли лонг!», неверно переведя себе как «Акции только растут! Закрою портфель на пенсии».  К сожалению, время долгосрочного планирования заканчивается.  Я не инвестор и лично мой вариант  работать только по факту торговой ситуации на рынке. Но, возможно, эта простая и не сложная шпаргалка кому-нибудь поможет.

 

Кратко о главном инструменте шпаргалки

Линейная регрессия 
Представьте, есть хаотичное количество точек (котировки) на графике и через весь этот хаос можно провести ровную линию, которая особым образом связывает этот хаос и даже выдаёт его направление. Отклонения от это главной линии создают подобие канала и чем дальше точки (котировки) отдаляются от главной линии регрессии, тем больше сила и вероятность их возврата на исходную линию.  Т.е. чтобы хоть как-то ориентироваться в торговой ситуации достаточно использовать отклонения от главной линии регрессии.

В любой момент бесплатно и без регистрации инструмент доступен на сервисе Tradingview  (Indicators>Linear Regression).

Для ориентации в торговом пространстве нужно использовать 2 (две) регрессии, т.е. на график установить 2 индикатора с периодами в настройках  100 и 200 единиц.

Примечание:  Ещё дополнительно стоит разместить 2 (два) индикатора Bollinger Bands  c периодами 21 и 42, но на Tradingview в бесплатной версии можно установить на график только 3 индикатора.  Поэтому дополнительно к регрессиям ставим Bollinger Bands с периодом 42.

Рассмотрим Газпром:

Недельный график

Наглядно видно, что у регрессий и BB можно сформулировать простое правило:  принимать торговые решения только в «молоке» графиков – в белизне, т.е. за пределами регрессий и BB.

Человек, потерявший 1,5 миллиона рублей исполнил главное негласное правило клуба хомячков – покупать на хаях (на вершинах).  Фундаментально про Газпром он прав.  Газпром рулит и всё такое.  Но, по факту торговая ситуация на данный момент показывала потолок.

 

Если инвестору не терпится войти во что-нибудь, то можно точки входа искать на младших таймфреймах. Но!  На тех же таймах следить за выходом – не ждать пенсии, несмотря на сильный фундаментал или хорошие новости.

 

Ещё примеры

В одном из свежих постов другой человек набрал в портфель 20 акций. Ради интереса рассмотрим их:

ALRS — Алроса
CHMF — Северсталь
GMKN — Норникель
LKOH — Лукойл
MAGN — ММК
MOEX — Московская биржа
MTSS — МТС
NLMK — НЛМК
SBER — Сбер
SIBN — Газпром-нефть
SNGSP — Сургутнефтегаз префы
AFKS — АФК
GAZP — Газпром
NVTK — Новатэк
PLZL — Полюс
POLY — Полиметал
ROSN — Роснефть
RUAL — Русал
TATN — Татнефть
VTBR — ВТБ

 

ALRS — Алроса

Картинка — копия Газпрома, только что был хай.  Если смотреть по факту торговой ситуации, то акция не интересна.

 

CHMF — Северсталь

Был выход в молоко на младшей регрессии и BB. Надо смотреть на младших таймфреймах.

GMKN — Норникель

Был выход в молоко на низах. Вот тут уже можно было брать в портфель.

LKOH — Лукойл

Нерва торговой ситуации на хаях ещё не было. Т.е. поход на вверх за хомячками вполне реален. Раз уж человек взял акцию – пусть полежит в портфеле до верхнего «молока».

MAGN — ММК

Фундаментально вроде бы всё верно, но по факту торговой ситуации – не интересна на данный момент.

MOEX — Московская биржа

Развязки в «молоке» на потолках ещё особой не было, то в принципе раз положена в портфельчик – пусть лежит.

MTSS — МТС

Тут уже интересно.  По факту торговой ситуации вполне нормально было брать.

NLMK — НЛМК

Однотипная картинка. Ну, не знаю. Не интересно.

SBER — Сбер

Об кого-то тоже хорошо вышли на хаях. Сейчас был выход в «молоко» на младшей регрессии и BB. Ну, если успел взять в «молоке» – то пусть лежит.

SIBN — Газпром-нефть

Тут какой-то аккуратной поступью идут к развязке на хаях.  Скоро рванёт в «молоко» — там и выходить.

SNGSP — Сургутнефтегаз префы

Пока не интересна. Возможно повалится в нижнее «молоко». Там уже и можно думать о покупке. А сейчас по факту торговой ситуации – рано.

AFKS — АФК

Если успел взять в нижнем «молоке», то всё около дела!

NVTK — Новатэк

Принцип уже понятен ведь?  Пока не интересна.

PLZL — Полюс

Нормально! Весь движняк впереди.  Можно подождать ещё ниже и там уже смотреть по факту.

POLY — Полиметал

Как и PLZL ждут ралли по золоту. Тогда и выстрелит.

ROSN — Роснефть

Не было ещё «нервной» ситуации на хаях. Вполне заряжен на вверх. Если успели взять на нижней границе BB и младшей регрессии, то не плохо.

RUAL — Русал

Не интересна. Висит под потолком.

TATN — Татнефть

Интересна будет только в нижнем «молоке».

VTBR — ВТБ

Не интересна, хоть особой развязки на хаях ещё не было.

 

Заключение

 Понятно, что всегда слишком много нюансов и, к тому же, представлена поверхностная информация по инструментам. Главное этой шпаргалки – показать простой принцип отбора портфеля не по фундаменталу, новостям, дивидендам и т.п., а по факту торговой ситуации на текущий момент. Но! Необходимо работать дальше с портфелем по тому же таймфрейму, с обязательным выходом в верхнем «молоке».  Как бы шикарно не было на ралли вверх, не стоит забывать про его конечную остановку.