Как торговая система гарантирует положительное матожидание?

vlad1024, тепло)

1. Сколько баров по Вашему нужно для бэктеста?
2. Как понять, что рынок изменился?

С уважением

vlad1024, я написал «в барах»

Поскольку (обычно) системы не делают несколько сделок внутри бара. Пусть система работает на минутках и делает 22 сделки / сутки (мой случай). Сколько баров истории нужно для теста?

Что касается просадок на истории — тут все значительно сложнее. В былые времена я ходил в казино и вполне профессионально обносил их в «русский покер». Вероятность профитной «сделки» была примерно 52%, убыточной — 48% (при почти идеальной игре и некоторых других преимуществах).
Так вот, уйти в минус на сотню анте (анте — это базовая ставка, применительно к ТС — средний результат сделки) можно было легко, играя почти идеально. В этом легко убедиться, промоделировав на компе график блуждания, порожденного биномиальным распределением.

Так что либо система должна быть очень хорошей (в части вероятности прибыльных и убыточных сделок), либо превышение исторической просадки в 1.5 раза — это ни о чем...

С уважением

P.S. Уйти в минус на сотню — это не проиграть 100 анте подряд, а застать момент, когда превышение проигрышей над выигрышами составит 100 анте.

3Qu, просто напиши — как?)

Обязуюсь снести топик или отправить в оффтоп )))

С уважением

3Qu, это красота языка, а не конструкции )))

На самом деле ты, дружище, затронул очень важный и сложный вопрос.
Система может что-то гарантировать только по модулю какого-то факта о рынке (ну или модели рынка).
Доказать мы его не можем, можем либо верить в него (тогда это называется тезис — напр. тезис Черча в матлогике), либо проверять расчетами на исторических данных.
Но опять же, без внятной модели рынка на корректное моделирование (которое даст результат с хорошей достоверностью) никаких компьютерных мощностей не хватит.

К примеру — не существует никакого экспериментального подтверждения, что когда раздают 32 карты в преферансе (или 52 в бридже), то вероятность сдачи каждой отдельной карты составляет 1/32. Мы просто постулируем это, потом делаем из этого выводы (вероятность прихода комбинации, оценка вероятностей стратегий игры и т.д.) и уже после этого убеждаемся, что наши выводы (вроде бы) непротиворечивы.

В трейдинге такого нет, к сожалению.
Зато есть обратные примеры — история фонда LTCM (и формула Мертона-Блэка-Шоулза)...

С уважением

3Qu, это так

Но в приведенных примерах есть конкретные модели, разработанные в рамках ТВиМС, а также вероятности, проверенные сотнями тысяч испытаний.
В трейдинге ничего похожего нет. Достаточно почитать любую современную книжку по HFT и посмотреть, как там оцениваются вероятности зафилливания ордера, средние проскальзывания и т.д.

С уважением