Информация
Блог им. KatinDed
О сложности торговых систем
- 03 февраля 2022, 21:21
- |
Тут уважаемый всеми 3Qu написал пост
https://smart-lab.ru/blog/763931.php
Добавлю и я сюда свои три копейки.
Смотрите, на случайном рынке заработать нельзя, и это знают все.
Все слышали о том, что рынок от случайного отличается.
Вывод — для успешной торговли надо искать отличия реального рынка от случайного, и их использовать.
Поскольку я на форексе, от которого тут все плюются (наверное, хлебнув от него по самое не могу), и который весьма к случайному близок, я буду говорить о нем.
Мое мнение такое — на форексе нет глобальных закономерностей. Отличия возникают лишь эпизодически, часто они длятся совсем не долго.
Многие о них знают, знают, что они совсем разные и друг к другу не имеют никакого отношения, многие понимают как ими пользоваться, но самым сложным является не знание этих эпизодических явлений, а умение их ДОЖДАТЬСЯ.
Ну вот пример. Фунт/доллар. Сегодня. Одна свечка = 1 секунда.
Ну видно же движение вверх-вниз перед походом вверх! И этот предвестник появляется довольно часто на всех таймах.
На этом графике одна свечка = одна секунда. Тут «мама» сказать не успеешь, и уже все ушло.
Смотрим на развитие событий.
Одна свечка = 10 секунд. И тоже не понятно что тут можно сделать. Смотрим дальше.
Одна свечка = 10 секунд. В овале выделен фрагмент. Дам его крупно.
Момент вроде и не примечателен совсем. В самом центре графика, полное затишье, и это во время такого сильного движняка!!! Этот эпизод длится всего две минуты, но в реальном времени он глазу очень заметен.
Наверное, рынок на этих уровнях себя уже совсем исчерпал, и, значит, предстоит движение куда-то, и, как я заметил, в таких случаях практически всегда он уходит в свой путь БЕЗ ВСЯКОГО ДРЕБЕЗГА!
Очень короткий стоп, тейк в несколько раз больше, при 50/50 мы имеем положительное матожидание.
Такое затихание опять же встречается на всех таймах. Надо ли говорить, этот признак не может определять всего дальнейшего движения? Думаю не надо.
Можно разные особенности рынка заметить, и можно пытаться их использовать.
Так что, мужики, ищите отличия рынка от случайного, и будет вам ЩАСТЬЕ!!!
теги блога *ложный процент
- EURUSD
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- акции
- Альтернативная энергетика в России и мире
- альфа-банк
- альфа-директ
- банки
- безумие рынка
- Биржевая математика
- брокеры
- будущее
- валюта
- Веер Савкиной
- Вечно Выпивший Иваныч
- водородная экономика
- водородная энергетика
- время
- всё пропало шеф
- выборы в америке
- Депозиты
- дети
- доллар - рубль
- Доллар рубль
- достали
- золото
- индекс доллара
- интернет
- история повторяется
- итоги
- итоги года
- Коридоры Кати Савкиной
- кризис
- криптовалюта
- Кубок Роббинса
- куда бечь
- маразм крепчал
- Московский Лоссбой
- не форекс
- новый год
- обо всем
- общее ощущение
- Околорынок
- околорыночники
- отдых от трейдинга
- Отключение
- оффтоп
- Падение рынков
- программисты
- психилогия
- психология трейдинга
- Психология трейдинга
- пятничное
- Россети
- Рукописи не горят
- рынок акций РФ
- случайные процессы
- случайный процесс
- смартлаб
- стоп-лосс
- тейк-профит
- теханализ
- торговые роботы
- торговые системы
- Трансформатор
- трейдинг
- Улыбнитесь
- Финам
- Фонд национального благосостояния
- форекс
- черный список
- энергетика
Однако, на случайном рынке нельзя зарабатывать! — это всеобщее заблуждение. Не только льзя, но и нужно стараться.
Понятие случайности оч широкое. На каких-то процессах можно систематически зарабатывать, на каких-то действительно невозможно и лучше не пытаться.)
Ну так я про самый узкий случай. Шаг вправо-влево, попытка к бегству 50/50.
Возможно, автор имел ввиду не «случайный рынок», а «случайное блуждание», т.е. марковский процесс, на котором, действительно, зарабатывать сложновато.))
А так-то да, на случайном рынке (за неимением другого) можно и нужно зарабатывать.))
Обычный марковский процесс с простейшей матрицей перехода. Никаких процессов с памятью, никаких зависимостей от времени!
Поводом для топика ведь послужил пост 3Qu, в котором он призывал именно к простоте!
На Фортс гораздо комфортней, и заработок не меньше. И уже тоже почти круглосуточно.))
Случайность это есть отличная закономерность. Сложно лишь в Вашем воображении. Я думаю, на SL найдутся те, кто согласится с этим мнением.
Не понял, но все равно, спасибо за мнение.
Даже если поменяешь соотношение наоборот ничего не изменится.
Положительное МО достигается через управление капиталом.
Реальное ограничение убытка это например опцион в лонг, как бы цену не мотало поза на месте и риск ограничен, а расчётная прибыль там, для положительности МО, как раз и должна быть меньше риска.
Это миф, про полож.МО в связке со стоп-лоссом.
А там есть и такое
Додумайте дальше сами.
прикрытый интрадейщик, хорошо, я поясню.
![]()
Все, что Вы сказали, действительно имеет место. Ни размером стопа, ни размером тейка, никакого положительного мат. ожидания не получишь, если делать ставки в произвольный момент времени.
Скажу Вам больше, мат. — ожидание сделок на случайном рынке при ЛЮБОМ размере стопа и тейка равно минус спред.
Своей задачей я ставил показать, на конкретном примере, что существуют моменты, когда рынок ведет себя не как случайный. Наверное, плохо объяснил.
smart-lab.ru/blog/252765.php — вот тут достойнейший собеседник.
robomakerr, в терминале Дукаса. Там есть и секунды, и тики.
Я могу дать ссылку, если интересно. Времена, правда, поменялись.
Пока для меня все как раньше. Что будет с новыми я не знаю.
Спасибо за вопрос. Пост давнишний, все в мире поменялось. Менее всего я ожидал вопрос в «довоенных топиках»
Мир поменялся, но зарабатывать все равно надо. Я бы с удовольствием пообсуждал что-нибудь «довоенное»)
Например, есть ли у вас какая-то статистика по использованию ККС? Статью вашу на Дукасе помню. Я и сам делал боллинджер с раздельными периодами средней и отклонения. Но по моим тестам, особого улучшения это не принесло.
Вчера зашел, увидел Ваш вопрос, и подумал, что отвечать придется обстоятельно.
Смотрите, вот казалось бы, курс бОльшую часть времени проводит внутри коридоров, и кажется логичным предположить, что при приближении к границе вероятность движения внутрь коридора выше, чем наоборот. Так и хочется на этом построить ТС, сделать робота, и профит грести лопатой.
Вы ведь такой или подобный подход имели ввиду когда спрашивали про статистику?
Когда я разрабатывал эти ККС, я пользовался математикой, взятой из теории случайных блужданий, и потому прекрасно понимал, что датчик случайных чисел обыграть нельзя, и по этой причине никакого тестирования не предпринял.
Однако, на форуме, на котором я все это опубликовал (его называли «синим»), нашелся человек, который моим аргументам не внял, и просто начал торговать, причем на реальном счете. Работал он без стопов, имея хороший запас по финансам. Поторговав некоторое время, он убедился в неперспективности подхода, но не сдался!!!
К своей торговле он, кроме ККС, стал еще использовать RSI, и дело пошло!!! Если оба индикатора показывали в одну сторону, он входил.
У него получалось, он открыто торговал довольно долго, а потом, сделав свои выводы, перестал публиковать свои сделки. Я могу его понять, монотонное изложение своих действий перестает вызывать интерес.
Сам я использую ККС тоже вкупе с другими соображениями, например, если курс подходит одновременно к границе ККС и к какому-то уровню, то вероятность отскока внутрь коридора становится достаточно высокой для коммерческого использования.
Торгую руками, без стопов. А эти «другие соображения» мне подсказал сам рынок, который долго возил меня мордой об стол, пока я не понял, что тут, например, лучше не входить, а тут можно попробовать.
Ну как-то так. Извините, что много букв.
да, я про такой подход (торговлю возвратности). Рынок это ведь не на 100% СБ, некоторые эффекты в нём есть, в том числе и возвратные.
Про статистику — я имел в виду статистику применения системы, количество сделок, профит-фактор, средняя сделка, и т.п. По сравнению, скажем, с обычным боллинджером.
«Синий» форум — это наверное procapital, ныне почивший? Там были интересные ветки, да)
Но простых способов нет (IMHO).
И да, FX — это как Формула-1 (сложнее и крипты, и акций).
С уважением