SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Sparts_men
Предыдущая и будущая поза в опционах
- 17 сентября 2012, 19:37
- |
Предыдущая поза.
с 15 августа по 14 сентября держал позу «Пропорциональный пут спрэд»
Как мы видим из иллюстрации поза сама по себе шортовая и начинает приносить хорошую прибыль ниже 9000 strike и аж до 8000 strike. По идее Когда открывал позицию ситуация на рынке была не самая выгодная (волатильность низкая), но я открыл её символическим сайзом с ГО в 10% от портфеля. В итоге получилось, что рынок весь месяц пилил в узком диапазоне и только под самую экспирацию определился с направлением и стал рости.
С ростом рынка нужно уменьшить максимальный убыток в правой части нашей позы все что выше 9000 strike. Для этого я продал еще путов 8500 strike и поза приняла следующий вид
Цена цена надолго повисла в диапазоне 9300 — 9500 пунктов в котором если держать позу и ничего не делать мы просто напросто ничего не заработаем и практически ничего не потеряем.
Оставалась неделя до экспирации и я продал купленые путы 9000 strike и еще продал 9750 Call и 10000 Call и получил простой проданый диапазон в простонародье «Ведро»
Цена за последнюю неделю осталась в этом достаточно большом диапазоне и заработал я в итоге 3% к депозиту при максимальной присадке в моменте времени около 0,5-0,7% от депо.
Что буду открывать сейчас?
Все тоже самое, но только на колах, лонговую позу.
У нас на рынках типа намечается «позитив». Бернанке сказал про QE3 и продолжение операции Twist, рынки на новостях пробили медвежью «ватерлинию», уровни сопротивления которые держались несколько месяцев. Сейчас запил на этих уровнял, проторговка и типа рости будем.
Поза дэльта и тэтта положительные, слабо гамма положительная и вега отрицательная.
Риск на позу ограничен 2%, предполагаемая прибыль около 5-6%, максимальная в 10250 strike около 8,5%. Временной распад работает на нас.
P.S. Описание достаточно рваное и я не рассказываю про особенности раллирования позы и её греки, но кто в теме тот понимает это и так с «пол пинка»))
спасибо за внимание.
с 15 августа по 14 сентября держал позу «Пропорциональный пут спрэд»
Как мы видим из иллюстрации поза сама по себе шортовая и начинает приносить хорошую прибыль ниже 9000 strike и аж до 8000 strike. По идее Когда открывал позицию ситуация на рынке была не самая выгодная (волатильность низкая), но я открыл её символическим сайзом с ГО в 10% от портфеля. В итоге получилось, что рынок весь месяц пилил в узком диапазоне и только под самую экспирацию определился с направлением и стал рости.
С ростом рынка нужно уменьшить максимальный убыток в правой части нашей позы все что выше 9000 strike. Для этого я продал еще путов 8500 strike и поза приняла следующий вид
Цена цена надолго повисла в диапазоне 9300 — 9500 пунктов в котором если держать позу и ничего не делать мы просто напросто ничего не заработаем и практически ничего не потеряем.
Оставалась неделя до экспирации и я продал купленые путы 9000 strike и еще продал 9750 Call и 10000 Call и получил простой проданый диапазон в простонародье «Ведро»
Цена за последнюю неделю осталась в этом достаточно большом диапазоне и заработал я в итоге 3% к депозиту при максимальной присадке в моменте времени около 0,5-0,7% от депо.
Что буду открывать сейчас?
Все тоже самое, но только на колах, лонговую позу.
У нас на рынках типа намечается «позитив». Бернанке сказал про QE3 и продолжение операции Twist, рынки на новостях пробили медвежью «ватерлинию», уровни сопротивления которые держались несколько месяцев. Сейчас запил на этих уровнял, проторговка и типа рости будем.
Поза дэльта и тэтта положительные, слабо гамма положительная и вега отрицательная.
Риск на позу ограничен 2%, предполагаемая прибыль около 5-6%, максимальная в 10250 strike около 8,5%. Временной распад работает на нас.
P.S. Описание достаточно рваное и я не рассказываю про особенности раллирования позы и её греки, но кто в теме тот понимает это и так с «пол пинка»))
спасибо за внимание.
С таким же успехом можно открыть тоже самое в шорт. Или разбить портфель на два и на одном открыть на путах а на втором на колах и торговать ту позу в которую цена пошла а вторую выводить в безубыток.
Лонг просто потому что типа позитив с КЕ3.
А вообще в какую сторону открывать? можно подкинуть монетку)))
1. Бумага находится отнюдь не на лоях, ближе к верхней части своего торгдиапазона (то есть в настоящий момент не входит в число особо перепроданных фишек ФРР). При этом последнее время она несколько раз показывала, что слабее рынка.
2. Не берусь прогнозировать динамику до SPO, но врядли она будет сильной, т.к. высокая цена создаст предпосылки для отката через короткое время после (проходили и не раз и врядли ЦБи Греф захотят повторить ошибки Костина). Значительный рост после SPO на мой взгляд также маловероятен, т.к. он будет встречать сопротивление в виде искушения новых инвесторов зафиксировать быструю спекулятивную прибыль.
Но это так, личное видение. А как оно будет в реальности рынок покажет.
С уважением, ПрофФит.