SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AlekseyManin
Размерность range баров.
- 06 февраля 2022, 23:16
- |
Привет, Всем!
Хотел бы рассчитать размерность range баров, чтобы их количество в одном дне было бы как и количество 5 мин баров.
Написал скрипт но значения так разнятся. Может кто-то уже занимался таким вопросом?
Рассчитанное значение величины range в поле <RAZMER>
<code>"""
Для расчета рендж баров эквивалентных 5 мин
"""
from pathlib import *
import pandas as pd
import talib
def body(open: float, close: float) -> float:
return abs(close - open)
if __name__ == "__main__":
# 198 баров 5м в дне (с 7:00)
period: int = 198
source_file: Path = Path('c:\data_quote\data_finam_RTS_5m\SPFB.RTS_210301_220131.csv')
df: pd = pd.read_csv(source_file, delimiter=',') # Считываем тиковые данные в DF
# Преобразуем столбец <TIME>, где нужно добавив 0 перед часом
df['<BODY>'] = df.apply(lambda x: body(x['<OPEN>'], x['<CLOSE>']), axis=1)
df['<RAZMER>'] = talib.MA(df['<BODY>'], timeperiod=period, matype=0)
df_15: pd = df.loc[df['<TIME>'] == 150000] # Бары в 15:00
print(df_15.tail(20))
"""
Получается, что рендж бар для фьючерса RTS должен быть размером 250, чтобы количество баров в дне,
примерно совпадало с с количеством 5 мин баров.
"""</code>теги блога Алексей Манин
- QUIK
- quik lua
- бкс
- брокеры
- вопрос
- иис
- исследование
- исследования
- машинное обучение
- облигации
- опционы
- Программирование
- торговые роботы
- трейдинг
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
Range баров — это и есть 5 мин.
Что надо найти — непонятно.