Блог им. PointGG

Опционный конструктор .Покупка и продажа опционов SI или как подружиться с Тетой

Всем доброго времени суток!!! Продолжаем создавать сложные опционные конструкции .
По ситуации SI                                       Br
Продал Call76000(17.02.22)                    Продал Call91(17.02.22)
Купил PUT76000(17.03.22)                      Купил PUT91(23.02.22)
Dh динамический                                     Dh динамический 
Опционный конструктор .Покупка и продажа опционов SI или как подружиться с ТетойОпционный конструктор .Покупка и продажа опционов SI или как подружиться с Тетой

Опционный конструктор .Покупка и продажа опционов SI или как подружиться с Тетой
Br
Опционный конструктор .Покупка и продажа опционов SI или как подружиться с Тетой
SI
В теории поза всегда должна быть под шапкой за счет Dh
Вола +, Тета +, направленность движения БA нейтральная!!! 




★2
21 комментарий
А что тут сложного, на одном страйке продать CAll и купить PUT? Если цены  вверх попрут, где планируется выход? 
avatar
Пожилой Мувинг
Пожилой Мувинг, планирую выходить в нулевой день по недельке(тету опциона всю заберу), а в чем проблема добрать еще фьючей? Сложного может и не чего, в простонародье так называют опционные конструкции!
еще ей надо управлять, вот в чем вся сложность!
avatar
TredingLive
проблема таких конструкций в отрицательной гаммме, и при пиле динамический дельта-хэдж размотает вам всю прибыль
avatar
Til
Til, Все верно, но у меня слабо отрицательная и чтобы меня размотало боковик должен быть очень широкий порядка 4 страйков(8  в обе стороны) по Br! Это много!
avatar
TredingLive
Опционный конструктор, при уходе цены на несколько страйков от 91 в вашем случае, тетты может не хватить, чтобы перекрыть убыток от ДХ и купленных путов
avatar
Til
Til, Может, но это не так часто происходит!1 убыточная неделя против 3х прибыльных(даже 50 на 50)А что делать! Чисто на купленных вы сольете и Дх не поможет, тета сильнее Дх!!!
avatar
TredingLive
Опционный конструктор, я не предлагаю покупать опционы) тем более по такой воле как сейчас) чтобы собирать тетту, желательно как минимум не меньше иметь проданных, чем купленных, иначе вы не получаете прибыли нормальной с тетты, и не получаете прибыли от ДХ, и в случае сильных движений улетаете в приличные минуса
avatar
Til
Til, Согласен!
avatar
TredingLive
Опционный конструктор,  если бакс на 90, какие опционы покупать?
avatar
Harry_Potter
Harry_Potter, До четверга я бы воздержался от покупок, вола подскочила!
avatar
TredingLive
Опционный конструктор, а чисто теоретически?
avatar
Harry_Potter
Harry_Potter, Теоретически если ждете по 90, и не хотите слишком угореть (вертикальный спред вам в помощь) 
покупка Call 77500  берите в равных долях(покупки и продажи)
продажа call 78000
неделя  или месяц выбирайте сами, когда по вашему мнению цена туда придет
avatar
TredingLive
Опционный конструктор, спасибо, жду 87-90, вряд ли выше, к концу марта началу апреля. А есть по опционам что почитать не сильно сложное? Что порекомендуете?
avatar
Harry_Potter
Harry_Potter, Мне очень понравился курс Сергея Плешкова 3 модуля!

avatar
TredingLive
Опционный конструктор, а что происходит с опционом если его продержать до экспирации? реально вместо него фьючерсы после клиринга в день экспирации появляются?
avatar
Harry_Potter
Harry_Potter, Если он в деньгах, то да.
avatar
TredingLive
+1
Опционный конструктор, круто
avatar
Harry_Potter
 ну и положительная вега это палка о двух концах, если вола будет падать, то вполне возможно дешеветь дальние серии будут быстрее ближних (обычно так и бывает) соответственно, вам надо покупать месячные путы по низкой воле, а недельные продавать по высокой, что не всегда получается в долгосрочной перспективе
avatar
Til
Til, Риски всегда есть, не чего личного, это бизнес! Как говориться))
avatar
TredingLive
Опционный конструктор, поверьте моему опыту, такая штука, как у вас, хорошо работает на спокойном рынке, сейчас надо быть очень аккуратным)
avatar
Til
Til, 
avatar
TredingLive

полезные записи за 24 часа

★14 75 Дeкaбpьcкиe зapплaты в фaнтикax и нacтoящиx дeньгax
★10 56 Неукоснительный Степан или самая простая, но эффективная инвестиционная стратегия
★9 7 Мой портфель акций на 2 марта 2025
★7 161 Легко ли быть стариком?
★7 8 Пенсионный криптофонд. Месяц 22
★5 3 52 самых доходные ВДО и 20 наименее доходных, по версии Иволги. И почему биржевые трейдеры рациональные всех остальных
★5 51 ⭐️Сколько должен стоить доллар?💸
★4 36 Рынок акций резко развернулся вниз! Распродажа бумаг началась?
★3 25 Ситуация на текущий момент
★3 60 А вы уже отреклись от кредитов на "Госуслугах"?
+185 161 Легко ли быть стариком?
+168 25 Ситуация на текущий момент
+156 60 А вы уже отреклись от кредитов на "Госуслугах"?
+149 103 Читаю про доброго Трампа и диву даюсь!)
+124 56 Неукоснительный Степан или самая простая, но эффективная инвестиционная стратегия
+122 52 Индекс МБ сегодня
+120 89 Азия. Понедельник.
+100 75 Дeкaбpьcкиe зapплaты в фaнтикax и нacтoящиx дeньгax
+97 31 Правительство отказалось вводить индексацию доходной базы для прогрессивной шкалы НДФЛ
+95 14 Что я узнал посетив конференцию smart-lab/cbonds по облигациям?

самые обсуждаемые сегодня

89к Азия. Понедельник.
52к Индекс МБ сегодня
51к ⭐️Сколько должен стоить доллар?💸
27к Метод Геллы. Кря-кря (индекс МБ)
25к Ситуация на текущий момент
22к Минобороны РФ приводит такие цифры
23к А вот теперь Зеленский подписал себе приговор
17к Трамп - американцам: Мы должны меньше беспокоиться о Путине и больше - о мигрантах, наркобаронах и психах, приезжающих в нашу страну. Чтобы мы не закончили как Европа
17к Акции BYD выросли в 60 раз с тех пор как Баффет купил их в 2008 году!
14к Что я узнал посетив конференцию smart-lab/cbonds по облигациям?

теги блога TredingLive

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн