Раздумья о квази скальпёрском методе ( 100-200-300 пипсов на РИ).
У меня в башке вызревает концепция — я её щас активно тестирую:
лонг — работает на РИ всегда, кроме явных заливов, когда рынок просто делает движение вниз( по Стеделмаейру — распределяется вниз), в остальное время( развитие или распределение вверх), если совершать сделки от лонга — заработаешь гораздо больше.
шорт — это очень редкая комбинация, когда рынок «переедает» лонга и начинает просто блевать, сори) —но! как только «позывы» ( сори) кончаются моментально включается лонг, т.е. даже на откатах падежа лонг отлично работает.
т.е. дело не в тренде, а в удобстве работы — если отслеживать микрорасторговки и работать практически каждый вход, то за день — даже сегодня — входов в лонг будет в разЫ больше. Если исходить из скальпёрской тактики и брать на каждом входе фиксированную прибыль, то просто арифметически больше от лонга получится)
поскольку в перевороты я не слишком верю ( лично у меня башка не может перестроиться — либо я ищу лонг или шорт), то рабочий метод получается примерно таким — всё время от лонга, заливы просто пропускаешь — не твои деньги).
ВОТ пример, несколько дней назад зашли в РИ по 176.000 и в Сбер 9.400. в шорт.
И что? Сбер пришел к нулям! а РИ? А РИ 185.000
Если есть сомнения, скажу больше. Как то крутил в Экселе акции Сбербанка, пытался анализировать (около 4-х лет). Сложил отдельно все гэпы и все дневные движухи. Вышло, что акция растет на гэпах, в дневное времям она, если глобально рассматривать, снижается
этому фьючу. Возможно, он ведет себя иначе, и можно будет статистически обосновать преимущества торговли от лонга. А, возможно, и нет. Было бы интересно увидеть такие выкладки