Фонд облигаций США на 37 миллиардов долларов оказался в большом убытке из-за России

• Фонд Франклина Western Asset Core Plus упал на 8% в 2022 годуFranklin’s Western Asset Core Plus упал на 8% in 2022
• Убытки подстегнули вложения в российские ценные бумаги

По мере того, как Уолл-стрит начинает подсчитывать ущерб, нанесенный рынку вторжением России в Украину, крупный фонд облигаций, управляемый Franklin Resources Inc. , оказывается в числе первых проигравших.

Фонд Western Asset Core Plus Bond Fund с активами взаимных фондов США на сумму 37 миллиардов долларов снизился более чем на 8% в этом году и примерно на 3% с начала конфликта.  Убытки, вызванные инвестициями в российские ценные бумаги, придали фонду нежелательную известность: по данным Morningstar Inc. , это один из худших фондов в своей категории .  

В начале этого года у американского фонда было 484 миллиона долларов в российских облигациях, что составляет 1,2% от его общих активов. По данным фирмы, эти позиции были снижены более чем наполовину до 194 миллионов долларов по состоянию на 28 февраля. Позиции могли еще больше ухудшиться после введения дополнительных санкций и ограничений в отношении России.

Согласно данным, собранным Bloomberg, в этом году фонд отстал от своего эталонного индекса более чем на 3 процентных пункта. 

Western Asset Core Plus показал себя хуже в основном из-за более высокого распределения на развивающихся рынках, включая российский внутренний долг и российский рубль, а также из-за «гораздо большей продолжительности» из-за роста ставок в начале 2022 года, сказал аналитик Morningstar Майк Мулах в электронном письме.

Пресс-секретарь Франклина из Сан-Матео, Калифорния, отказалась от комментариев.

Падение фонда показывает, как вторжение продолжает распространяться на финансовые рынки: некоторые из крупнейших управляющих капиталом прекращают торговлю биржевыми фондами и поставщиками индексов, исключая российские ценные бумаги из эталонов, используемых инвесторами во всем мире.

Многие управляющие капиталом были ошеломлены вторжением России в Украину в прошлом месяце, что привело к серьезным убыткам в нескольких хедж-фондах и других фирмах по управлению активами. Война сделала несколько российских активов недоступными для продажи, а также вызвала волатильность на рынке ставок. Доходность облигаций США и Европы резко упала из-за спроса на активы-убежища.