Блог им. kiselev

Как правильно посчитать ставку начисления процентов овернайт по вечному фьючерсу согласно SwapRate ??

Кроме вариационной маржи, связанной с изменением курса валюты, по вечным фьючерсам стороны сделки уплачивают друг другу ещё и своп овернайт. Таким образом, вечные фьючерсы позволяют совершать сделки кэрри-трейд, что раньше было доступно только у форекс-дилеров.

Где посмотреть размеры свопов?Сегодня все валютные свопы сильно выросли в цене. 
Как правильно посчитать ставку начисления процентов овернайт по вечному фьючерсу согласно SwapRate ??

Правильно ли я понимаю, что покупатель вечного фьюча на валюту уплачивает продавцу премию овернайт ??
Как посчитать сколько это в деньгах ??


★5
20 комментариев
купил тоже 1 контракт «на пробу». Цена падает а вариационка положительная… это как?
avatar
oktb
oktb, так надо продавать с такой ставкой SwapRate  Эти ставки должны как раз охладить пыл покупателей вечных фьючей и снизить спред со спотом. Я так понимаю…
avatar
Алексей
А чего комментарии открыты :) Или на дзене никто не отвечает? :)
avatar
MegaFan
Smart-lab премиум
0
MegaFan, эта тема дискуссионная. У тебя желчь к горлу подступает ?? 
avatar
Алексей
Алексей Киселев, не-а :) жаль, что в других, возможно, не менее дискуссионных закрыты :(
avatar
MegaFan
Smart-lab премиум
+1
MegaFan, ой да ладно, если прямо хочется подискутировать — то можно переходить на Дзен и писать там всё что думаешь. Вон Гусев В.П. регулярно ко мне на Дзен заходит и гонит там на меня свою бочку немёда, я же его даже не удаляю, а почитаю за ценного работника 
avatar
Алексей
Свопы выросли в цене, потому что четыре дня праздников, а не овернайт.

avatar
Uniqon
Uniqon, думаю не из-за выходных, а из-за жуткого контанго вечных относительно спота…
avatar
Алексей
+1
Алексей Киселев, на графике цена в рублях. У свопа первая нога + цена = вторая нога. Если поделить 0,16 поделить на цену одного дня, как раз получится количество дней праздников )
На графике есть всплеск поменьше, с 22 по 25 апреля. Это как раз плата за выходные.
avatar
Uniqon
Uniqon, логично.
avatar
Алексей
+1
Правильно ли я понимаю, что покупатель вечного фьюча на валюту уплачивает продавцу премию овернайт ?
Да, продавцу начисляют, с покупателя списывают

Как посчитать сколько это в деньгах ?
Размер свопа с картинки умножить на 1000 (номинал контракта). Получается 33,4 руб. в день с контракта
avatar
Феликс Осколков
Получается 33,4 руб. в день с контракта
Феликс Осколков, так не получается. Своп через выходные можно посмотреть по парам TOD и TOM:

Получается 18-20 коп / $ за эти выходные.

avatar
Алексей
Алексей Киселев, и в чем же тут противоречие?
avatar
Феликс Осколков
Феликс Осколков, 33,4 руб. в день с контракта как получили ?? Можно пошагово ?!
Если судить по USDRUB_TOM — USDRUB_TOD то получается 180-200 рублей с контракта за 5 дней.
avatar
Алексей
там этого SwapRate копейки на один контракт. мне вариационки накапало 1000р со вчерашнего клиринга, при этом цена на СИ упала. не пойму…
avatar
oktb
oktb, так то было вчера. Впереди выходные и процентная ставка выросла. Продавцам должно быть хорошо — покупатели платят за выходные.
avatar
Алексей
Алексей Киселев, понял. спасибо.
avatar
oktb
cerberus, так дай почитать другим рассуждения 😅
До меня это меееедлееееенно доходит… 😳
avatar
Алексей
cerberus, у меня всё больше вопросов — откуда возникло контанго (относительно спот) по вечным фьючам ?? Почему оно растет? Есть ли какой то разумный предел этого контанго?
avatar
Алексей

полезные записи за 24 часа

★8 6 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 38 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★5 44 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
★3 5 Какие дивидендные акции купить прямо сейчас, под конец 2024г!
★3 64 Вопрос к Смартлабу
★3 0 Доходность под 32%. Облигации Новые Технологии 001Р-01 и 001Р-02
★3 6 В избранное. Топ 10 вкладов.
★2 8 Время и волатильность опционов: вымыслы и реальность.
★2 101 21 декабря... День рожденье Сталина
+149 28 Аномалия
+132 38 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
+114 44 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
+110 21 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
+102 20 5 фактов о Сараево! Немного путешествий под Новый год
+98 72 Семь детей у православного программиста
+88 15 Основные итоги и выводы из 2024 года
+68 17 Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
+72 7 Золотодобытчики, металлурги, строители - какие действия можно предпринять в связи с смягчением ДКП?
+56 101 21 декабря... День рожденье Сталина

самые обсуждаемые сегодня

33к В чем причина устойчивости российских предприятий?
20к Хазин про роль Ельцина. Ухитрился основные проекты по разрушению России приостановить.
17к Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
16к Как переиграть НАТо Есть один только способ победить на Украине всех кто заедет!
18к Улетел от инфляции в Бангкок
18к Прогнозы у каждого свои. Кризис застройщиков отменяется.
15к Основные итоги и выводы из 2024 года
14к Можно ли "подняться" с околонулевой позиции?
13к Акции против ставок: почему инфляция — не всегда враг"
17к «Мы проиграли войну», — гласит передовица итальянской Il Fatto Quotidiano с портретом главаря киевского режима.

теги блога Алексей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн