Блог им. kiselev

Как правильно посчитать ставку начисления процентов овернайт по вечному фьючерсу согласно SwapRate ??

Кроме вариационной маржи, связанной с изменением курса валюты, по вечным фьючерсам стороны сделки уплачивают друг другу ещё и своп овернайт. Таким образом, вечные фьючерсы позволяют совершать сделки кэрри-трейд, что раньше было доступно только у форекс-дилеров.

Где посмотреть размеры свопов?Сегодня все валютные свопы сильно выросли в цене. 
Как правильно посчитать ставку начисления процентов овернайт по вечному фьючерсу согласно SwapRate ??

Правильно ли я понимаю, что покупатель вечного фьюча на валюту уплачивает продавцу премию овернайт ??
Как посчитать сколько это в деньгах ??


★5
20 комментариев
купил тоже 1 контракт «на пробу». Цена падает а вариационка положительная… это как?
avatar
oktb, так надо продавать с такой ставкой SwapRate  Эти ставки должны как раз охладить пыл покупателей вечных фьючей и снизить спред со спотом. Я так понимаю…
avatar
А чего комментарии открыты :) Или на дзене никто не отвечает? :)
avatar
MegaFan, эта тема дискуссионная. У тебя желчь к горлу подступает ?? 
avatar
Алексей Киселев, не-а :) жаль, что в других, возможно, не менее дискуссионных закрыты :(
avatar
MegaFan, ой да ладно, если прямо хочется подискутировать — то можно переходить на Дзен и писать там всё что думаешь. Вон Гусев В.П. регулярно ко мне на Дзен заходит и гонит там на меня свою бочку немёда, я же его даже не удаляю, а почитаю за ценного работника 
avatar
Свопы выросли в цене, потому что четыре дня праздников, а не овернайт.

avatar
Uniqon, думаю не из-за выходных, а из-за жуткого контанго вечных относительно спота…
avatar
Алексей Киселев, на графике цена в рублях. У свопа первая нога + цена = вторая нога. Если поделить 0,16 поделить на цену одного дня, как раз получится количество дней праздников )
На графике есть всплеск поменьше, с 22 по 25 апреля. Это как раз плата за выходные.
avatar
Uniqon, логично.
avatar
Правильно ли я понимаю, что покупатель вечного фьюча на валюту уплачивает продавцу премию овернайт ?
Да, продавцу начисляют, с покупателя списывают

Как посчитать сколько это в деньгах ?
Размер свопа с картинки умножить на 1000 (номинал контракта). Получается 33,4 руб. в день с контракта
Получается 33,4 руб. в день с контракта
Феликс Осколков, так не получается. Своп через выходные можно посмотреть по парам TOD и TOM:

Получается 18-20 коп / $ за эти выходные.

avatar
Алексей Киселев, и в чем же тут противоречие?
Феликс Осколков, 33,4 руб. в день с контракта как получили ?? Можно пошагово ?!
Если судить по USDRUB_TOM — USDRUB_TOD то получается 180-200 рублей с контракта за 5 дней.
avatar
там этого SwapRate копейки на один контракт. мне вариационки накапало 1000р со вчерашнего клиринга, при этом цена на СИ упала. не пойму…
avatar
oktb, так то было вчера. Впереди выходные и процентная ставка выросла. Продавцам должно быть хорошо — покупатели платят за выходные.
avatar
Алексей Киселев, понял. спасибо.
avatar
cerberus, так дай почитать другим рассуждения 😅
До меня это меееедлееееенно доходит… 😳
avatar
cerberus, у меня всё больше вопросов — откуда возникло контанго (относительно спот) по вечным фьючам ?? Почему оно растет? Есть ли какой то разумный предел этого контанго?
avatar

теги блога Алексей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн