33% годовых синтетическая облигация на SiU2 (эксп. 15.09.2022)

Алексей Киселев, а как у вас динамическое ГО беется в квике такого параметра нет… например биржа если понижает процент ГО 

il2, именно при такой волатильности +-10% Запас ГО надо иметь как минимам в х4… х8
но все равнос х8ГО 19% годовых можно иметь
грубо говоря безрисковая процентная ставка… или инфляция

Алексей Киселев, Да поф. Брокер сказал, что валюта, т.е. БА выступает средством ГО для фьючерса — Сишки. =-)
Закрою позу перед экспирой и усё. И дело с концом. xD


P.S. Точнее, обе позиции закрою.

Алексей Киселев, Не, ну если спред так быстро сойдётся, то можно. Просто я не уверен, что в ближайшее время у меня найдутся лучше идеи, чем 30% годовых =-)

Алексей Киселев, хех, а вот и мой безрисковый арбитраж превратился в рисковый. :)
«Финам» меняет условия использования валюты для обеспечения позиций. Это связано с ограничениями НКЦ на приём и обеспечение валюты.

В ближайшие дни ставки риска по GBP, EUR и CHF будут постепенно повышены до 100%, а по USD — до 30%. При нарушении риск-параметров необеспеченные позиции могут быть закрыты. Торги CHF не проводятся по решению Мосбиржи. Заключение сделок с остальными валютами без использования обеспечения доступно в обычном режиме.

Список принимаемых в гарантийное обеспечение валют на ФОРТС также будет пересмотрен: не будут приниматься EUR, а правила приёма долларов будут пересмотрены. При этом в гарантийное обеспечение начнёт приниматься CNY — мы уже работаем над этим.

Ну лан хоть по баксу до 30%, в принципе почти также безрисково.

Алексей Киселев, да вот я об этом и подумал. Всё равно безриска получается. Если даже ГО с 10% до 50% поднимут ну закрою по несколько лотов в двух позах и всё. Просто лишний геморой добавился. И кстати я думал что по баксу было 0%, а стало 30%. Ибо брокер мне ничего такого не упоминал. Вообще это меня наверно и не касается. Ведь я зашортил фьюч и лонганул БА на него. По нему также ГО нулевое будет. А было 25% и стало 30% это ГО для всех остальных инструментов.

Алексей Киселев, В чем смысл такого хеджирования? Контракт ведь расчетный. С такой логикой просто можно купить сишку и держать эквивалент номинала в рублях до экспирации. Убытки по одной позиции так же компенсируют прибль по второй. Или я, что то не понимаю?