Две торговых стратегии

Можно лишь изменить форму риска. Например, поменять разницу цен на время — деньги. А вы хотите получить вечный тренд?
Выпрямитель волатильности в свой карман?

Fox27,

Справедливости ради, эти результаты исследований получены только для фондовых индексов России и США. Исследования других инструментов я не проводил. И первые цифры — это для России 2001-первая половина 2009. А вторые вторая половина 2009- первая половина 2012.

optionanalyser, вот тут вы ошибаетесь А. Г. решил не частную задачу, а общую — выделил основные модели тренда и контртренда и показал какие идеальные алгоритмы в данном случае применимы:
для тренда- «фиксируй убыток и давай прибыли течь»;
для контртренда — «фиксируй прибыль и усредняй убыток».
Где тут частное решение. Советую внимательно почитать его презентацию и посмотреть видео. Из этого основной концепции и вытекают и подходы, алгоритмы которые необходимо применить опять же в идеальном случае.
Проблема стоит ещё это вовремя выявлять эти основные состояния рынка. А причины этих состояний могут быть любые… Не бывают инструментов которые находятся все время в одном состоянии «все все время течет и меняется».
Процентное соотношение он привел в качестве примера как с 2001 года доля участков персистентности изменилась с 32% до 27% т. е. доля трендовых участков уменшилась — прибыль стала меньше. Но в свою очередь антиперсистентные участки увеличились с 5% до 7% — необходимо чаще использовать конттрендовые стратегии. Коме того 60% времени занимает свободное блуждание, когда торговать вообще не надо, с учетом комиссий и других издержек — это приводит к гарантированному сливу счета.

optionanalyser, если я ошибся или по человечески обидел, то приношу извинение, но комментировать здесь действительно больше не буду.