SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Илья Просто
- gold
- lua
- quik
- Si
- USDTOM
- амортизация
- брент
- брокеры
- бэк тестинг
- валюта
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- ГО
- доллар
- Доллар рубль
- доходность
- золото
- ИИС
- интрадей
- история
- Квик
- клиринг
- купон
- лимитная заявка
- ММВБ
- нефть
- облигации
- оффтоп
- профит
- РА
- Роман Андреев
- рубль
- Сбер
- сбербанк брокер
- сбой
- сишка
- скальпинг
- скрипт
- стоп
- Тейк
- тест
- торговый софт
- трейдинг
- форекс
- ФРС
- фьючерс
- фьючерсы
- юмор
Вопрос:
Как максимально просто заменить на фьюче (сишке) рыночные заявки на лимитные, чтобы они гарантированно исполнялись? Или это невозможно?
Если это можно реализовать с помощью скрипта – насколько сложная задача? И в чем будет ее суть, если можно? Отслеживать цену, переставлять заявку… Это трейлинг какой-то получается. ) Только наоборот и с упущенной прибылью. Или все-таки есть простое решение?
NB
Торгую фьючерсы, после 24 февраля в основном сишку. Раньше торговал по рынку и не задумывался. А вот сейчас задумался об оптимизации комиссии Мосбиржи. В последнем дневном отчете: Комиссия Брокера – 404 руб., Комиссия биржи – 2262 руб. Как-то некошерно.
гарантированно никак
можно сделать скрипт на покупку — первый продавец минус один шаг цены, на продажу — первый покупатель плюс один шаг цены. но и тут бид/аск может поменяться пока нажимаешь скрипт и заявка будет не лучшей или разберёт стакан. можно зациклить переставление заявки, но случится ситуация, когда дешевле было выйти по рынку
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться