Блог им. sfbankir

Бэквордационная стратегия на Новогодние праздники.

Предлагаю рассмотреть следующую стратегию:
— Занимаем доллар (есть ломбардные варианты от топ-банков под 3-5% годовых до 6 млн$)
— продаем его (есть тонкости налоговых последствий)
— откупаем Сишкой
— оставшиеся рубли размещаем на рынке

текущая бэквордация около 1000, расчетное (справедливое) контанго 700-1300

критикуем идею
★4
32 комментария
+2
так доллпр в долг дадут по 8-10% в доллпрах
а котанго 5% годовых в рублях
уж лучше евро тогда
avatar
evg_gen +100(100)
evg_gen, удивительное рядом, но отдельные банки дают и доллары и евро в т.ч. физикам на покупку ценных бумаг, долей, выдачу займов третьим лицам и покупку производных.
и траншево дают — т.е стенд бай оформляешь себе и по «хотелке» получаешь бакс на брокерский счет и можешь прям с него и продать)))
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, 

и где найти такие отдельные банки?
avatar
Stanis
Stanis, добавил один из публичных вариантов, но подскажу много мелких частных тоже можно рассмотреть

avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+2
Stanis, у меня в телеге например есть почти все преды/беники банков с базовыми лицензиями — им баксы вообще нахер не нужны в балансе — одна обуза, а вкладчики не забирают, суки
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
Sergio Fedosoni, Абсолют банк переводит валюту на брокерский счёт с комиссией 2%. Получается, что бакс на балансе ему не в тягость.
avatar
Cash
Cash, тут другое — он так зарабатывает, потому что может — а есть банки кому в тэгость и Абсолют имеет прямые коррсчета зарубежом, а не платит НКЦ или ГПБ % за хранение остатков
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, 
а ссылку на телегу можно?
avatar
Stanis
Stanis, там это закрытая группа ассоциации ББЛ (банки с базовой лицензией)
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, 

жаль, так как я не банк
avatar
Stanis
evg_gen, мне с долларом комфортнее работать — наверное можно и с евро
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
тогда можно  перекрыться опционными спрэдами под 15-20%
avatar
Stanis
Помнится была бэка и 6000 п. Не пугает?
avatar
Gypsy
Gypsy, нет, все равно схлопнется — прошлую шикарно отработали — читали наверное
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
Sergio Fedosoni, схлопнется это сомнений нет. Просто как там поговорка была? Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособными :)
avatar
Gypsy
Gypsy, 5-6 тыс бэка некритично, хотя резко снизит доходность конечно

avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, намного страшнее, если бэка будет около нулевая :)
Процент по кредиту платить, а прибыли нет.
avatar
Неудержимый трейдер
Gypsy, Если брать без плеча, то любая просадка и\или размер бэка пофиг. Доходность определяется в момент продажи бакса и одновременной покупки фьюча.
Но один рубль бэки — это как то мало. Всего лишь 1.5%. 1.5% в квартал, при 5% годовых за кредит, выхлоп мизерный.
avatar
Неудержимый трейдер
Подпольные камни, изменение ставки, любимое дело брокера, менять ставку по своему усмотрению в любой момент. Возьмёшь под 5%, затем тебя уведомят что ставка стала 10%.
avatar
Роджер (веселый).
Роджер (веселый)., так не бывает, мы про банковский кредит говорим
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, кредит да, но я не знаю кто может дать кредит на таких условиях, без скрытых комиссий, так ещё и доллары.
avatar
Роджер (веселый).
Я правильно понял, что вы 9 января ожидаете контангу? Т.е. ожидаете резкое падение доллара в начале года?
avatar
Неудержимый трейдер
3-5% для «своих», к числу которых относится Сергей, а для людей с улицы будет > 10%

Размер процентной ставки  за пользование кредитом определяется Банком  в    индивидуальном порядке:

Рубли РФ (RUR) 8 – 24 % годовых

Доллары США(USD),  ЕВРО (EUR) 3% — 20% годовых

 

Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита

Рубли РФ (RUR) 8 – 26% годовых,

Доллары США(USD),  ЕВРО (EUR)  3 – 22% годовых
avatar
ALB
ALB, видимо варианты с залогом (ломбардные) снижают эти ставки к минимуму диапазона
avatar
Михаил Ершов
 Если предположить, что Си в ближайшее время  перейдет в 700-1300  контонго, то есть смысл. Без этого — не очень здорово. 
avatar
ALB
ALB, перешло же
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Но если на бирже прекратится торговля долларом, то купить обратно вы скорее всего сможете по ужасным условиям (типо во всех банках будет 65.00/85.00), и вот потом возвращать кредит банку…
avatar
Михаил Ершов
Михаил Ершов, физик имеет право по ЦБ (не хуже ЦБ) рублями вернуть
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, вроде правило поменяли. Банк может отдавать валюту рублями по внутреннему курсу банка.
Да и дело даже не в этом, у вас нет в вашей схеме валюты, а есть только фьючерс Si, который закончится по курсу ЦБ.

Но купить реальную валюту в хоть каком-то несанкционном банке, чтобы расплатиться с валютным кредитом, вы сможете только сильно дороже.
avatar
Михаил Ершов
Михаил Ершов, в случае приостановки торгов физик отдаст рубль, а Юрик и банк останется без валюты — в этом то и лазейка указа 08/08 529 вкупе с комментариями ВС ещё 2015 года по валютной ипотеке.
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
Sergio Fedosoni, а банк не может потребовать возврат кредита наличной валютой? )

А как и за сколько физик её добудет, это уже не проблема банка
avatar
Михаил Ершов
Михаил Ершов, нет конечно, ну опять же мы берём заведомый договорняк — мож но ж и не отдать в случае форммажора
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор

полезные записи за 24 часа

★18 11 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★12 9 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★9 30 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
★8 146 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
★7 23 🗿 ИНФЛЯЦИЯ – вышла за пределы всех прогнозов. Осталось 4 дня до повышения ключевой ставки! 23% или всё-таки ЦБ готовит сюрприз?
★7 124 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
★5 8 Миф: деньги с вкладов перетекут на рынок недвижимости
★5 9 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★4 28 Чего приуныли? Кризис искусственный!
★4 203 Ситуация на текущий момент
+241 203 Ситуация на текущий момент
+227 146 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+171 5 И все же главное это правильно все объяснить
+156 124 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
+129 30 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
+121 28 Крах акций не за горами: как правильно нужно было инвестирвоать
+117 16 Новые санкции ЕС обрушили рынок🔥Акции и инвестиции
+112 69 Азия. Понедельник.
+101 21 Самые удачные шорты 2024 года🤝
+96 44 Коротко о настроениях в команде Mozgovik в связи с очередным минимум по IMOEX. Ожидания по ставке.

самые обсуждаемые сегодня

6к Ничего не напоминает? Классика же👍
3к НЛМК-Сидели мы тут с Лисином как-то...
2к Трамп. Главное из заявления.
2к Для успешно торгующего трейдера высокая волатильность, это как лучший друг, брат, сват. Или как для женщин бриллианты. Объясню почему
1к Завтра попробуем в лонг
1к Почему ЦБ не повышает ставку резервирования банков с июня 2023, сохраняя ее 4.5%?
1к Норникель без дивидендов – как это отразится на котировках?
1к 🏦 ВТБ – когда акции начнут расти?
1к Когда пассажиры смогут летать на МС-21? Машину еще нужно обкатать, поэтому не ранее 2027-2028 гг
1к Акции «Газпрома» на минимуме с 2013 года. Почему и что будет дальше. Прогнозы по акциям «Газпрома»

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн