SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sfbankir
КДПВ: Межплощадочный арбитраж Ng Контрактом
- 05 января 2023, 19:27
- |
- Sergio Fedosoni
Предварительные расчеты показали астрономическую расчетную доходность при продаже на мосбирже 100 контрактов NGF3
и покупку 1 глобального
экспира через 20 дней...
экономика — 800 тыс руб на ГО тут и 7000$ там — грубо 20 тыс долл на обоих ногах — это если на всю котлету
0.4$*10000 (единиц в контракте) * 365/20 (дни) / 20.000$ (ГО) = 365%!!! годовых в валюте.....
с хорошим резервированием это все равно больше 200????
что тут не так ???
Есть вариант через мини контракт (расчетный на NYMEX на 2500 ед) - 200к руб (25 NGF3 шорт) + 1750$ (1 QGG2023 лонг)
upd: Анализ прошлого контракта
отфильтрованы неликвидные периоды на «обоих ногах»
Экспирация четкая в 0, укрупняем
хотя картинку чуток исказило рождество, но 27 декабря, накануне экспиры российского контракта можно было спокойно закрыться в 0
а вот так оно соотносится с расчетным е-мини фьючем
теги блога Sergio Fedosoni
- 115-фз
- bitcoin
- CNYRUB
- forts
- NG
- quik
- Si
- sibrent
- SiH3
- Siu2
- SIU4
- siz2
- акции
- арбитраж
- асв
- банк
- банки
- биткоин
- БКС
- бонды
- брент
- брокер
- Брокеры
- бэквордация
- Бэнкинг
- Бэнкинг по русски
- бэнкинг по-русски
- валюта
- вклад
- вклады
- Вопрос
- газ
- газпром
- депозиты
- дефолт
- доллар
- Доллар рубль
- ЗОЖ
- золото
- ИИС
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- ипотека
- ИФНС
- кипр
- Китай
- конверт
- контанго
- контанго по доллару
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- Крым
- курс
- Легализация
- Лицензии
- лицензия
- ЛЧИ
- манипуляции
- минфин
- мобильный пост
- мосбиржа
- Мотылев
- мошенничество
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- Ндс
- НДФЛ
- Нефть
- облигации
- обнал
- опрос
- Опционы
- отзыв
- отзыв лицензии
- Открытие
- отчетность
- офз
- оффтоп
- проблемы
- Путин
- Росфинмониторинг
- санация
- санкции
- Сбербанк
- СИ
- Сибрент
- срочный рынок
- США
- торговые сигналы
- Транспортный
- трейдинг
- Форекс
- ФОРТС
- ЦБ
- ЦБ РФ
- юань
- Югра
- юмор
УДАЧИ!!!
Риски есть (геополитические, санкционные, инфраструктурные), я о них говорил не раз, но они понятны и с ними можно работать
порвет на арбитраже как нефиг делать. инструмент то сильно волатильный.
в лучшем случае придется быстро довносить, т.е. экономика будет уже не та.
дисбаланс лонгов и шортов физиков
да, на финише (скорее всего) сойдутся, но держать стоит 2-3 ГО на контракт сразу.
я например просто на нынешнем фортс торгую с 1,5ГО
ну и кейс нефть по 200 в следсвии «черного лебедя» через ночь или выхи мегапроблемой станет
я про «здесь», т.к. если цены идут в разные стороны, это не «там» потащили в противоход к «здесь», это «здесь» хренью занялись в очередной раз
это реально дохрена
Но это будет легче отработать
-------
В целях определения Обязательства по расчетам текущая Расчетная цена (цена исполнения Контракта считается равной значению расчетной цены (Settle Price) соответствующего фьючерса Henry Hub Natural Gas Futures, которая определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group по адресу www.cmegroup.com[1] в последний торговый день, предшествующий дню исполнения соответствующего фьючерса Henry Hub Natural Gas Futures
---
как у CL
Ну или можно потерять где-то 30-40 пунктов при не очень прямых руках
Поэтому и желательно через финансовый (расчётный) фьюч делать арбитраж, и закрывать за день два (если цена позволяет) или переложиться в новый контракт и уже его закрыть на ээкспире
Можете ли уточнить, что имеется ввиду под разными датами и базисами? В спецификации контракта на мосбирже указано, что цена равна цене закрытия предыдущего торгового дня на CME. То есть получается, что закрытие нужно делать в EOD 26го на CME и надеяться, что 27го не будет резких отклонений в РФ, но тут можно ничего не делать, т.к. даже если будут, то экспира пройдет ровно по EOD 26 CME
Кстати миниконтрактом на 2500 тоже можно выхлоп 1000 долл при минимальных вложениях 200 труб+ 1750$ (у in может поболее)
Эта премия усыхает к экспирации. За день до истечения уже не более 0.1.
Если на зарубежной стороне все надежно, то сработает на отлично.
Я на него смотрел начиная с 18 года.
до 21.
Вот тогда интересно было…
А что за мини-контракт на NYMEX? Что-то найти не могу. Кстати, основной контракт поставочный.
www.cmegroup.com/markets/energy/natural-gas/emini-natural-gas.contractSpecs.html
он расчетный
www.cmegroup.com/markets/energy/natural-gas/emini-natural-gas.contractSpecs.html
это через НГ было, сейчас даже меньше -
выделеная зона — неторгуемое на «российской ноге» время
Подскажите, интерактив брокерс подходит для реализации этой идеи?
Помимо костылей с пополнением есть подводные камни вроде для резидентов РФ (вроде повышенного налога на прибыль)?
А так уже 0.4 снова наблюдали
1. Он крайне волатильный, что может приходить к диким перекосам по вар маржа.
С 28.12 по текущее просто гигантский минус на cme и огромный плюс на фортс
Что с учётом возможных трабл с сальдированием результата точно не радует. Как и вымывание активов с cme
2. Главный — повторение судьбы QM в апреле 2020 года. Когда ночь для арбитражеров была неспокойная. Когда QM экспирировали по -37, а по нашему ходили слухи про экспирацию по 0.
Даже после экспирации потом ещё долго было волнительно — как бы популистки не откатили экспирацию обратно. Благо здравый смысл и лобби крупнейших маркетмейкеров возобладали. Сейчас же поддержки этой может не быть
Ну и более-менее приличный объем откупить можно было только по 0,13-0,14 — там стояло несколько тысяч на оферах