SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. FineLogin
Коротко о скользящем тейке
- 26 января 2023, 16:25
- |
- GOLD
Внимание! Если вы не занимаетесь тестированием торговых алгоритмов, не читайте этот пост. Он опасен для вашей веры в продолжение тренда.
Как показали многочисленные тесты, скользящий тейк убивает прибыль. Почему? Потому, что точка смещения тейка — это новая ставка с неизвестной вероятностью успеха. Другими словами, скользящий тейк генерирует ставку на удачу. Поясню картинкой:
Первая ставка — лонг с рассчитанной (исторической) вероятностью 60%/40%.
Вторая ставка — лонг в точке смещения тейка с неизвестной вероятностью.
Почему с неизвестной? Потому, что она не подтверждена историей.
Понятно?
Если НЕТ, напишите, пожалуйста, в комментах — что не понятно. Постараюсь объяснить)
Как показали многочисленные тесты, скользящий тейк убивает прибыль. Почему? Потому, что точка смещения тейка — это новая ставка с неизвестной вероятностью успеха. Другими словами, скользящий тейк генерирует ставку на удачу. Поясню картинкой:
Первая ставка — лонг с рассчитанной (исторической) вероятностью 60%/40%.
Вторая ставка — лонг в точке смещения тейка с неизвестной вероятностью.
Почему с неизвестной? Потому, что она не подтверждена историей.
Понятно?
Если НЕТ, напишите, пожалуйста, в комментах — что не понятно. Постараюсь объяснить)
теги блога GOLD
- IMOEX
- M2
- QUIK
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- акции
- алготрейдинг
- антитрейдинг
- банки
- банкиры
- безнадега
- бизнес
- биржа
- брокеры
- ВВП
- вклады
- власть
- выборы
- газ
- Газпром
- денежная база
- денежная масса
- денежная масса м2
- денежная масса России
- деньги
- дичь
- доллар
- Доллар рубль
- доллары
- Европа
- жизнь
- зарплата
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- ипотека
- Китай
- козлы
- коронавирус
- кредиты
- криптовалюта
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2021
- ЛЧИ 2022
- ЛЧИ 2023
- М2
- М2 РФ
- мамба
- мосбиржа
- Москва
- Московская биржа
- налоги
- население
- недвижимость
- недвижимость в Москве
- недвижимость в РФ
- недвижимость Москвы
- нефть
- облигации
- опрос
- оффтоп
- паразиты
- политика
- прогноз
- работа
- Россия
- Ротшильды
- рубли
- рубль
- РФ
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- Смартлаб
- СМИ
- Сочи
- срочный рынок
- статистика
- суровая реальность
- США
- теханализ
- торговая система
- торговые роботы
- трейдинг
- ужасы
- Украина
- форекс
- ФРС
- фьючерс MIX
- фьючерсы
- ЦБ
- ЦБ РФ
- цены
- чиновники
- экономика
- экономика России
- эмиссия денег
- юмор
Т.е. трейлинг не принесет прибыль, но и убытков не прибавит.
это касается не только линейных, но и нелинейных трейлингов (например, сужающихся со временем тейк/стопов — симметричных и несимметричных)
ICWiener,
ручникам тейк ваще нафиг не нужен.
а трейлстоп надо уметь готовить.
скока на мэкуэле срача по сему поводу было, а единого мнения до сих пор нет.
Итак, резюмируем.
Постоянный тейк убивает всю прибыль.
Скользящий тейк убивает лишь небольшую часть прибыли.
Выбор за вами.)
Для этого случая меняем формулировку.
Постоянный тейк может свести всю прибыль в ноль.)
Имхо, тоже не оч привлекательная перспектива.)
по достижении тейка, нужно прогнать расчет, на основе которого принять решение о закрытии сделки или о смещении тейк/стопа без закрытия… но, к сожалению, большинство алгоритмов требуют весьма длительных расчетов, которые затруднительно реализовать в реальной торговле
Сама идея плавающего тейка бредовая....
сколько проходит инструмент, после чего вы принимаете решение передвинуть тейк? и от чего это зависит
я не использую скользящий выход из сделки, но когда тестировал его, то применял линейные и нелинейные алгоритмы смещения тейков и стопов (вместе и раздельно)… со стороны такие алгоритмы выглядели акуенно красиво и логично… но на длинных периодах генерировали оконулевой профит
но дети в это не верят))
! Проценты отступа и спреда — от текущей цены.
В WealthLab'е несколько иначе. Задаётся процент выигрыша, после которого включается слежение за просадкой в процентах от выигрыша и при превышении просадки позиция закрывается.
В Metatrader'е давным-давно, когда я в него заглядывал, тейк-профит ещё проще. Задаётся только допустимая просадка.
Но погибель прибыли одинакова.
Самое интересное еще то, что при таком подходе к получению прибыли у меня как то была выявлена закономерность появления кратности профита. К примеру хороший профит был 0.3, 0.6, 0.9 % (цифры не достоверны). И какой из них вы выберете?
По скользящему стопу естественно не согласен, тут идея не в вероятности вообще, а в принятии некой прибыли за основу и возможность получить больше. Понятно, что его может стриггерить быстрее, чем постоянный стоп, однако вероятность тут 50/50, но триггер постоянного стопа, расположенного ниже — более низкая прибыль