dr-mart

Что интересного было в супер дивидендах Сбера?

Интересно то, что июньский фьючерс SRM3 не прайсил дивиденд всю дорогу, эту идею я озвучил еще 9 марта в чате годовых подписчиков смартлаб премиум. Идея была в том, что взяв тогда лонг акции сбер и зеркальный шорт июньского контракта, можно было почти без риска положить див сбера в карман.

Сегодня какие-то лохи еще умудрились втарить июньского фьючерса с утра, который потом обрушился 😁😁 когда стало известно что отсечка в мае.

Напомню также идею из нашего последнего дивидендного обзора: самый большой риск у тех, кто тарит акцию после роста, который уже случился после выхода позитивных дивидендных новостей.

Сбер конечно все еще недооценен, но risk/reward на текущих уровнях уже не тот.
★3
36 комментариев
+1
Свысока.... 
avatar
nsk54
+2
судя по шпиле на фьюче, торгующие им матчасть не изучают вообще.
avatar
jin
jin, ага
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
Тимофей Мартынов, вот именно такую схему я сегодня и сделал хорошим объемом. Так приятно было получить профит по обеим ногам 
avatar
megatrade
megatrade, молодца
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
Тимофей мартынов  нахрен тебе бакс токсичная валюта, тебе же говорили дарь папир, а именно сбер
avatar
двадцать пять ходок
+5
к сожалению большинство не понимает чем торгует. Они сейчас не понимают почему фьюч не растет))))
обучение стоит денег вобщем)
avatar
Johnny_22
+1
Johnny_22, почему фьюч не растет?
avatar
GVS
+1
GVS, потому что F=(S-D)*(1+r*t/365) где D дисконтированный к текущему моменту див
avatar
Johnny_22
Johnny_22, )) сильно.
а что в формуле означают неизвестные? 
D в чем измеряется?

avatar
GVS
Johnny_22, ну хоть кто то что то понимает.
Сам только тарю-хомячу акцульки
avatar
Bablos
Johnny_22, я правильно понимаю, что во фьючах еще можно отыгрывать перенос даты отсечки или отмены? То есть  играть на переходе из состояния бэквордации в контанго и наоборот?
avatar
Yodo
Yodo, именно)
А можно наоборот оценивать вероятности дивов в разном размере, полагая что отсечка известна, и много чего еще
avatar
Johnny_22
+5
Более того, он прайсил дивиденд 5-7 рублей в 14:15-14:20, во время которых можно было не просто выйти с прибылью из SRM, который должен был лосить, но и зашортить его +- безрисково и получить прибыль от шорта при растущем споте. Люблю наш рынок всё-таки.
avatar
krolix
+1
krolix, для этого нужна была пара лонг спот шорт фьюч, иначе все-таки риски
avatar
broker25
broker25, таки да, я в акциях был, сделал синтетику на несколько минут. Но одноногий арбитраж тоже был с сильно положительным матожиданием
avatar
krolix
Ну за лоха ответишь… а так то пи… ть не мешки ворочить
avatar
Шустрый Йожег
+1
я бы сказал краткосрочный risk/reward не тот
в целом то траектория доходов сбера выше чем в рекордный 21й год. позитивные новости еще и в том, что дивы будут платиться, а значит с прибыли 23го акционеры свои дивы получат
avatar
zzznth
Популярный автор
+2
zzznth, тут другое интересно, где они накопали 25р на лист? Грех где то кому то когда то сказал что дивы за 21г платить не будет, а за 22г максимум 12р.
Грех и тут нас на*бал получается?
Ох уж этот Грех, хоть бы позвонил, сказал так и так, тарь акцульки на все, дивы будут норм, зуб даю, но ведь не звонит зараза :(
avatar
Bablos
Вот и я всегда себе говорю (и другим тоже, но они мне отвечают: — а зачем?) прежде чем купить обоснуй risk/reward.
avatar
Павел Khadalov-Челяба
+11


Вот так
avatar
Мой господин
Что касается недавнего колебания. Набиуллина сказала, что «Что касается ситуации на валютном рынке, каких-то действий, так называемых спекулятивных, мы не видим. Но действительно были движения курса, в середине марта особенно. И это связано с тем, что мы видели концентрацию открытых позиций в преддверии экспирации на бирже фьючерсных контрактов. И, в принципе, из-за того, что снизилась ликвидность валютного рынка, такие колебания цен могут быть».
avatar
Павел Khadalov-Челяба
Павел Хадалов, ....«И те, кто сохранял длинные позиции во фьючерсе, получили более выгодный курс фиксинга и неплохую дополнительную прибыль». Они будут совершенствовать дизайн торгов, «чтобы, в том числе, расширить время расчета фиксинга, для того чтобы нейтрализовать такие колебания».
avatar
Павел Khadalov-Челяба
+1
Молодец, все грамотно расписал.
avatar
Value
Value, Не сказал что: я типа уже продал… и Сбер растет без меня… а сбацал вполне умные толковые мысли...
avatar
Робот Бендер
25р за 22 год + 50 (вполне вероятно) руб за 23 год. Итого 75 руб доходности за 1 год, к текущей цене это почти 40-45 % годовых.  Как по мне, так это не мало, даже если купить по текущим ценам.
avatar
Алексей Борец
+2
Алексей Борец, бери выше 100р дивы за 23 год😁
avatar
Коммунизму не быть!
+2
«Идея была в том, что взяв тогда лонг акции сбер и зеркальный шорт июньского контракта, можно было почти без риска положить див сбера в карман.»

А если бы правление перенесло рассмотрение вопроса по дивам на май, то что произошло бы с данной «безриковой» конструкцией?
avatar
Cash
Cash, в последние годы, кроме короновирусного, отсечка была от 13 июня до 26 июня. Была вероятность, что отсечка будет после 17 июня. И тогда убыток 100-200 рублей с фьюча. Но если отсечка до, то при дивах 6.7 руб, прибыль больше 500. Правда с учетом затрат на покупку спота уже не так шоколадно. 

Был и другой вариант, покупка сентября — продажа июня. 
avatar
broker25
broker25, отсечка — это уже после решения совета директоров. Но если сам совет директоров переносит своё решение по дивам, то и отсечки переносятся…
avatar
Cash
Порвали бы) на размер без риска)
avatar
nn
Smart-lab премиум
Это все конечно круто, все молодцы и так далее… Но вы забыли один очень интересный момент)))))) 11 мая все равно неизбежно настанет, а фьючерс неизбежно исполнится. И вот тут, будет оооочень интересно…
avatar
Никита Павлюк
Я к тому, что кто-то явно оказался умнее чем умные люди)))
avatar
Никита Павлюк
Никита Павлюк, ляя, ну начал так заканчивай, не все же во фьючах разбираются.
Чего там может интересного быть?
avatar
Bablos
А что кстати с ценами на опционы? У кого доска под рукой?
avatar
Yodo
Интересного?
Только очнулся и пытаюсь переварить ситуацию с фьючем SRM3
Весь день был шорт....


i.gyazo.com/d0583758c11711c296af8e0b377e1c85.png
avatar
nsk54

полезные записи за 24 часа

★12 35 🌊 Флоатеры тихо тонут. Почему инструмент, считавшийся "умным выбором", теряет привлекательность?
★8 13 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★7 23 95,1% российских семей не хватает денег на всё. Хватает только на ой всё
★7 6 Мой портфель облигаций на 21 ноября
★6 0 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★5 47 Максимальный уровень подоходного налога в странах Европы
★4 257 Ситуация на текущий момент
★4 8 Топ-5 облигаций, которые будут расти, когда начнет снижаться ставка ЦБ
★4 0 Ростелеком (RTKM). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★4 11 ⭐️Допка в Сегеже: лес рубят – щепки летят 🌲
+243 257 Ситуация на текущий момент
+158 24 Мишкам писец - Лоёв обзор
+145 72 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+144 85 Азия. Четверг.
+110 32 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+104 58 Откуда возьмутся 101 млрд руб?
+98 81 Медвежий рынок вернулся?
+97 97 В тему этого поста....задница какая-то сейчас(((
+82 35 🌊 Флоатеры тихо тонут. Почему инструмент, считавшийся "умным выбором", теряет привлекательность?
+78 87 Если мы скатимся в гипер..

самые обсуждаемые сегодня

257к Ситуация на текущий момент
161к Больше половины российских самолетов Airbus не летают.
147к Метод Геллы. Дно рядом (индекс МБ)
85к Азия. Четверг.
87к Если мы скатимся в гипер..
81к Медвежий рынок вернулся?
72к Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
53к Не ужели что то меняется?
48к В такие дни как сегодня у меня возникает покупательская лихорадка.
43к РЫНОК РУШИТСЯ! Впереди Ядерная зима?

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн