Шутка дня от Владимира Владимировича

3Qu, бывало, но редко

Похмелье...
Зачем я вчера пил эту вкуснейшую перцовую водку...

С уважением

3Qu, сорри, бро, туплю с похмелья

Ну ты описал действие МАшки, как типичного ФВЧ.
То, что он сильно запаздывает — тебя кагбэ не пугает?
И причем здесь Центральная Предельная Теорема?

С уважением

3Qu, тогда про что ты написал, бро?

И что было вчера?

После МАшки получается типо синусоида с маленькими частыми зазубринками — так что это точно ФВЧ, а не ФНЧ.

С уважением

3Qu, да, перепутал блин...

Именно ВЧ она и давит...

Так что ты имел в виду в своем спиче про производную?

С уважением

3Qu, понял, бро!

Ты намекаешь, что приращения цен не несут полезной информации!

Сие есть чушь откровенная и несусветная. Ибо:
1. Берем минутки ЛЮБОГО актива
2. Пусть x(i) — цена в момент i, d(i)=x(i)-x(i-1) — ее приращение
Последовательно считаем СУММ(d(i)*ЗНАК(d(i-1)))
3. Сразу видим, что ЭТО ВСЕГДА либо почти монотонно растет (LP случай), либо почти монотонно падает (LA случай)

Такой феномен ты не воспроизведешь ни на каком шуме. Ни на белом, ни на цветном.

С уважением

3Qu, ну ты разленился, бро )))

Я тебе написал практически готовую формулу в Excel )))
Осталось только приращения цен посчитать )))
(формула тоже приведена, кстати)

Если вкратце — между приращениями цен есть безумно сильные корреляции практически бесконечной глубины.
А теория гласит, что они практически независимы (шум)...

С уважением

3Qu, ну да, ну да )))

Т.е. потратить 3 мин. на моделирование в Excel религия не позволяет )))
Верьте дальше )))

Физический смысл у производной есть только для гладких процессов. Гладкость в физике обуславливается инерцией. Если процесс таков, что почти ни одна (по мере) его реализация не дифференцируема (винеровский как вариант), то и нех его дифференцировать.
Зато его можно интегрировать по согласованному по фильтрации меры процессу с ортогональными приращениями. Так, собственно, и получаются интегралы Винера и Ито.

С уважением

P.S. Если копать чуть глубже, то смысл в том, что функция sign недифференцируема. Если включить физика и вспомнить, что производная sign — это удвоенная дельта-функция, то… Тоже не работает
P.P.S. Если ты любишь дифференцировать, бро, забудь про знак. Сумма d(i)*d(i-1) тоже всегда либо растет, либо падает. Просто не так красиво…

3Qu, ну Ок

Так это вроде и есть свойство приращений цен, не?

Ну или приведи мне пример шума с такими же свойствами? )))

С уважением

3Qu, вот вот )))

Обожаю Вас, сектантов )))

На всем СЛ эту закономерность проверили только АГ и Ростислав Кудряшев. Подтвердили и сильно удивились...

Все остальные дифференцируют недифференцируемое и впихивают невпихуемое )))

С уважением

3Qu, а с этого получаются большие бабки )))

Ну т.е. не чисто с этого конкретного, но сам подход )))

С уважением

3Qu, это если сигнал есть )))

Я уже писал А.Г., что модель кусочно-линейный сигнал + шум несостоятельна, поскольку умею показывать доходность в 2 раза выше, чем максимальная теоретическая для этой модели (на редких сделках).
С уважением

P.S. По моему скромному мнению нет никаких сигнала и шума…

3Qu, но это только если обязаны )))

С уважением

P.S. На моей памяти рынок особо ничем и никому не обязан )))

Валерий Осипенко, ну да, ну да )))



С уважением

bozon, это не страшно, бро

Просто запланируй сей факт на отпуск. Выпьем на природе )))

С уважением

bozon, жаль...

Хотя у меня в жизни максимальный период без отпуска составил 9 лет...

С уважением

peperoni, бывает

К примеру Absolut pepper (уже не выпускается) имел привкус сладкого (болгарского) перца.
Хохлы напротив — бадяжат мед с черным перцем.

Лично я злоупотреблял Summum (Франция). Всячески рекомендую, если найдете в продаже.

С уважением

peperoni, уважаю

А я — все, что горит )))

Кстати, настоянные дистилляты (хорошие) — огромная редкость. Ну т.е. сделать настойку на водке — элементарно. На спирту лучше даже не пытаться — трэш получается. А вот на дистилляте можно, но без перегонки (двойной) основы с суслом (на чем настаивают) выйдет тот же треш, что и на спирту (вкус появится, но какой-то синтетический).

С уважением