SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Fairman
Вопрос к А. Г. по авторской системе
- 27 августа 2023, 11:59
- |
Александр (@AGorchakov), добрый день!
У меня к вам вопрос. Несколько лет назад вы описали свою систему, в соответствии с которой вход/выход осуществляется по принципу:
Указал параметры по памяти, т.к. не нашел на сайте тот ваш пост, но закодив систему, получил следующие результаты (это ED с начала 2023 г.):
На SPY результат еще печальней:
Вероятно это ошибка в точности описания мной параметров или неверная интерпретация вашей системы.
Буду благодарен, если сможете указать, где я допустил ошибку или уточнить параметры входа/выхода.
Спасибо!
У меня к вам вопрос. Несколько лет назад вы описали свою систему, в соответствии с которой вход/выход осуществляется по принципу:
Если накануне аут, то вход в Long если:
— зеленая свеча
— High + Low вырос по сравнению со вчерашним High + Low
— по цене максимум из: Оpen или (High + Low)/2.
Если накануне аут, то вход Short если:
— красная свеча
— High + Low упал по сравнению со вчерашним High + Low
— по цене минимум из: Оpen или (High + Low)/2.
Собственно все прогнозы сводятся к двум бинарным прогнозам:
Если утром Long, то выход если:
— Сlose будет меньше Оpen
— текущий максимум не увеличится.
Если утром аут, то вход в Long если:
— Сlose будет больше Оpen
— текущий минимум не уменьшится.
Указал параметры по памяти, т.к. не нашел на сайте тот ваш пост, но закодив систему, получил следующие результаты (это ED с начала 2023 г.):
На SPY результат еще печальней:
Вероятно это ошибка в точности описания мной параметров или неверная интерпретация вашей системы.
Буду благодарен, если сможете указать, где я допустил ошибку или уточнить параметры входа/выхода.
Спасибо!
Экспериментально проверено: как подробно систему не рассказывай, повторить не удается.
можно разжевать свою Систему до атомарного уровня… и все равно тот кто захочет ее применить обязательно начнет блохе подковы приделывать…
C>mov(C,13,S) = лонг… ты всегда будешь отставать.
Посчитайте вот по этим ценам:
Если накануне аут, то вход в Long если:
— зеленая (белая) свеча
— High + Low вырос по сравнению со вчерашним High + Low
— вход в Long по цене максимум из: Оpen или (High + Low)/2.
Если накануне Long, то выход в аут если:
-красная (черная) свеча
— выход в аут по цене минимум из: Оpen или (High + Low)/2.
Open, High, Low, Close (Close только для расчета цвета свечи) тут
finance.yahoo.com/quote/SPY/history?p=SPY
Вот что в 2023-м на портфеле Сбербанка и Газпрома с одинаковым количеством акций в каждой из 3-х систем, настроенных на приближение к идеальной
Правда надо учесть, что с 25.07 по 11.08 торговли не было по причине моей болезни.
Не совсем понял чем реальные системы отличаются от идеальных, если и в том и в другом случае идёт предсказывание типа свечи? Не могли бы расшифровать?
Ну и бывают ошибки с убытком. Например, мы входим в лонг, считая текущий Low минимумом дня по цене max (Open*(1+d), (Ц+Low)/2), где Ц такая цена, что (Ц+Low)/2 больше вчерашнего (High+Low)/2, а цены потом уходят ниже Open*(1-d) и свеча черная. Получаем убыточный интрадей, завершая день в ауте, как и в начале дня.