Опционная поза RTS-3.13

чистую покупку стрэддла делать бы не стал

связку (у вас 150я мартовская) нельзя брать на то, что она сыграет. процентов 70, что в результате она будет меньше в деньгах, чем суммарная премия кола и пута. связка покупается, чтобы под неё работать фьючем либо продавать опционы других страйков, модифицируя комбинации при изменении центрального страйка)

Ув. max2005. До НГ еще три торговых дня. Где RIH будет к моменту клоза года еще ни одна бабушка со 100% уверенностью не может сказать.

Честно говоря, все мои попытки построить подобную «хеджирующую» позицию не впечатляли результатами. В теории все выглядело хорошо, но на практике получалась либо нулевая, либо очень маленькая прибыль. Вы пробовали изобразить всю конструкцию не раздельно, а на одном графике P/L? Поскольку экспирация опционов разная — допустим, на дату 14 января. Если попробуете — приложите картинку, интересно!

Выскажу возможно спорное мнение, но если оно ошибочно продавцы волы меня подправят. В связи с моментами, озвученными в недавнем топике уважаемым Ra_Ivanych как то повышенная вероятность и непредсказуемость движения после (а то и до на ритуальных плясках вокруг обрывов) праздников вкупе с предстоящим повышением ГО на мой взгляд могут автоматом привести к повышению стоимости январских опшнов (предполагаю прежде всего коллов) в остающиеся до НГ дни.
Спасибо morant «за проверку» статистики по Гепам. Но кроме уже упоминавшегося иного смысла вложенного Ra_Ivanych в сам термин (во избежание путаницы возможно стоило бы указанное движение назвать по первой букве автора и наименованию фьючерса RIпом:), напомню, что в прошлом году каникулы на российской ирже отсутствовали, а потому сравнивать его с предстоящим в новом году многодневным разрывом в торговле с US и Лондоном на мой взгляд по меньшей мере некорректно.
С уважением, ПрофФит.