SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
NG - парящий Дельта-План
- 23 октября 2023, 10:49
- |
Странно читать посты о том, что на опционах можно обойтись без греков и это якобы лишние параметры.
Хотя бы с одним греком по имени «дельта» нужно дружить, что и делают большинство трейдеров.
Например, на NG-26.10.23 на графиках цен на С2900 и С3100 видим отличные возможности для самых различных стратегий в течение срока его действия.
Мне нравятся обычные или пропорциональные колл-спрэды — бычьи или медвежьи по ситуации.
Ограниченные риски и расчетные доходности можно просчитать заранее.
И построить 2-3 «недельки», пока месячный контракт торгуется, тоже несложно.
Дельта, шаг цены 9,7 рублей, IV в 50-80% — все есть в квике или любом опционном калькуляторе.
Так что все идет отлично и строго по дельта-плану.
PS — NG это высоковолатильный контракт с ограниченной ликвидностью.
На Si и других контрактах, где есть опционы, возможности для вертикальных спрэдов еще лучше.
Нужно только внимательно смотреть на графики и подбирать варианты для Быка или Медведя.
А Дельта всегда подскажет, что лучше.
+=+
Хотя бы с одним греком по имени «дельта» нужно дружить, что и делают большинство трейдеров.
Например, на NG-26.10.23 на графиках цен на С2900 и С3100 видим отличные возможности для самых различных стратегий в течение срока его действия.
Мне нравятся обычные или пропорциональные колл-спрэды — бычьи или медвежьи по ситуации.
Ограниченные риски и расчетные доходности можно просчитать заранее.
И построить 2-3 «недельки», пока месячный контракт торгуется, тоже несложно.
Дельта, шаг цены 9,7 рублей, IV в 50-80% — все есть в квике или любом опционном калькуляторе.
Так что все идет отлично и строго по дельта-плану.
PS — NG это высоковолатильный контракт с ограниченной ликвидностью.
На Si и других контрактах, где есть опционы, возможности для вертикальных спрэдов еще лучше.
Нужно только внимательно смотреть на графики и подбирать варианты для Быка или Медведя.
А Дельта всегда подскажет, что лучше.
+=+
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Покупка или продажа любого спреда (в том числе C2.9-C3.1 либо C3.1-C2.9) предполагает одновременную куплю-продажу двух ног. В некоторых случаях это может происходить с некоторой задержкой. И в этом случае всегда есть риск остаться только с одной ногой.
А в NG этот риск настолько высок, что потери на попытке приобрести прибыльный спред перекроют любую потенциальную прибыль.
К этому добавляется еще и практическая невозможность роллирования на следующий контракт, поскольку до завершения текущего в нем вообще нет жизни.
Спред тут можно построить только случайно, если повезет с движением цены и совпадет со спросом других трейдеров, которых в этом контракте видимо не больше нескольких десятков.
А это уже никак не назовёшь системой. А без системы — это не трейдинг, а лотерея.
В этом контракте не вижу ничего приличнее, чем продажа очень широких стренглов. Но, и это лотерея по сути.
отлично, ваш ответ показывает, что вы в теме!
на вертикальных спрэдах, по моей практике, открытый спрэд иногда приходится держать до экспирации.
роллирование вообще не рассматриваю по причинам, о которых вы написали.
в данном случае при +1 С1900/-5 С3100 спрэд может закрыться через 4 дня поставкой -5 F.
к этому сценарию нужно быть готовым.
по широким стрэнглам проще, вы это тоже увидели.
в общем, есть такие опционы.
мне они нравятся своей IV и высокой доходностью.
насколько они подходят «со спросом других трейдеров, которых в этом контракте видимо не больше нескольких десятков», это уже вопрос реального трейдинга.
будет больше торгующих, будет легче по любым стратегиям.
PS — на СМЕ, к сожалению, не торгую.
«Полагаю, на MOEX до такого сервиса ещё очень далеко.»
Увы (((
Про опционы на IB (в соседней ветке обсуждалось)
я тоже.
но на IB ввели какие-то ограничения для владельцев рос.паспортов.
хотел открыться там через Exante или Фридом Финанс, но оба брокера прекратили свою деятельность тут.
через Финам тоже есть подводные камни (((
конвертация как у них и ЕБС с опционами?
моя заявка на доступ к опционам уже несколько лет лежит у них.
мне нужен доступ без ограничений на любые опционы — российские и американские для арбитража в рамках единого счета.
спасибо, прогресса у них нет в этом вопросе до сих пор.
по стрэддлам NG и на FORTS можно торговать.
сам NG стал плотно изучать и практиковать только с начала июня.
стало получше, или я сам уже адаптировался )))
микрогаз где собираются запустить, на СМЕ?
интересно, спасибо!