Блог им. DmitriyBrabus

RTS vs mix vs Si

Доброго всем. Подскажите почему если сделать следующую позицию на фьючерсах например
продажа RTS количеством 1.58
покупка MIX Количеством 1 шт
продажа Si Количеством 3.4 на сегодняшний день примерно.
Почему ГО такой позиции не 0?? Ведь данная позиция почти ничего не заработает, не потеряет. А ГО суммируется? по каждому фьючерсу?

    8 комментариев
    +3
    avatar
    Каторга
    +2
    Зачем тебе это вообще?
    avatar
    Байкал
    Популярный автор
    Байкал, тут прорабатываю возможность зарабатывать на опционах MIX Si RTS, друг против друга, и вот думал что опционы если открываются друг против друга, то ГО может зачесться. Решил проверить на фьючах и обломчик.
    avatar
    Дмитрий
    +2
    Ну так считает ГО биржа под свои фьючерсы: на каждый фьючерс фиксируется ГО, вне зависимости от позиций в других фьючерсах.

    Вон синтетическая «облигация»: лонг акции-шорт ближайший фьючерс на них всегда имеет доходность в период отсутствия дивидендов, близкую к доходности коротких ОФЗ. Но объем позиции всегда приравнивается к цена акций+ГО позиции на фьючерсах.
    avatar
    А. Г.
    Проверенный аккаунт
    Из RTS и MIX в такой позиции берется только то ГО, которое больше (межконтрактный спред). К ним плюсуется ГО по Si.
    Почему так — ХЗ.
    Но это еще не самое странное. Вот, например, по фьючам на сбер и втб есть скидка на ГО (межмесячный спред). А на фьючи на мосбиржу — нет. Почему так? Видимо биржа считает свои акции черезчур рискованными. )))
    avatar
    Jame Bonds
    Jame Bonds, а есть какая нибудь официальная документация, или это исходя из практики?

    avatar
    Дмитрий
    +1
    Дмитрий, 
    www.moex.com/ru/derivatives/parameters.aspx
    Посмотрите разделы «межмесячные спреды» и «межконтрактные спреды».
    А вот тут алгоритм:
    www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/281
    avatar
    Jame Bonds
    а вот смотри...
    стоп торги и рынок закрывают на месяц...
    затем тебе открывают сначала валютный рынок и тебя разрывает



    avatar
    ves2010

    полезные записи за 24 часа

    ★10 9 ЦБ поднимет ставку до 23% или выше. С чем он на самом деле борется?
    ★10 43 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
    ★9 13 Для тех кто хочет разместить капитал в LQDT на новогодние 👇
    ★8 3 10 российских компаний с наибольшим индексом стабильности дивидендов DSI (декабрь 2024)
    ★7 68 Налетела грусть... Ну что ж пойду пройдусь... (С)
    ★7 29 Годовая инфляция в самогоне: 11%
    ★6 11 Лайфхак для уменьшения налога на брокерском счету — сальдирование убытков
    ★6 20 Топ-3 акции от каждого аналитика Mozgovik. Конспект звонка с аналитиками сегодня
    ★6 14 📈 Топ-тренды Смартлаба 2024: что читали больше всего? 🚀
    ★6 3 🌞 РусГидро: как долг стал основой, без которого невозможно выжить?
    +200 86 Ситуация на текущий момент
    +180 21 ЦБ занимается вредительством - Сергей Миронов🔥Акции и инвестиции
    +151 68 Налетела грусть... Ну что ж пойду пройдусь... (С)
    +139 94 Что сказал Путин на итогах года по прямой линии
    +127 75 Азия. Четверг.
    +127 43 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
    +118 29 Годовая инфляция в самогоне: 11%
    +96 20 Топ-3 акции от каждого аналитика Mozgovik. Конспект звонка с аналитиками сегодня
    +91 61 Индекс МБ сегодня
    +88 46 Прогноз 2025-го года

    самые обсуждаемые сегодня

    99к Думаю что многие здесь не пишут бомбических идей, только потому, что их сразу все воспримут в штыки.
    94к Что сказал Путин на итогах года по прямой линии
    86к Ситуация на текущий момент
    75к Азия. Четверг.
    72к Метод Геллы. Мечты сдуваются (газром)
    61к Индекс МБ сегодня
    35к Китай стал монстром-автогигантом
    34к YouTube на мобилах все?
    22к Андрей Мовчан считает, что даже средний хедж-фонд смог обогнать S&P500 за последние 25 лет (а я нет)
    21к Новости для пенсов по старости (пост 304, 12+)

    теги блога Дмитрий

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн