Всё уже было

@Дмитрий Овчинников одним из комментариев последнего поста натолкнул меня на самоочевидную мысль, и я вспомнил анекдот.

Поймал мужик золотую рыбку. Та ему, естественно, предлагает ему загадать желание и отпустить её в синее море. Мужик сгоряча выпаливает: «Хочу, чтобы у меня всё было!» «Ладно, мужик, — удивлённо отвечает золотая рыбка. — У тебя всё было».

Из всех моих упражнений, которые я совершал на протяжении последних трёх лет, похоже, нет таких, которые не совершались до меня и уже описаны ранее. Надо было просто почитать форум от рождества его.

Каждый делал их, конечно, в силу своей сообразительности и способностей, и не все дошли до того, до чего дошёл я.

Но тусовочка алготрейдеров напомнила мне градиентный спуск в обучении нейронной сети: если параметры примерно подобраны правильно, результаты получаются примерно одинаковыми. Все достаточно умные люди приходят к одному и тому же, даже если и пути разные, а именно:

• граалей нет
• доходность не гарантирована
• и она не будет в сотни процентов
• и главное — не столько качество торговых систем, сколько их количество, и управление капиталом :)

Управление капиталом, кстати, почему-то в конце везде и во всех источниках, а я теперь знаю, что с него надо начинать, а потом уже лепить торговые системы. Это из рекомендаций новичкам.

Когда ты приходишь к выводу, что всё, чем занимаются (алго) трейдеры — это подгонка фейковых торговых систем под историю в надежде, что это будет работать в будущем, то считай, что пересёк красную линию, после которой ты уже можешь считать себя гуру :))

Понимание и принятие этого факта сильно всё упрощает.

Протестировал я намедни — в очередной раз — LSTM, на что меня сподвиг @А. Г., на выходе — автокорреляция с шагом +1. НС тупо выучила цены и со сдвигом повторила. Бессмысленно и беспощадно. Вот, для сравнения, оригинал цены, предсказания и МА:


Так же потестировал идею со множественными МА. Работает идеально, но есть нюанс :)
Сегодня день вспоминания анекдотов, похоже.

Результаты вот такие:


Посчитал MA c 2 по 30, + их отношение к Close. Отношения скормил сети.
Учились с 24.03.2022 по 31.08.2023. Проверялись на 01.09.2023 по н.в.

Из 375 сигналов buy верные 330, неверных по этому классу 0.
Из 360 sell верные 284, неверных — 1.

И всё было бы отлично, если бы не было класса wait. Поскольку он подавляющий, то он статистику и портит.

Я так устроен, что не могу не думать и не пытаться найти выходы из безвыходных ситуаций.
Ведь, даже если вас съели, у вас есть два выхода.

Поэтому в голову пришла пара мыслей.

• Во-первых, идея о концепции антистопов: стопов, которые работают наоборот. То есть, запрещают выход из сделки, даже если базовая торговая система дала этот сигнал (закрыть позицию).

• А, во-вторых, как следствие, поискать не те бары, на которых нужно входить в сделку или выходить из неё, а те бары, где точно ничего делать не нужно. Зачем мне это? Чтобы сократить размер класса wait и улучшить точность.

Тестируя эту НС в рамках моей концепции лучшего торгового пути оказалось, что она абсолютно точна в том, чтобы давать сигналы buy на тех свечах, которые механизмом оптимального торгового пути помечены именно для таких операций, и зеркально.

Но нужно убрать шум на wait. Или, хотя бы, минимизировать.
Способов много, но нужно экспериментировать и тратить время.
С другой стороны, пока не видел, чтобы люди шли таким путём — формируя торговую стратегию методом исключения нерелевантных точек входа из полного набора возможностей. Возможно, не всё дочитал в форуме :))

Эта идея выглядит привлекательно, потому что всё, что нужно — это 30 последних цен закрытия, и фильтры, отбрасывающие большинство баров wait, а не целая архитектура поиска и расчёта ТС, которую я создал.

Возвращаясь к предыдущей теме, хочется сказать, что она какая-то нечеловеческая, и дело не в объёме вычислений.
Дело в том, что любой трейдер, посмотрев на график эквити любой из систем, выбранных для реальной торговли, скажет, что это бред и торговать таким нельзя. Эквити там мечется вверх и вниз, но, усредняя много таких систем, имеем стабильный растущий тренд.
По факту, почти каждый месяц эти системы почему-то приносят прибыль, хотя даже близко не 100%.
Но я бы никогда, посмотрев на их доходность глазами, их не выбрал, а с вероятностью 99% выбросил бы их в корзину.

Ощущение, что я пытаюсь понять, как оно работает аналогично авторам ChatGPT.
Есть такие, которым не достаточно принять, что оно работает, они хотят понять, как и почему.
Вот и я из таких, похоже.

Тем не менее, рефреном и над головой висят вот эти мысли о стохастичности с тем, чтобы себя не обнадёживать :)

Есть очень простой путь уменьшить шум — поднять таймфрейм. Но что-то не хочется.

И рациональная часть говорит, что надо бы запуститься с предыдущей и уже финализированной разработкой, а внутренняя ящерица что-то не хочет. И я её не тороплю.

Наконец, вне зависимости от реальных результатов в трейдинге, я фиксирую огромный рост своих компетенций в самых разных областях. Профит в увлекательных упражнениях, как я уже писал ранее, заключается совсем не только лишь в выведенной с брокерского счёта прибыли.