Ну и рынок у нас

Дядя Митя, это относительно ликвидные акции, по крайней мере сейчас GAZP,  ALRS и VTBR. Но алгоритм как раз и выбирает из списка кого включать, а кого нет по анализу динамик в последние 4 квартала. А что выбрал в прошлом квартале и в каких долях, я публикую в квартальном обзоре.

IliaM, раньше такой разницы в количестве знаков и  размерах никогда не было до 24.02.2022. Вот для примера 4 квартал 2020-го

ALRS 33.69%
CHMF 33.05%
GMKN 26.29%
GAZP 24.18%
SBER 18.63%
LKOH 15.11%
MGNT 14.04%
ROSN 13.72%
FEES 12.42%
VTBR 8.89%
MOEX 8.63%
SNGS 3.61%
HYDR 3.48%
AFLT -3.43%

IliaM, ну я и написал, когда этого не стало: когда вырубили нерезидентов.

Skifan, разве мы в 4 квартале 2020-го на месте стояли?

Skifan, в 16-м хорошо акции «ходили», а вот про 12-й (с апреля после выборов президента) и 13-й полностью с Вами согласен: тупо туда сюда, но  не 1.5 %, если смотреть на хаи-лои месяцев, а 5%.

all silver, ну я только выше привел 4 квартал 2020-го, тогда упал только AFLT, что неудивительно в период ковида

smart-lab.ru/blog/966574.php#comment16337905

 А VTBR вырос больше MOEX и SNGS.

all silver, да я в «Русский Баффет» покупаю только тех, у кого лучше мои характеристики за предыдущие 4 квартала, а этот список составлен по ликвидности 2016-2017 с добавлением Яндекса в 2021-м. И в портфеле с декабря 2017 по сентябрь 2023-го ВТБ было только в  1 квартале 2020-го и в 1 квартале 2022-го.

all silver, это портфель «купил и держи» на 100% ликвидные российские акции с ежеквартальным пересмотром состава. Список акций, из которых выбирается портфель собственно приведен. Еще есть ограничение: доля одного эмитента не больше 1/3 и больше 1/12, если не равна нулю. Но так как сумма равна 1, то конечно при назначении кому то веса 1/3 или 1/4 далеко не все из этого списка имеют ненулевой вес.

all silver, ну как видите за 5 лет ВТБ был в портфеле только 2 квартала, Аэрофлот не помню — надо посмотреть да лень. А акции выбирались исключительно на среднему обороту в дни падений цен. У этого списка до 31.12.2021 он максимален.

Laukar, я не знаю, где хорошо, где плохо, я только знаю, что в 2003-2017

BRK-A vs SPY+дивиденды

то же самое, что

«Русский Баффет» vs MCFTRR (Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций)

Пафос Респектыч, ну мои стратегии «заточены» на весь рынок, а не только тот, что начался в марте 2022-го. Да и эти данные используются только в «Русском Баффете», т. е. «купил и держи» с выбором акций. Кстати, на таком рынке она работает лучше по отношению к индексу Мосбиржи, чем на том, что было до 24.02.2022.

Пафос Респектыч, ну а как ещё рассуждать для стратегий «купил и держи» без плечей ликвидные акции с максимальным весом одной акции не больше 1/3?

Пафос Респектыч, ну у Баффета «купил и держи» с заменой 30% позиций в срок от 3 до 6 месяцев и 50% позиций в срок от 3 до 12 месяцев. Эта стратегия работает примерно также, поэтому и взято его имя в названии.

А что касается убытков, то посмотрите на просадку его акций в 2008-м. А если говорить о прибыли, то сравните их с «купил и держи» SPY+дивиденды с 31.12.2002. Узнаете много интересного и совпадающего с «Русский Баффет» vs MCFTRR. Знаете что такое MCFTRR?

MadQuant, ну отставание от индекса Мосбиржи конечно сократилось. Но грустно от другого, от спекуляций Сбером, Газпромом, Норникелем и RI. Слишком большая разница в поквартальных динамиках: один растет, другой падает, третий пилится. А если стратегия трендовая, то в третьем случае только сбор минусов. У меня GMKN в этом году минусит и Газпром с июня — тоже, а RI-тренд минусил аж до сентября, но в 4 квартале плюсит. А почему? Да потому что динамика Si на RI больше влияла в этом году, чем эти три акции.

vitsantal, ну это же «Баффет», а в статье 2004-го про него показано, что 30% позиций его фирмы имеют срок инвестиций от 3 до 6 месяцев и 50% от 3 до 12 месяцев. У меня конечно другие проценты, даже меньше, потому что выбор акций для портфеля — это алгоритм на ценах, а не фундаментальный анализ.

Кристина Трейдер, ну Баффет же так не делает.