Анализ S&P500, Brent, RTS

 
Недельный график американского S&P500 демонстрирует явный оптимизм, мы снова увидели обновление 5-летнего максимума, снова увидели новогоднее ралли и снова услышали про уменьшение кредитного рейтинга очередного государства – Кипра (прошу заметить, одной из основных офшорок) сразу на три ступени. Таким образом, мы имеем:
1)      Восходящую линию поддержки (зеленая линия). До тех пор, пока мы будем торговаться выше нее на недельном графике, ни о каких среднесрочных продажа говорить не приходится
2)      Основной диапазон поддержки можно выделить как 1400-1350. Именно ниже данного диапазона как размещаются, так и скорее следует размещать стоп-лоссы для среднесрочных и даже долгосрочных покупателей
3)      МАСД упорно продолжает указывать на формирование такого явления как дивергенция. Иными словами – существенная коррекция вполне может резко произойти на данном рынке.
 
На дневном графике того же американского S&P500 все замечательно растет и пухнет. Замечательно для быков, а для медведей график просто пухнет непонятно от чего.
Так или иначе, но фактически можно говорить о том, что на графике сформировался восходящий канал, линии поддержки и сопротивления которого тестировались ценой четырежды, причем поочередно. Вывод:
1)      Коррекция вниз на следующей неделе чисто для того, что бы закрыть новогодний супер-гэп. Если взять по теории каналов амплитуду отката с 19 по      31 декабря прошлого года, который составил фактически 600 пунктов, то этого вполне достаточно (а точнее идеально достаточно) на закрытие гэпа с последующем набираем высоты по индексу
2)      А зачем нам нужна эта коррекция вообще? Если будет пробит текущий локальный максимум и цена зафиксируется в районе 1480, тогда о каком падении может идти речь? Канал будет пробит, обновим новый пятилетний максимум и вперед – на достижение цели на уровне 1550 (как высота Н канала и проведенная пока что в вымышленную точку пробоя наверх)
Здравый ум подсказывает, что перед последующим супер-мега-ростом гэп должен быть закрыть, но рынок есть рынок, в случае обновление всевозможных максимумов я бы шортить точно не стал бы.
 
На недельном графике рынка нефти сорта Brent последние 5 месяцев обозначились жестким боковиком 118-105 долларов за баррель. Конечно, боковик немаленький, но и временной промежуток тоже достаточно велик.
Что необходимо выделить, так это то, что восходящая линия поддержки (зеленая), которая поддерживала рост цены с начала 2009 года и по май 2012 года, когда указанная линия была благополучно пробита ценой вниз. В сентябре линия поддержки перешла в состояние линии сопротивления. Это первый момент для недельного графика.
И второй момент: наличие нисходящего канала (красный). Так как цена тестировала его границы четыре раза поочередно, игнорировать присутствие канала не стоит. И так как мы находимся сейчас фактически под линией сопротивления, с большей долей вероятности можно ожидать падения цены, нежели роста. Однако если все же сопротивление будет пробито наверх, тогда жди космос.
 
На дневном графике рынка нефти можно выделить основной нисходящий канал, который направлен против локального роста. Выходит, следует в супер краткосрочном периоде работать от покупок. Самыми безопасными покупки будут выступать от района 105-103 со стопом ниже данного диапазона в районе 100 долларов за баррель. При этом восходящая цель может находится в пределах 125 $/баррель.
Однако при фиксации цены ниже отметки 100 (то есть пробой канал вниз), медвежий сценарий активируется и никакого роста.
 
На недельном графике российского индекса РТС можно выделить на текущей этапе две простые вещи:
1)      После новогоднего восходящего гэпа на 3к рублей сформировался доджи, фигура, указывающая на промежуточный максимум рынка
2)      Доджи сформировался как раз под долгосрочной линией сопротивления, которая берет свое начало с начала 2011 года.
Отсюда вывод таков: если мы и увидим последующий супер-мега-рост, то, по крайней мере, коррекция вниз должна пройти.
 
На дневном графике РТС однозначно локально можно выделить факт наличия восходящего канала, у линии сопротивления которого мы находимся на сегодняшний день. Добавив сюда немного волнового анализа и уровни Фибоначчи, получаем следующую картину:
1)      После первой амплитуды роста с 15 ноября по 23 ноября 2012 года, которую можно обозначить как первую волну роста, последующий рост до уровня 261.8% можно обозначить как третью волну роста. Это как раз там, где мы находимся на текущий момент
2)      Так как четвертая и вторые волны должны быть одинаковыми по своей амплитуде движения, то от текущих уровней на необходимо от корректироваться вниз примерно на 5.5к рублей, что как раз совпадает с падением второй волны.  Иными словами – достичь отметки в районе 152 500. Это и будет вероятное завершение четвертой корректирующей волны.
3)      Супермегакосмас может закончиться только в районе 170 000 и даже выше. Однако покупки для такого движения следует делать в районе 152 500 (если увидим, конечно) со стопом 147 500.
 
 
Всех с праздниками! J