Вдруг, неожиданно для самого себя, написал пару простых роботов. Никогда не интересовался механическими системами, программированием, и т.д. Просто что-то нашло. Ничего серьезно не читал по теме, поэтому может быть моя загадка имеет банальное объяснение.
Оба робота написаны в Metatrader 4 и протестированы на EURUSD M15 с 01.01.2000 по сей день. Данные взяты от Альпари. Суть первого робота заключается в том, что вчерашнее движение, как правило, продолжается на следующий день. Суть второго в том, что очень быстрые и резкие скачки цены, как правило, не происходят просто так, и за ними следует движение. Вот результат:
Это без какой-либо оптимизации, реинвестирования, управления размером позиции и т.д. Для меня является загадкой, почему совершенно независимо друг от друга оба робота начинают показывать внятные результаты, начиная именно с декабря 2009 года. Более того, при попытке оптимизировать параметры, ситуация не меняется. До этого момента результат невнятный, после- приемлемый. Ваши мысли господа? Спасибо.
И ещё: на верхнем графике виден перелом тенденции в декабре 2009. А вот на нижнем графике такого перелома нет. Я бы сказал, что на нижнем графике ситуация изменилась в районе 1800 сделки.
Т.е. оба робота начинают показывать внятные результаты в разное время.
Насчет точки перелома. Мне кажется участок 1442-1647 тоже довольно крут. Как, впрочем, и 673-827 весьма приятен глазу. Но если посмотреть на этот график по принципу «тут покупаю, там продаю», то я бы начал «покупать» именно с декабря 2009, т.к. нет просадок и доходность за последние три года сопоставима с доходностью за первые десять.
Внезапно?