Блог компании Os_Engine | Индекс в OsEngine. Автоформула. Торговля от индекса #8

Сегодня будем учиться собирать индекс в OsEngine по автоформуле. Посмотрим на интерфейсы и поговорим про общую концепцию.

Собирать будем его в тестере. При этом помните, в реале всё плюс минус то же самое.

1. Данные мы уже скачали.

В прошлой статье на тему мы скачали с Вами два сета данных. Сегодня нам понадобятся данные по Российскому рынку. А именно нефтянка. Будем строить секторальный индекс, взвешенный по объёму:

Напоминаю, нефтянку качали при помощи OsData с сервера MoexDataServer (IIS):

Название сета: MoexIisGasOil.

Здесь у нас 5ти минутки с 2022 года, по:

1. Газпром.
2. Лукойл.
3. Роснефть.
4. Татнефть.

2. Создаём робота с источником «BotTabIndex».

Робота типа «OneLegArbitrage»:

Важно!!! Это пример одноногого арбитража на несколько десятков строк кода. Не надо пытаться его использовать в лоб! Мой личный одноногий арбитраж, например, уже давно перевалил по объёму за 1000 строк кода. Это не так просто. При этом, как пример подключения к данным, этот робот прекрасно сгодится.

3. Идём в тестер. Подключаем данные с MOEX.

Для этого открываем настройки эмулятора биржи и выбираем сет «MoexIisGasOil», который скачивали ранее:

4. Настраиваем робота.

Выбираем ранее созданного робота, жмём на «Чарт», чтобы зайти в его личное окно, а далее проходим в «Настройки данных»:

В настройках данных жмём на плюсик, чтобы открылось окно подключения бумаг в индекс и выбираем нужные:

После этого переходим в настройках индекса во вкладку «Автоформула»:

1. Ставим перестройку формулы индекса один раз в день.
2. В 10 утра хотим, чтобы он пересобирал формулу.
3. Жмём галочку «делать запись в лог на перестройке индекса».
4. Выбираем тип сортировки бумаг «FirstInArray», т.е. все подряд. Чего нам там выбирать, используем все 4.
5. Раздаём мультипликаторы по методу взвешивания по объёмам «VolumeWeighted».
6. Глубину анализа объёмов ставим в 20 дней.

Включаем тестер и…

Формула, как и индекс перестраиваются каждый день в 10 утра. Это оповещение можно отключить.

5. Подробности настроек автоформулы.

Посмотрим, какие у автоформулы есть настройки:

1. Regime

1. Off – выключено.
2. OncePerWeek – один раз в неделю.
3. OncePerDay – один раз в день.
4. OncePerHour – один раз в час.

2. Day of week to work – день для перестройки формулы индекса, если выбран режим OncePerWeek.

3. Hour in day to work – час для перестройки формулы индекса, если выбран режим OncePerWeek, или OncePerDay.

4. Log message on rebuild – нужно ли делать запись в экстренный лог после перестройки формулы индекса.

5. Тип сортировки и выбора бумаг в итоговую формулу:

1. FirstInArray – первые в массиве бумаг. Т.е. по списку и без сортировки.
2. VolumeWeighted – взвешенно по объёму. Первые в индекс будут выбираться самые тяжёлые бумаги и по убывающей. Объёмы считаются на глубину Days look back.
3. MaxVolatillityWeighted – первые в индекс будут входить бумаги с максимальной усреднённой за Days look back внутридневной волатильностью.
4. MinVolatilityWeighted– первые в индекс будут входить бумаги с минимальной усреднённой за Days look back внутридневной волатильностью.

6. Securities count – кол-во бумаг, которые будут входить в индекс.

7. Security mult type – тип взвешивания бумаг в индексе. Т.е. как будут раздаваться мультипликаторы

1. PriceWeighted – взвешивание по цене.
2. VolumeWeighted – взвешивание по объёму.
3. EqualWeighted – взвешивание равномерное.

8. Days look back – за какой промежуток берём данные для расчётов при сортировке инструментов в индекс и при их взвешивании.

9. Кнопка быстрого пересчёта формулы индекса по текущим настройкам.

7. Типы взвешивания бумаг в индексе.

Равно взвешенный индекс (Equal weighted index) – вес каждой составляющей ценной бумаги определяется как равный другим.

Взвешенный по объёму (Volume weighted index) – вес каждой составляющей ценной бумаги определяется путём выявления торгов по каждой бумаге за определённый период и определения её доли в сумме объёмов всех цен из индекса. Выявленная доля и будет являться весом данной бумаги в индексе.

Взвешенный по цене (Price weighted index) – вес каждой составляющей ценной бумаги определяется путём деления её цены на сумму всех цен из индекса.

Взвешенные по рыночной капитализации (Float weighted index) – вес каждой составляющей ценной бумаги определяется путём деления её рыночной капитализации на общую рыночную капитализацию всех бумаг в индексе. Эта информация справочная, в расчётах внутри серии статей использована не будет.

Пост из серии статей по Индексному Арбитражу.

Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php

Подписывайтесь. Комментарии открыты для друзей.

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog