Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | IB. Покупка опционов

Подскажите пожалуйста, инструмент колы путы на SPY:
1) В какой момент брокер что то начнет делать с опционами если возникнет риск поставки и превышения депо? Крайняя точка выхода из позиции самому по мск и за сколько дней?
2) Относится ли торговля опционами к day trading pattern? Или можно торговать свободно?
3) комиссия 1 доллар в каждую сторону?
4) нужно ли подключать какие то данные?
5) заявки размещать по смарт? Насколько реальное исполнение отличается от стакана?

Спасибо! =)
★4
46 комментариев
+3
1) Если вы про покупку, то риск ограничен стоимостью опциона. Продать даже дальний страйк вам вообще не дадут если на счете всего нес десятков тыс $ и закроют при небольшом движении против вас. Брокер IB не допустит вообще никаких рисков для себя.
2) При торговле опционами на счёте менее 25К получите PTD через 4 сделки (4 купите и до клиринга их же продадите)
3) Комиссия около 1$, но имейте ввиду, опционы SPY продаются лотами по 100 шт. И 1$ за 100 шт это не так уж и дорого. Можете покупать сразу комбинации (кондор, спрэд и тд) будет немного дешевле
4) Это зависит от ваших стратегий
5) Если вход лимитками, то за сколькл выставили, за столько и вошли
avatar
Андрей Андреев
Андрей Андреев, п. 2 — это что такое?
И ещё вопрос: какой нормальный размер счёта у них, чтобы не было неудобных ограничений?
avatar
asfa
+1
asfa, П2 это PTD - Системный дневной трейдер (Pattern Day Trader): кто-либо, совершающий от 4 дневных сделок в течение 5 рабочих дней.
Раздел Дневная торговля https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/?f=27633
 Депозит нужен от 25К$
avatar
Андрей Андреев
Андрей Андреев, спасибо, буду читать.

А другие брокеры на сегодняшний день дают выход на США (СМЕ) для граждан/резидентов РФ?
avatar
asfa
+1
asfa, есть, но будьте с ними аккуратны. Как правило в IB самые лучшие комиссии и условия. Ну и прежде чем открывать счет я бы дождался регистрации в Минюсте Указания Банка России от 24.12.2019 N 5371-У
«О случаях зачисления денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые....» со всеми разъяснениями.

avatar
Андрей Андреев
Андрей Андреев, спасибо!
Не тороплюсь, пока только изучаю.
avatar
asfa
+1
Андрей Андреев, 
но имейте ввиду, опционы SPY продаются лотами по 100 шт. И 1$ за 100 шт это не так уж и дорого.
Нет на опционах никаких лотов. Все опционы можно купить от 1 штуки, т.е. один контракт. Опцион на акцию является контрактом на покупку/продажу 100 акций. 
avatar
noHurry
noHurry, Если, например, вне-денег опцион колл на SPY стоит 0,50 центов.Тогда надо покупать 1 контракт = 100шт коллов = 50 $?
avatar
Вельвет

Вельвет, вы покупаете один контракт опцион колл по цене 0,5, у опциона есть мультипликатор 100$, вам это будет стоить 0,5х100$=50$, если выйдете на поставку или исполните его, получите 100 акций SPY.
Если знаете, что такое фьючерс, рассматривайте опционы как фьючерс — а это его цена умножить на мультипликатор, который стоит в спецификации на контракт. 

avatar
noHurry
noHurry, Все верно. Покупка будет именно одного опциона с мультипликатором 100. Но человек купивший 1 опцион за 2$ без объяснений не поймет почему у него заблокировали 200$.
avatar
Андрей Андреев
Андрей Андреев, глупости написали, а человек может поверить )
avatar
Volahub
+2
И да, если у вас комбинация, которая после экспирации дает Вам прибыль, но обеспечения на поставку БА вам может не хватить, вас могут закрыть за 3 дня до окончания срока опционов и не допустить на экспирацию. Также это может произойти при резком росте волатильности и маленьком счете
avatar
Андрей Андреев
Андрей Андреев, а во сколько происходит экспирация? То есть опционами в деньгах лучше сразу закрываться? И 1-2-3 дневные spy противопоказаны?
avatar
Дон Маттео
+2
ibkr.info/article/1767
avatar
Андрей Андреев
Брокер ничего не начнет делать до, но напомнит что не хватает денег, если после экспирации денег так и не будет внесено, то закроет позицию возникшую после поставки БА, взяв двойную комиссию.
avatar
Volahub
Eugene Logunov, ну так это Тесла, ее и покупать толком не дают. И не понятно без контекста кто и зачем ликвидировал позицию.
avatar
Volahub
Eugene Logunov, я же говорю — это частный случай, тем более по модели проприетарной торговли. С покупкой Теслы проблемы у нерезидентов насколько слышал, возможно поэтому не дают хитрецам сделать покупку через опцион. Менее «чем за 10 минут до» это и есть экспирация, надо глянуть регламент и точное определение времени, порядок, хотя меня эти заморочки никогда не интересовпли ни с фьючерсами ни с опционами, закрывал заранее в целях спекуляции.
avatar
Volahub
+1
Volahub, Да там вообще бардак. Тут один юзер жаловался. Что торги опционами закончились, а акции торговаться продолжают. Он всю ночь не спал, боялся что за субботу цена может его страйк пересечь. Потому что клиринг в субботу только. 
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, регламент читать надо внимательно, не будет в голове бардака как на Мосбирже.
avatar
Volahub
Volahub, Так он в регламенте и нашел, что экспирация в субботу. 
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, нужна точная цитата с сылкой на регламент, тебе брехуну веры нет.
avatar
Volahub
Eugene Logunov, правильно все, брокер каждые 15 минут информировал, за оставшиеся 15 минут по регламенту не увидел денег на депозите и принял решение о ликвидации. Не за 3 дня и не за 3 часа даже, а в последние минуты, потому что экспирация это процесс растянутый во времени длящийся как до, так и после торгов, а не простое пересечение страйка.
avatar
Volahub
Eugene Logunov, да, этот пациент точно не из нашей палаты. Кому нужны эти регламенты? Как начитаются их, как начнут брехать, а люди и поверить могут :)
avatar
bstone
Eugene Logunov, П.С. и почему это проблема с покупкой Теслы не наш случай, вы же не резидент США?
avatar
Volahub
Eugene Logunov, если ничего не поменялось и если правильно понял, то у брокера IB (или других брокеров), через которого скорее всего Еханте дает вам доступ к торгам, есть правило указывать данные конечного бенефициара торгующего по схеме проп-трейдинга, даже если сама компания скрывается в удобной юрисдикции. Но это все не имеет значения, просто надо человеку сказать, что торговать опционами на Америке легко и приятно, брокер друг трейдера, он прикроет позиции не доводя до конфуза с маржинколлом (а может не прикрывать), о такой жёсткой ситуация я написал, но даже она не грозит ничем трейдеру — просто лишние нервы, траты и хлопоты.
avatar
Volahub
Eugene Logunov, сам же писал, забыл?

«Customer type: proprietary trading group — separate trading limits»
avatar
Volahub
Eugene Logunov, я не понимаю зачем писать про проп-трейдинг, затем говорить что это не проп.
avatar
Volahub
Eugene Logunov, так и я говорю что проп, а ты говоришь не проп, а потом говоришь что проп, определись )

Вот это описание условий конкретно по пропу, IB оказывает такую услугу:

1) Customer type: proprietary trading group — separate trading limits;

2) Account type: portfolio margin;
avatar
Volahub
Eugene Logunov, не сдавайтесь, просто теперь живите с мыслью что торгуете через Проп у брокера IB ;)

Эта ссылка для автора, особенно интересен пункт Н (2), из него видно что ничего страшного не произойдет даже по жёсткому сценарию, который IB вряд-ли допустит, он подстрахует клиента, ведь может у клиента связь пропала с терминалом илм еще что случилось...

www.interactivebrokers.co.uk/ru/?f=15682
avatar
Volahub
Все же отвечу по пунктам:
1) См. пункт Н (1,2)
www.interactivebrokers.co.uk/ru/?f=15682
2) К ДТП относятся опционы на акции, ETF, индексы. Не относятся опционы на фьючерсы.
3) Комиссия 1$ в каждую сторону.
4) Желательно данные реал-тайм, но их не дают с депо меньше 2000$.
5) Лучше на Смарт, это даст ликвидность со всех бирж, плюс скрытые потоки институциональных ордеров.
avatar
Volahub
Volahub, по п.2
А можно подробнее про опционы на фьючерсы (нефть интересует)?
avatar
asfa
asfa, тоже самое
avatar
Volahub
Volahub, ???
вы же пишите, что
К ДТП… Не относятся опционы на фьючерсы
https://smart-lab.ru/blog/questions/593341.php#comment10635624
avatar
asfa
asfa, не понимаю вопроса
avatar
Volahub
Volahub, применяются ли ограничения PDT при торговли опционами на фьючерсы? Конкретно интересует нефть WTI/CL.

Отсюда https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/?f=27633 :
Системный дневной трейдер (Pattern Day Trader): кто-либо, совершающий от 4 дневных сделок в течение 5 рабочих дней. Трейдер, совершающий 4 дневные сделки (или больше) в течение этого времени, признается участником «системного» дневного трейдинга, вследствие чего по отношении к нему применяются соответствующие PDT-ограничения.

Чтобы совершать дневные сделки, чистая ликвидационная стоимость счета должна составлять не менее 25 000 USD, при условии, что в чистую ликвидационную стоимость включена ПиУ наличных средств, акций, опционов и фьючерсов.
На сколько я понял есть ограничения только по размеру счёта: >= или < 25т.$. Спрашиваю, т.к. пока не разобрался.
avatar
asfa
+1
asfa, не применяется ограничение PDT для опционов на фьючерсы.
avatar
Volahub
Volahub, спасибо за ответ!
avatar
asfa
В общем, бойтесь всего и перед торговлей лучше 10 раз поинтересуйтесь у самого брокера через запрос/звонок в поддержку, а то вам здесь помогут «знатоки» которые не различают правила MOEX и IB, а потом будут говорить, что вы попали на марджин-колл, потому что это был «частный случай»! 
avatar
Андрей Андреев

полезные записи за 24 часа

★25 83 😈Злые капиталисты накручивают цены!
★12 45 Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
★12 5 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
★12 26 Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
★7 6 🌾 ФосАгро: Дивиденды на грани здравого смысла. Пытаемся выжить за счёт долгов.. А как иначе?
★4 233 Очень тревожные новости.....
★4 42 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
★4 6 ​​Ситуация на бирже и немного теханализа
★4 9 Экспоненциальный рост дивидендов
★4 67 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+267 83 😈Злые капиталисты накручивают цены!
+200 176 Ситуация на текущий момент
+196 32 Что делал в выходные?
+124 233 Очень тревожные новости.....
+119 42 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
+107 95 Азия. Понедельник.
+101 67 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+94 50 Почему вы не можете заработать на рынке
+91 10 Дальнобойные ракеты ATACMS нанесли удар по IMOEX🔥Акции и инвестиции
+71 9 Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы

самые обсуждаемые сегодня

176к Ситуация на текущий момент
110к Метод Геллы. Бегом. (Gella)
95к Азия. Понедельник.
83к 😈Злые капиталисты накручивают цены!
67к Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
57к ⚡БКС допускает заморозку вкладов
50к Что ответит олигарх Дмитрий инвестору, который захочет все продать и положить деньги на депозит под 24,4% годовых?
50к А в случае использования ТЯО , крипта как себя поведёт?
50к Почему вы не можете заработать на рынке
48к Заморозка банковских вкладов в 2025 году - насколько реально?

теги блога Дон Маттео

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн