Фьючерс на ОФЗ
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Фьючерс на ОФЗ
Здравствуйте,
Заинтересовал фьючерс на ОФЗ, пытаюсь разобраться какая ставка РЕПО «зашита» фьючерсе (вмененная ставка РЕПО). В таблице «Котировки кратко» На странице мос.биржи futofz.moex.com/ru/brief_quotes.aspx# , в столбце РЕПО фьючерс, значения постоянно меняются, рядом указана ставка РЕПО спот – 7,13%.
Попытался самостоятельно посчитать ставку РЕПО фьючерса по примеру расчета на странице http://futofz.moex.com/s1256#_6, получилось что то не то:
Исх.данные:
Цена Фьючерс OF15-6.19 — 10464
Цена ОФЗ 26225 — 92,149; купон — 7,25%; нкд — 33,77
дней до экспирации — 19
Конв.фактор по ОФЗ = 0,9964
Расчет:
(10464*0,9964*0,01-92,149+7,25*19/365) / (92,149+0,3377)*365/19 = 0,007031
Подскажите на какую доходность кэри трейд (при идеальных условиях боковика) сейчас можно рассчитывать при вложении во фьючерс ОФЗ, и можно ли вообще ? На какую ориентировочную ставку РЕПО для фьючерса можно ориентироваться в данный момент? По сравнению с 2013 оборотов по фьючерсу ОФЗ фактически нет..
