Блог компании Os_Engine | Импульс по времени на кастомных свечках, адаптирующихся под волатильность. Робот с открытым кодом. Свечи #27

Сегодня с Вами рассмотрим импульсного робота, который торгует нестандартные свечи. В проекте он называется CustomCandlesImpulseTrader.

Суть его заключается в том, что он входит в позицию, когда видит N подряд свечей в одну сторону за определённое кол-во секунд. Актуально его пробовать тестировать и торговать с типами свечей RangeVolatilityAdaptive, RonkoVolatilityAdaptive, чтобы размер свечи был адаптивным, а не закрывался по времени.

Таким образом можно оттестировать и торговать импульсы, завязанные на волатильность инструментов, да ещё и к тому времени, за которое произошёл импульс. На графике это может выглядеть как-то так:

1. Пример в проекте.

Робот CustomCandlesImpulseTrader находится внутри проекта OsEngine. Открываем его и идём вот сюда:

2. Параметры свечек.

Тесты этого робота нужно проводить на тиковых данных, чтобы использовать кастомные типы свечек.

Я для тестов включил вот такие свечи:

Это адаптивные под волатильность свечи, сделанные специально для алготрейдеров, которые регулируют свою высоту в зависимости от волатильности и закрываются, когда прошли какую-то часть от усреднённой внутридневной волатильности.

Почитать о них можно здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1033453.php

Также данный робот прекрасно будет работать на Renko адаптивных свечах, о которых можно почитать здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1031440.php

3. Параметры робота.

1. Regime – режим работы.
   1. Off – Выключен.
   2. On – Включен и будет входить и в лонг и в шорт.
   3. OnlyLong – Включен и будет входить только в лонг.
   4. OnlyShort – Включен и будет входить только в шорт.
   5. OnlyClosePosition – сможет только закрыть позицию, а входить не будет.
2. Volume type – режим выбора объёма.
   1. Contracts – кол-во контрактов инструмента.
   2. Contract currency – валюта контракта.
   3. Deposit percent – процент от депозита.
3. Volume – значение объёма. Что именно, зависит от предыдущего пункта. В случае Contracts тут указывается объём инструмента. В случае Contract currency здесь указывается кол-во рублей или долларов, которыми нужно войти. В случае с Deposit percent здесь указывается % от общего депозита, которым нужно войти в контракт.
4. Asset in portfolio – тут нужно указывать название валюты, которое будет использовано для расчёта объёма, если Вы выбрали тип объёма “Deposit percent”. В тестере оставляем «Prime». На крипте это обычно “USDT”. В АЛОР это «RUB».
5. Slippage % — проскальзывание для цен ордера.
6. Candles count to entry – кол-во свечек в одну сторону, после которого появляется сигнал на вход.
7. Seconds time on candles to entry – фильтр. Время в секундах, за которое сформировалось нужное кол-во свечей в одну сторону.
8. Candles count to exit – кол-во свечей, после которых выходим.

4. Логика входа и выхода из позиции.

ЛОНГ

Набралось нужное (Candles count to entry) количество свечек, растущих подряд за определённое (Seconds time on candles to entry) кол-во секунд.

ШОРТ

Набралось нужное (Candles count to entry) количество свечек, падающих подряд за определённое (Seconds time on candles to entry) кол-во секунд.

Выход осуществляется по завершению определённого кол-ва свечек.

5. Что с профитом?

Тут в общем очевидные некоторые вещи у меня в голове сложились. Поделюсь.

1. Самый ТОП этим торговать не получается. На Сбере, внезапно, прибыли нет!
2. Но всё, что не ТОП и легко движимое ТГ каналами, вот тут самое оно! Во втором эшелоне какой-то потенциал есть.
3. С бухты барахты, не прикрутив к этому как следует волатильность (возможно через индекс по площадке, чтобы выбирать бумаги, ускоряющиеся ко всему рынку (скажем каждое утро)), ничего не выйдет…

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

Пост из серии «Свечи и преобразование ленты сделок».

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php