Блог компании United Traders | Как построить устойчивую торговую стратегию

Ключевым фактором, определяющим эффективность любой стратегии, является ее устойчивость к рыночным изменениям

Тестирование на истории количественной стратегии торговли является необходимым для определения ее потенциала. Но общеизвестно, что показатели работы в прошлом не обязательно свидетельствуют о будущих результатах.

Устойчивость торговой стратегии

Ключевым фактором, определяющим эффективность любой стратегии (по крайней мере – на бумаге), является ее устойчивость в долгосрочной перспективе. Под устойчивостью понимается способность торговой системы приспосабливаться или противостоять изменениям, происходящим на рынке, сохраняя таким образом положительные результаты работы. Самой лучшей проверкой устойчивости торговой системы является живая торговля. Но на это требуется не мало времени. Можно ли найти какой-то метод тестирования устойчивости торговой стратегии, который опирался бы только на исторические данные? Наверное, да.

Количественные трейдеры часто используют статистические методы оценки устойчивости торговых стратегий. Если стратегия соответствует определенным статистическим критериям, то она должна сохранять свою эффективность на должном уровне. Обычно в качестве таких критериев используют требования к количеству сделок, а также к распределению дохода от сделки к сделке и за длительный период времени. Полезными могут быть также различные интегральные показатели, такие как коэффициент Шарпа и Сортино.

Оценка устойчивости торговой системы

Но несмотря на сложность этих показателей, чаще всего ключевой критерий при оценке устойчивости торговой системы можно свести к относительно простому требованию, а именно: распределение дохода во времени должно быть как можно более линейным. Это значит, что...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/17417-kak-postroit-ustoychivuyu-torgovuyu-strategiyu

Рекомендуем: 

--------------------------------------

Лучшая мультирыночная платформа

Самое полное руководство по трейдингу

Торговые сигналы

Работа трейдером

Статистика трейдеров с курса скальпинга от United Traders: результаты и отзывы
--------------------------------------