Торговые неэффективности
1. Гэпы (не всегда реальный гэп соответствует расчётному, тут есть что ловить);
2. Спреды (если в стакане большая разница между бидом и офером, её можно и нужно брать);
3. Повышенная вола и проливы (когда рынок нервный, то стакан собирают до дна, если стоять в глубине – тебя заберут далеко вне рынка… профит);
4. Дисбаланс стакана – (когда спрос или предложение в стакане превалирует… вот только не надо про то что есть айсберги и что они не видны);
5. Корреляции (всегда в рынке одни инструменты ходят за другими, но бывают и задержки в этом процессе, тут можно заработать);
6. Арбитраж (тут можно долго расписывать… когда один актив (группа активов) в одном месте стоит дороже чем в другом – в одном продаём, в другом покупаем, потом наоборот);
7. (с натяжкой) – Повышенное матожидание движения в ту или иную сторону в каких-то формациях;
8. Клиринги, ночь, выходные-перед ними и после них происходят понятные и повторяющиеся действия. Аукционы;
9. Пересмотры/новости/дивиденды. Там куча неэффективностей. Посмотрите что происходит перед/после пересмотра MSCI, посмотрите сколько дней или НЕДЕЛЬ базис Татнефти не учитывал дивиденды после их раскрытия 18.08.2020 и т.п. ;
10. Недостаток или избыток мгновенной ликвидности спроса или предложения. (резкие выносы или отбой/пробой большого ордера);
11. Недостача «длинной ликвидности» см. недостаток акций (корнеры) — см. отрицательные ставки РЕПО, недостаток мощностей под хранение нефти — все помним майский фьючерс и т.д.
