⚡️ Где заработать на рынке на этой неделе? Расширенный брифинг на премаркет, экономические новости, геополитика, ситуация на рынке. В прямом эфире на Трейдер ТВ профессиональные трейдеры торгуют на Мосбирже и показывают свои сделки. Присоединяйтесь к эфиру!

( Читать дальше )

Когда закончил писать механизм своего торгового робота обнаружил, что самое главное всё таки не сам механизм, а стратегия, по которой этот механизм будет работать.

Первый тесты на истории показали что с доходностью и тем более с тем как доходность портфеля компенсирует принимаемый риск (коэффициент Шарпа) проблемы, но неудачный опыт тоже опыт, поэтому решил описать его в статье.

Первый и самый важный вопрос — при помощи чего проводить тесты торговой стратегии на исторических данных? В какой программе или при помощи какой библиотеки создавать стратегию и потом прогонять её на истории?

Раз мой торговый робот создан в среде исполнения JavaScript Node.js, то и тесты в идеале должны проводится на чём-то схожем. Но забегая немного вперёд скажу что получилось по другому.

Windows? macOS? Linux?

Раз сам механизм робота кросс-платформенный, то хотелось чтобы и тесты можно было проводить при помощи кросс-платформенной утилиты. Однако когда рассматривал самые популярные программы, то обнаружилось что все программы из списка только для Windows. Кроме TradingView, который является веб-сервисом и Excel — который есть и для macOS.

( Читать дальше )

   

👉 Мировые новости

— Текущая инфляция и высокая ключевая ставка оказывают все более серьезное влияние на рост экономики РФ — Решетников.

— Вместе с ЦБ ищем баланс между экономическим ростом и задачей по снижению инфляции — Решетников.

— ЦБ РФ: Представители МСП стали чаще подавать заявки на реструктуризацию кредитов — Прайм.

— Бизнес сохраняет инвестиционную активность, в т.ч. за счет высокой прибыли в 2023-2024 гг., критичный сдерживающий фактор — кадровый голод — замдиректора департамента ДКП ЦБ РФ.

— Максимальная средняя процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков РФ в 1-й декаде ноября составила 20,91% — Банк России.

— Выдача ипотеки за 10 мес снизилась год к году более чем на треть.

— Доходность НПФ за 9 мес по портфелям накоплений и резервов была ниже инфляции.

— Инвесторы стали больше интересоваться индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС): их число выросло до 6 млн — Банк России.

( Читать дальше )

Пусть в нашем спектре восприятия искажен высокодоходными облигациями, но и на них, и за их пределами видим, что облигационный рынок остановился в падении котировок и росте доходностей.

Называть происходящее даже отскоком (не то, что разворотом), смелости не хватает. Однако долгое погружение, как минимум, приостановилось.

• Примечательно, что остановка случилась на фоне обсуждений следующего повышения ключевой ставки, не то до 22, не то до 23% (нынешняя 21%).

( Читать дальше )

Д — девальвация. А также это доллар. Чтобы рубли не обесценились, хорошей практикой считается покупка на них настоящих денег. Но есть и валютные облигации, которые ещё и доход в виде купонов будут приносить. Смотрим, что накопали эксперты из РБК.

Параметры: замещающие облигации со сроком от одного до трёх лет, доступные для неквалифицированных инвесторов. Рейтинг не ниже A-.

Полезное про облигации:

• 13 самых надёжных флоатеров с высоким рейтингом NEW
• Удобрение портфеля: облигации ФосАгро NEW
• Винные облигации Симпл NEW
• 13 самых надёжных флоатеров с высоким рейтингом NEW
• Топ-12 надёжных флоатеров с ежемесячными купонами
• Лучшие длинные ОФЗ с постоянным купоном. Отличия, плюсы, минусы длинных ОФЗ-ПД
• Какая разница между акциями и облигациями?
• Что такое оферта по облигациям, когда это хорошо, а когда плохо
• Амортизация облигаций: когда это хорошо, а когда плохо
• Облигации лизинговых компаний: от надёжных до рискованных

Если богатеете на купонах, не пропустите новые дивидендные обзоры.

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим стратегию усреднения стоимости, или dollar-cost averaging (DCA). Это стратегия, при которой активы покупаются с определенной периодичностью независимо от их цен. То есть инвестор игнорирует ситуацию на рынке и не ищет лучшего момента для покупки. Такой подход подойдет тем, у кого нет возможности/времени/желания (нужное подчеркнуть) следить за новостями, читать отчеты, смотреть графики, искать точку входа и т.п.

Данная стратегия имеет место в нескольких случаях: при вложении крупной суммы частями или регулярными вложениями с определенной периодичностью (например раз в месяц). Рассмотрим наиболее частый случай, когда покупки делаются регулярно с периодичностью раз в месяц.

Для примера возьмём акцию Сбербанка. Временной интервал — с начала 2019 года.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена возобновила движение вверх, но пока находится ниже ема55 и под трендовой, берущей свое начало с хаев этого года, так что формально нисходящий тренд еще не сломлен. Сильные сигналы для лонга — возврат цены выше трендовой и горизонтали 282875 с тестом этих уровней сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест трендовой(277725) и гориз.уровня 282875
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня в виде ема55(279350)

На часовом графике цена вернулась выше ема233 и окончила день тестируя свое сильное сопротивление в виде границы голубого канала снизу. Для продолжения движения вверх надо пробивать этот уровень с тестом его сверху и уходить выше локального уровня 279700 и возвращаться в розовый канал. Уход цены ниже ема233 возобновит снижение
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ голубого(276775 на утро) канала и гориз.уровня 265700
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 285225, 279700, 273450, 270975, а также границ розового канала(281025 на утро)

( Читать дальше )

Минфин предложил поднять налог на прибыль Транснефти с 25% до 40%
Источник
www.rbc.ru/business/18/11/2024/6739ed1c9a79478d22a65c74?from=newsfeed

Интересно будет сегодня понаблюдать за Транснефтью.

Также,
в предложении Минфина -
обновленный расчет налоговой котировки нефти Urals,
обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче трудноизвлекаемого газа на Ямале и
меры поддержки нефтепереработки. Они будут оформлены как поправки к правительственному законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс, принятому Госдумой в первом чтении 12 ноября
(в настоящее время он содержит только уточнения, касающиеся налогообложения табака).

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что рынок кибербезопасности к 2028 году вырастет почти в три раза с 252 до 715 млрд рублей. Насколько обоснован такой прогноз? Давайте разбираться, по пути затронув отчет за 9 месяцев 2024 года.

Итак, объем отгрузок компании за отчетный период вырос всего на 2% до 9,1 млрд рублей. И тут важны не сухие цифры, а скорее ожидания менеджмента в отношении итоговых показателей за весь 2024 год. Руководство снизило свой прогноз с 40-50 млрд рублей до 30-36 ярдов.

Это и стало ключевым триггером к снижению капитализации актива за последний месяц. Позитивное влияние на бизнес Positive Technologies, оказываемое укреплением лидерства и расширением клиентской базы в России, перекрывает отложенный спрос на решения PT NGFW (Next Generation Firewall). Часть отгрузок, заложенных в модель, переезжает на 2025 год.

Надеюсь, что так и произойдет, а пока давайте пробежимся по другим метрикам. Себестоимость продаж за 9 месяцев выросла почти в 2 раза, вместе с прочими операционными расходами. Процентные расходы составили 0,5 млрд рублей, впитав в себя повышение краткосрочных обязательств в виде банковских кредитов на сумму 7,4 млрд.

( Читать дальше )

Вопрос прям очень насущный
После получения разрешений на ракеты средней дальности по РФ, был бы я главнокомандующим, уже бы ночью превентивно снёс всю инфраструктуру на западе Украины, 
Но наши пока ждут... 
В итоге, естественно, всё особо тяжёлкое будет так или иначе задействовано в ближайшее время обоими сторонами... 

И сразу под угрозу встанет AML крипты из российских и связанных источников, не пора ли её сливать??