ММ: анти-антимартингейл?

Иногда хорошо для трендовых ботов использовать такой манименеджмент:
при закрытии открытой позиции с убытком бот уменьшает размер следующей открываемой позиции. И уменьшенный размер позиции сохраняется до тех пор, пока позиция не закроется в плюс. Следующая позиция откроется уже нормальным лотом. И так до тех пор, пока закрытия в плюс. При минусе- снова уменьшение лота.
Вот так примерно будет выглядеть это в тестере стратегий:

А вот для сравнения фиксированный лот:

Ну и сравним с легким мартингейлом:

Вот так выглядит в тестере стратегий манименеджмент, основанный на увеличении размера открываемых позиций в зависимости от величины свободных средств:

Вывод: для спокойного сна алготрейдера и достаточно интенсивного увеличения депо в данном конкретном случае такой money management- лучший способ управления размером открываемых ботом позиций. При этом бот нормально ловит тредовые участки(в этом примере с 17 декабря 2014 до 26 января 2015), а на флетовых теряет очень мало. Да и график эквити мил сердцу инвесторов- ступеньки без провалов.

P.S. благодарю за обсуждение. В камментах медленно движемся к сути

FOREX антимартингейл ММ money management

Sergii Onyshchenko

Кременчуг

279

11 306

с 16 января 2012

25 Комментариев

DA
22 февраля 2015, 22:40
Я сторонник фикс сайза с пересчетом поквартально. Так и рекавери хороший и отрицательную дисперсию меньше шансов поймать.)
+1
- Sergii Onyshchenko
  22 февраля 2015, 22:44
  DA, согласен, хороший спокойный вариант
  0
  - Алексей
    23 февраля 2015, 12:51
    Яковлевич (osa),
    клик правой кнопкой мыши на графике => сохранить как рисунок.
    или
    клик правой кнопкой мыши на отчёте => сохранить как отчёт.
    0
- П М
  23 февраля 2015, 10:28
  DA, что есть отрицательная дисперсия и как она считается?
  0
LEOxandr
22 февраля 2015, 22:48
А сам бот есть?
0
- Sergii Onyshchenko
  22 февраля 2015, 22:53
  LEOxandr, конечно. Это известный конструктор exp_iCustom_v9_Martingale_OS_v1.mq4
  это собственно «скелет», на который можно навесить индюки для входа и выхода. Если поиском не найдете, пишите в личку
  +1
  - LEOxandr
    22 февраля 2015, 22:57
    Яковлевич (osa), Спасибо Большое))))
    0
ICEDONE
23 февраля 2015, 11:13
Лучше расчитать правильный размер лотов чтобы при максимально возможных убытках сделка все равно совершилась на заданное количество.Если уменьшать лоты при просадке то отскок будет херовый в отличии от просадки.
+1
- Sergii Onyshchenko
  23 февраля 2015, 12:34
  ICEDONE, «Лучше расчитать правильный размер лотов чтобы при максимально возможных убытках сделка все равно совершилась на заданное количество»
  по-моему, в таком случае получится простое усреднение. Его достоинства и недостатки всем известны.
  Согласен, для каких-то стратегий способ подойдет.
  
  В моем примере серии положительных и отрицательных сделок длинные. Поэтому при анти-антимартингейле(или как там его назовем) влияние отрицательного периода сделок будет минимально для депо. А длинный положительный период бот полностью «выжмет». Вплоть до первых отрицательных сделок.
  0
*ZzZ*
23 февраля 2015, 11:20
++
+1
White Collar
23 февраля 2015, 12:45
Автор, антимартингейл – это когда ставка увеличивается в случае выигрыша, а в случае проигрыша остаётся первоначальной!
+2
- Sergii Onyshchenko
  23 февраля 2015, 13:04
  Лу Александр, точно. Благодарю, Вы правы. Исправил в топике. Давайте придумаем название этому ММ. Предлагайте. Анти-антимартингейл?
  0
  - White Collar
    23 февраля 2015, 22:13
    Яковлевич (osa), назовите в честь себя, если конечно такого ранее не было)))
    0
rche
23 февраля 2015, 13:43
На мой взгляд, не совсем точные тесты. У вас везде разное количество сделок. Значит разница не только в ММ, а менялись ещё какие-то параметры. Если использовался exp_iCustom_v9_Martingale_OS_v1.mq4, то это объяснимо, у него такое бывает.
0
- Sergii Onyshchenko
  23 февраля 2015, 14:16
  Roman Cherepkov, в тестах менял первоначальный размер сайза. Для того, чтобы при примерно равной просадке показать, какой будет конечный профит. Также в варианте «истинного» мартингейла пришлось уменьшить первоначальный сайз до 0.02 лота. Ибо при большем- бот сливал в «0».
  Разное кол-во сделок по причине разных сайзов при разных ММ. Ведь закрытия позиций у меня реализованы по:
  1. тейк
  2. об обратную позицию (closeby)
  3. при появлении сигнала закрытия
  0
Ivor
23 февраля 2015, 14:07
смысл немного не понятен. Вернее смысл то понятен, но почему это должно приносить бОльший доход нежели фикс сайз?
После проигрыша сайз уменьшается. Но при уменьшенном сайзе вы и прибыль меньше получаете ведь в случае выигрыша. А вероятность того, что после проигранной позиции будет выигранная точно такая же, как и вероятность выигрыша после выигранной, и вероятность проигрыша после проигранной.
У вас есть выигрыш, и вы увеличиваете лот, но вероятность выигрыша от этого НЕ увеличивается.
В общем, если коротко — вероятность наступления события НЕ зависит от прошлых событий.
Но график показал лучший результат. Я думал, с чем это может связано. И понял.
Скорее всего на истории есть такие участки, где система идет в минус, скорее всего это флэт. И вот во флэте ваша стратегия не дает спускать. Как только появляется тренд, то сайз увеличивается.
Если вы поставите фильтр флэта, и сделаете фикс сайз думаю результат будет еще лучше.

+1
- Sergii Onyshchenko
  23 февраля 2015, 14:52
  Ivor, все верно. Намекните, какой фильтр флета потестить. Результат добавлю. Имхо, хороший фильтр флета- это и есть грааль.
  0
  - Ivor
    23 февраля 2015, 15:05
    Яковлевич (osa), вы роботом торгуете или руками?
    0
    - Sergii Onyshchenko
      23 февраля 2015, 23:34
      Ivor, стараюсь роботом
      0
  - Ivor
    23 февраля 2015, 15:39
    Яковлевич (osa), я фильтры флэта никогда не писал, т.к. мои стратегии совсем на другом основываются. Но в любом случае в будущем мне придется его писать.
    А так погуглите, в инете должно быть не мало индикаторов и кодов флэта.
    0
Ivor
23 февраля 2015, 14:08
ну да, так и есть
«а на флетовых теряет очень мало»
Просто вы притормаживаете на поворотах и разгоняетесь по прямой.
А историю побольше надо взять. Минимум 1 год.
+1
- Sergii Onyshchenko
  23 февраля 2015, 15:00
  Ivor, «притормаживаете на поворотах и разгоняетесь по прямой»
  вроде логично :)
  По тестеру- можно взять год, но рынок- он так быстро меняется. Я делаю обычно так- оптимизация за полгода. Затем бэктест за год. Затем примерно каждый месяц переоптимизация. С проверкой за крайний год.
  0
  - Ivor
    23 февраля 2015, 15:48
    Яковлевич (osa), я обычно больший период беру. Минимум два года. Чтобы вообще общую картину видеть. т.к. может случиться так, что именно в период тестирования стратегия показывает плюс, а в общем убыточна. Надо чтобы за остальные периоды она была хотя бы НЕ убыточна.
    Но в любом случае, опыт у меня не такой большой как у вас, потому не воспринимайте мои советы как истину в последней инстанции))
    0