Гость
Вход на сайт
alfatest
alfatest личный блог
05 мая 2019, 19:47

Подразумеваемая волатильность означает?

Достаточно много определений этого понятия ходит по рынку, кто то может дать точное определение?
Мое понимание этого определения следующее:
Подразумеваемая волатильность N% означает, что в цену опциона заложено ожидание движения цены БА (в годовом исчислении) на одно стандартное отклонение в размере N%.
опционы вола пизда
8 Комментариев
  • Ен
    Ен
    05 мая 2019, 20:30
    присоединяюсь к вопросу,  сам я вообще не умею считать никакую волатильность
    0
  • Дмитрий Новиков
    Дмитрий Новиков
    05 мая 2019, 21:02
    Нет. Это число которое надо подставить в формулу БШ что бы получить цену опциона. И это не совсем проценты. Это приращение в логарифмах. Если уже переносить на БА, то надо умножить текущую цену на экспоненту волатильности
    +1
  • ves2010
    ves2010
    05 мая 2019, 21:04
    насколько помню делают так... 
    перебирают все значения волы, пока не получат текущую цену опциона... 
    +1
Установите приложение Смартлаба:
Cкачать c Google Play Cкачать c App Store
Cкачать c AppGallery Cкачать c RuStore
Московская Биржа является спонсором ресурса smart-lab.ru

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

ГазпромSloikin
1:34
Кстати, а отчего ни один смартлабовский военкор, не выкладывает простыни с экспертизой одного из самых массированных ракетных ударов ВС РФ по энерго инфраструктуре братского, со слов Путина, украинско...
НЛМКДмитрий А.
1:22
И вообще. НЛМК такое красивое двойное дно нарисовал.
ЛукойлBio
1:08
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Посторонним В.genubat
1:02
Сергей Аноним, Император ясно дал понять, что применение таких ракет по нашим тылам будет рассматриваться как прямое участие стран НАТО в конфликте. Т.ч., если вся история не попытка усилить перего...
СургутнефтегазSilver035
0:58
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ! Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Делимся интересными фильмамиВіта Чернуха
0:47
Один из лучших сайтов!!!
РоснефтьРамиль Ульмасбаев
0:41
khornickjaadle, Сечин изначально заявил бредовые цифры в которые никто не поверил, со строительством городов на Севере, безумным количеством рабочих и т.д.
СбербанкVic
0:19
⚡️Президент Литвы Науседа подтвердил, что Украина теперь может бить западными ракетами вглубь территории РФ.
HeadHunter (Хэдхантер)Валентин Погорелый
23:48
Что ждет Хэдхантер после рекордных квартальных результатов в Q3 2024г. по МСФО? Вышли финансовые результаты по МСФО за Q3 2024г. от компании Хэдхантер:👉Выручка — 10,74 млрд руб. (+28,4% г/г) 👉...
Вигвам на берегу Гудзон-рекиАл
23:26
፠ƃъıковатаѧ Мϵдвѣжуть፠, я ни с кем не ссорюсь. Если чел проявляет неадекватность — молча, без уведомления — досвидос. Дефангольный — с рождения слабоумный (мягко говоря). Раньше, когда не было ...
Старый дизайн
Старый
дизайн