Индикатор прогнозных цен High (Low) для следующего интервала

Весь святой, Да, на русском языке произношение «хайлоу» действительно многообещающее. Но в данном случае «это совсем другое» — из-за этого на остановке никто по лицу бить не будет ))) 

Дмитрий Ермаков, Ну если вам не интересны какие значения High и Low будут на следующем интервале — то такой индикатор вам не нужен )))

technic, Берите глобальнее — само движение цены — всего лишь вырожденный боллинджер.
   А факт что любая скользящая на данном интервале считается исходя из факта торгов на этом интервале — ни на какие рассуждения не наводит, нет? Где в использовании скользящих вы видите переход на следующий интервал? Надеюсь, в курсе, что боллинджер основан на скользящих? Одно из двух — то ли с логикой, то ли с математикой проблемы....     

Никита Шляпников, Это две линии значений прогнозных High и Low, каждый раз рассчитываемых ДО НАЧАЛА ИНТЕРВАЛА. Об этом написано в тексте, сказано в видео. Как воспринимает данную визуальную картинку ваш мозг — называйте это каналом, боллинджером или еще как — это дело ваше. Суть от этого не меняется.

Synthetic, Название соответствует смыслу, заумность здесь не причем.  
   Это две линии значений прогнозных High и Low, каждый раз рассчитываемых ДО НАЧАЛА ИНТЕРВАЛА. Об этом написано в тексте, сказано в видео. Как воспринимает данную визуальную картинку ваш мозг — называйте это каналом, боллинджером, волатильностью или еще как — это дело ваше. Суть от этого не меняется. Волатильность как известно есть разница H-L, вы видите только это соотношение, это ваша личная проблема. Легко говорите рассчитать регрессией? Сделайте, легко, красиво и точно. Говорить то — не мешки ворочать, как известно. А регрессию я не использую. Ну и как узнать что будет первым — High или Low: смысла вам нет объяснять, зачем? Ведь все же «легко может быть рассчитано любым линейным»... 

Synthetic, Вы ошибаетесь. За хайпом не гонюсь. Насчет вашего сарказма… ну это собственно ваша проблема — в чем его причина. Меня это не касается и не задевает, я в курсе своего подхода: что он дает, его сильных и слабых сторон, стратегии торговли с использованием такого подхода. Сомневаюсь, что вы также все эти моменты понимаете. 
   Ну и насчет «пользы от этого нет. Совсем» — ваши слова. Ну, я за плюрализм мнений, хорошо, считайте так. Предлагаю вам ответить на один простой вопрос — не мне, себе: по вашей логике и убеждениям лучше торговать в «темную» — не зная и не задумываясь о значениях H и L, чем торговать зная пусть и не абсолютно точные, но достаточно близкие к фактическим данным уровни максимума и минимума следующего интервала? Для меня выбор из этих двух вариантов очевиден.    
   Насчет приведенных ссылок. В первой работа основана на регрессии — сразу в топку для меня. Вторая работа базируется на предположении наличия долгой памяти что мягко говоря сомнительно в настоящее время, может лет так 50 назад минимум это предположение было частично актуально. Я использую «память» в одном из методов расчета, но не более 3 предыдущих интервалов. Глубже — рыбы нет, во всяком случае не нашел. И вариант с памятью в общем виде (для разных инструментов и фреймов, без оптимизации под конкретный расчет) проигрывает варианту без памяти, хотя в некоторых случаях и дает существенно лучший результат. 

Synthetic, Вот вас унесло то в сторону… High — это максимум, Low — это минимум. На интервале (отрезке времени) всегда есть максимум и минимум цены. При чем тут свечки, астрология, гомеопатия и т.п. Вместе максимум и минимум — называются экстремумами. Понятия эти введены не японским рисотрейдером, а математиками и гораздо раньше. Да… прикольные мысли можно увидеть в интернете. Давайте ка на этой банальной информации (термины максимум, минимум и экстреммум еще в школьной программе объясняются) и закончим дискуссию. Собственно все как я и ожидал — дальше скользящих и стандартных встроенных индикаторов, глубже школьной программы по математике и физике тут на сайте мылят единицы, с другими диалог просто не получается по причине разности в знаниях. Се ля ви.

VasiliyBolshov, Спасибо. Алгоритм уже реализован мною под квиком в виде алго. Индикатор — это только его часть, сделал просто для графической визуализации. Давно хотел разобраться в работе с графиками, вот и совместил полезное с приятным. Ни амиброкером, ни осой не пользуюсь, только quik+lua. Если дойдет до необходимости закрывать код, тогда расчетную часть скомпилирую в С. Исторические тесты сделаны, правда только на днях. Масштабируемость присутствует, поэтому ниже опускаться не стал, есть более интересные направления куда еще покопать в плане развития и диверсификации в рамках этого же моего подхода.