К извечному холи-вару смарт-лаба о форексе/бирже/обмане и все остальном.
Меня всегда удивляло, почему большая часть пользователей смарт-лаба, выдает в комментариях одно и тоже, но разными словами. Мало того — все эти комментарии в чем-то лишены смысла. В связи с этим, я собрал некоторые мысли касательно торговли как таковой в кучу.
1. Вы торгуете инструмент, неважно на каком рынке этот инструмент, будь то биржа, валютный рынок, сырье или что-либо еще.
2. Любая торговля основана на двух примитивных методах — «покупка» и «продажа».
3. Каждый инструмент обладает как минимум двумя примитивными характеристиками «цена» и «время».
Теперь переходим непосредственно к торговле.
1. Любой рынок, это система с математическим ожиданием равным нулю. Прибыль с одной стороны — это потеря с другой стороны.
2. Вы теряете деньги по двум причинам:
а) Ваш стоп пробит
б) Вы не используете стопы
3. Существует лишь 3 вещи которые Вы можете контролировать
а) Точку входа в рынок
б) Точку выхода из рынка
в) Размер потери, в случае если рынок пойдет против Вас
Я подчеркну, описанные выше вещи — это примитивные характеристики понятия «торговля». Вполне вероятно, я что-либо забыл, но отрицание любой из них — будет говорить о том, что Вы не понимаете, о чем говорите, или чем занимаетесь.
Любая «торговля» это симбиоз примитивных характеристик и двух возможных действий трейдера (покупка/продажа). Потеря денег на _любом_ рынке происходит по двум описанным выше причинам (стоп пробит/стоп не используется). Любой инструмент будь то акция, фьючерсный контракт, cfd на валютные пары — обладает двумя примитивными характеристиками (цена/время). Принципиальная разница между рынками — в наличии _дополнительных_ характеристик у торгуемых инструментов (будь то обьем/открытый интерес итд…). Любая дополнительная характеристика выраженная в виде цифр — сводится к примитивной характеристике «цена», представленной в другом виде.
Далее примитивная математика:
Пусть максимальный результат от торговли равен 100%. Это так называемая идеальная торговля, где трейдер входит в рынок идеально (точно в точках перегиба рынка), выдерживает все движение, и закрывает сделки так же идеально (точно в точках следующего перегиба рынка). Конечно такой торговли не бывает (бывает близкая к идеальной, редко, но все же…). Обычная же торговля может быть рассмотрена следующим образом (берем идеальную вероятность 50/50):
Так как для извлечения прибыли наши шаги должны быть последовательными (выбор направления, вход в рынок, выход из рынка), работать с вероятностями мы так же должны последовательно (без первого шага — не будет второго, без второго — третьего).
1. Выбор направления (покупка/продажа), пусть трейдер прав ровно в половине случаев (угадывает будущее направление рынка правильно в половине случаев). Быть правым в половине случаев выбора будущего направления рынка — это очень здорово, и далеко не всем это удается далеко не многим.
100% (идеальная сделка) * 50% (ошибочный выбор направления рынка) = 50%
2. Вход в рынок. Трейдер может войти в рынок слишком рано (рынок будет продолжать идти против позиции), либо ожидать входа слишком долго (рынок развернется раньше, не дойдя до ожидаемой нами цены). Пусть в половине случаев, трейдер входит в рынок идеально, что само по себе является крайне сложной задачей.
50% (наша вероятность оставшаяся после первого шага) * 50% (количество идеальных входов в рынок) = 25%
3. Выход из рынка. Даже имея прибыльную позицию — трейдер может выйти из рынка слишком рано (и упустить львиную долю прибыли), либо же наоборот ожидать от рынка слишком многого и прибыльная позиция не принесет ожидаемых результатов. Берем ту же вреоятность — пусть в половине случаев, трейдер выходит из рынка «идеально».
25% (наша вероятность оставшаяся от второго шага) * 50% (количество идеальных выходов из рынка) = 12.5%
Важное замечание — ММ (управление капиталом) не является элементом примитивной математики, т.к позволяет перечеркнуть всю прибыль от всех идеальных сделок — одной неудачной сделкой, при неправильном использовании. ММ относится уже к «дополнительным» характеристикам торговли как таковой, но не примитивным.
Исходя из приведенных выше расчетов, мы можем сделать выбор, что трейдер, у которого ПОЛОВИНА всех сделок открыта в нужном направлении, по идеальной цене, а так же закрыта по идеальной цене — будет иметь лишь 12.5% от потенциальной возможной прибыли. И это при _огромной_ вероятности в 50% успеха в каждом шаге. Торговать — сложно, и в этом нет ничего особенного.
Описанные выше примитивные характеристики — одинаковы для любых рынков, любых инструментов, и любого вида торговли.
Неважно, на каком рынке мы торгуем, будь то ненавистный всем форекс, биржа, фьючерсы или что-то еще. Все мы — делаем одно и тоже, с тем же самым, временем и ценой. Важно лишь умение извлекать прибыль, ничего более.
P. S. На возможные озлобленные выпады, и рассуждения на предмет кухонь/биржи итд не расчитываю, прошу оставить их при себе. Изложенное здесь мнение — мое, Ваше право согласиться с ним или нет.
VladimiR, довольно часто некоторая часть публики смарт-лаба оказывается озлобленна, и у каждого на это свои причины. Само собой, это относится не ко всем :)
Di-trader, принимая во внимание то, что статья об азах, вся вероятность сведена к «монетке» или же 50/50. Я не претендовал на краткий курс тервера в этом посте.
Erfinder_, повторю и Вам — принимая во внимание то, что статья об азах, вся вероятность сведена к «монетке» или же 50/50. Я не претендовал на краткий курс тервера в этом посте.
NEoWave trader,
Ваш пункт два не сопрягается с пунктом один.
Так как необходимы временные рамки, рассуждая о направлении рынка.
Иными словами, можно угадать направление рынка на ближайшие 5 минут, но не угадать на ближайший час и снова угадать на ближайшие три дня и т.д.
И как в таком подходе рассчитывать вероятность?
Erfinder_, читайте внимательнее, если вы угадали направление на 5 минут, успели войти, и вышли через 4 минуты 59 секунд, прямо в точке следующего разворота рынка — у вас идеальная сделка.
В случае если вы угадали направление рынка на 5 минут, но не успели войти в рынок — у вас «не идеальный» вход.
В случае если вы угадали направление движения рынка, вошли в рынок, но не успели выйти в течении 5 минут, и случился разворот — у вас «не идеальный» выход.
Идея этого поста как раз в том, что рассмотренная «идеальная» торговля не привязана ко времени. Она привязана к ФАКТАМ.
Факт 1 — правильно выбранное направление рынка
Факт 2 — идеальный вход (идеальное сочетание цена/время)
Факт 3 — идеальный выход (подразумевает так же «идеальное время» для сделки т.к следующая точка перегиба рынка требует прохождения определенного времени"). По сути — идеальный выход это и есть сочетание «цена/время», так же как при идеальном входе).
Длительность сделки не играет роли. В случае, если вы даже после этого не понимаете про что речь, и продолжаете настаивать на длительности — мы говорим о разных вещах. Вы вольны оставаться при своем мнении.
NEoWave trader, NEoWave trader, NEoWave trader,
Факт первый.-Все процессы во вселенной протекают во времени!
факт второй. Длительность сделки играет самую важную роль!
Факт третий. Ничего идеального не существует!
Допустим вы продали мне 1 лот какого-то инструмента, а я купил у Вас.
Через 5 мин актив скакнул вверх и я продал кому-то и зафиксировал прибыль.
Через два часа актив пошел вниз и Вы откупили с прибылью.
Итог: Через два часа мы оба в с профитом.
Так как, сколько держать (временной фактор) является ключевым!
Вы можете это проверить на исторических графиках.Вы найдете очень мало точек (единицы), где актив никогда не вернулся в
в точку сделки.
Вероятность возникновения таких точек крайне мала(правда они бьют наиболее жестоко))).
«Вполне вероятно, я что-либо забыл, но отрицание любой из них — будет говорить о том, что Вы не понимаете, о чем говорите, или чем занимаетесь»-очень самонадеянно и абсолютно несправедливо по причине большого количества ошибок в утверждениях
Не знаю, кому как, а если у меня «будет лишь 12.5% от потенциальной возможной прибыли», то я буду не просто счастлив, но и сказочно богат в очень обозримом будущем.
Ибо 12,5% потенциально возможной прибыли от идеальных сделок, где все бугорки и ложбинки вылизываются — это, образно говоря, — 12,5% от бесконечности. Изрядные деньги. Если отрабатывать хотя бы на 5-ти минутных свечах. А о пятиминутках тоже речь шла…
vlad330033, Читайте посты выше, Вы видите совершенно не то, о чем идет речь, однако это Ваше право. Повторю и Вам — про тервер здесь нет речи, рассматривается лишь самая банальная вероятность исхода любого события «да/нет», ничего более.
NeoWaveTrader пишет:
1. Любой рынок, это система с математическим ожиданием равным нулю.
Прибыль с одной стороны — это потеря с другой стороны.
Это Очень сомнительно!!!
Вы купили за 100р. 4 года назад и продали за 500р. сегодня, а я например купил у вас сегодня за 500р. и продал за 510р. например через неделю. Кто из нас в убытке?
ccoonnsstt,
«1. Любой рынок, это система с математическим ожиданием равным нулю.»
Утверждение ошибочное, мат ожидание --отрицательное(сборы, комиссии, пользование софтом, программой, кредитом, издержки по хранению актива в депозитарии(для акций), налог на прибыль, затраты на интернет
и т.д.)
Что касается Вашего вопроса, точный ответ дать очень сложно, так как надо учесть множество факторов: издержки (опять те же)изменение покупательной способности валюты актива, коэффициент инфляции по годам и т.д.
Что же до основного посыла автора топика, то ошибка уже в попытке угадать направление рынка, так как не указывается к какому моменту времени. Таких направлений будет множество и они будут чередоваться…
Erfinder_,
Согласен, что издержки надо уметь считать, 510 я привел просто без их учета. прибыль получена. то что направлений движений очень много и времени тоже может быть много это факт. Но как раз из этого как мне кажется и не стоит утверждать, что тот кому продали получит убыток.
Erfinder_,
Утверждает это уважаемый NeoWaveTrader.
Я тож не утверждаю.
Я не затрагиваю теорий всяких разных и неоднократно видел как всякие лямды, бетты, матожидания, VaRы вдруг становились поперек горла людям. Будущего никто не знает и математика пока тоже. А в условиях рынка очень часто теория вероятности превращается в теорию невероятности.
Erfinder_, я понимаю, что есть люди в убытках. Но зачем вам входить в позицию с отрицательным мат ожиданием на момент принятия решения? Убыток-следствие волатильности.
BearEater, Ну Вы же понимаете, что котировками движет ожидание
роста цены актива участниками рынка, а так ли будет на самом деле покажет только время.
Человеку свойственно надеяться на лучшее(вот тут действительно мат. ожидание больше нуля)))).
Erfinder_, «Человеку свойственно надеяться на лучшее(вот тут действительно мат. ожидание больше нуля)))).»-так это и есть субъективное математическое ожидание) Именно оно и толкает человека в позицию.
Вы привели отдельные примеры, когда люди, произведя оценку риска и доходности, «попадали в просак», но отдельные ситуации не умаляют того факта, что рынок ценных бумаг в целом вот уже несколько столетий в среднем показывает положительную годовую доходность. Нулевое мат ожидание характерно для краткосрочной динамики рынка.
Доллар вступил в переходный период Что имеем – не храним, потерявши – плачем. Если ранее стоящие у власти демократы были настроены на мягкую посадку экономики США на фоне постепенного замедления инфля...
ММВБ. Торговый план, точнее его отсутствие Со вчерашнего дня решительно ничего не изменилось, только теперь рынок топчется под поддержкой 3200.
Лонги пока прикрыл, полагаю сегодня на факте перегово...
Доллар пошел копать глубже
Доллар постоял в боковичке и пошел рисовать еще одну волну снижения. Так и на 85 сходит😊 Или всё же развернется через двойное дно? Как думаете ?
Подписывайтесь на мой т...
Банки готовятся к снижению ставки? Крупнейшие банки продолжают снижать ставки по вкладам. По полугодовым депозитам индекс, рассчитываемый Мосбиржей, опустился ниже отметки в 21% впервые с середины ноя...
Банки готовятся к снижению ставки? Крупнейшие банки продолжают снижать ставки по вкладам. По полугодовым депозитам индекс, рассчитываемый Мосбиржей, опустился ниже отметки в 21% впервые с середины ноя...
Все ждали чёрного лебедя, а прилетел рыжий дятел. Сегодня у S&P 500 был худший день с 2022 года.
Криптовалюты держатся не лучше. Авто-репост. Читать в блоге >>>
Пошлины Китая на американскую сельхозпродукцию откроют новые возможности для российских поставщиков – ТАСС 10 марта Китай ввел дополнительные пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию в о...
Пошлины Китая на американскую сельхозпродукцию откроют новые возможности для российских поставщиков – ТАСС 10 марта Китай ввел дополнительные пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию в о...
🏗️ "ЛСР" — Девелопер под давлением Свежая финансовая отчётность ПАО «Группа ЛСР» за 2024 год раскрывает не только амбиции, но и серьёзные риски. Давайте копнём глубже и изучим цифры. ❗️Долги...
я плюс поставил…
Ваш пункт два не сопрягается с пунктом один.
Так как необходимы временные рамки, рассуждая о направлении рынка.
Иными словами, можно угадать направление рынка на ближайшие 5 минут, но не угадать на ближайший час и снова угадать на ближайшие три дня и т.д.
И как в таком подходе рассчитывать вероятность?
В случае если вы угадали направление рынка на 5 минут, но не успели войти в рынок — у вас «не идеальный» вход.
В случае если вы угадали направление движения рынка, вошли в рынок, но не успели выйти в течении 5 минут, и случился разворот — у вас «не идеальный» выход.
Идея этого поста как раз в том, что рассмотренная «идеальная» торговля не привязана ко времени. Она привязана к ФАКТАМ.
Факт 1 — правильно выбранное направление рынка
Факт 2 — идеальный вход (идеальное сочетание цена/время)
Факт 3 — идеальный выход (подразумевает так же «идеальное время» для сделки т.к следующая точка перегиба рынка требует прохождения определенного времени"). По сути — идеальный выход это и есть сочетание «цена/время», так же как при идеальном входе).
Длительность сделки не играет роли. В случае, если вы даже после этого не понимаете про что речь, и продолжаете настаивать на длительности — мы говорим о разных вещах. Вы вольны оставаться при своем мнении.
Факт первый.-Все процессы во вселенной протекают во времени!
факт второй. Длительность сделки играет самую важную роль!
Факт третий. Ничего идеального не существует!
Допустим вы продали мне 1 лот какого-то инструмента, а я купил у Вас.
Через 5 мин актив скакнул вверх и я продал кому-то и зафиксировал прибыль.
Через два часа актив пошел вниз и Вы откупили с прибылью.
Итог: Через два часа мы оба в с профитом.
Так как, сколько держать (временной фактор) является ключевым!
Вы можете это проверить на исторических графиках.Вы найдете очень мало точек (единицы), где актив никогда не вернулся в
в точку сделки.
Вероятность возникновения таких точек крайне мала(правда они бьют наиболее жестоко))).
Erfinder_
Ибо 12,5% потенциально возможной прибыли от идеальных сделок, где все бугорки и ложбинки вылизываются — это, образно говоря, — 12,5% от бесконечности. Изрядные деньги. Если отрабатывать хотя бы на 5-ти минутных свечах. А о пятиминутках тоже речь шла…
1. Любой рынок, это система с математическим ожиданием равным нулю.
Прибыль с одной стороны — это потеря с другой стороны.
Это Очень сомнительно!!!
Вы купили за 100р. 4 года назад и продали за 500р. сегодня, а я например купил у вас сегодня за 500р. и продал за 510р. например через неделю. Кто из нас в убытке?
«1. Любой рынок, это система с математическим ожиданием равным нулю.»
Утверждение ошибочное, мат ожидание --отрицательное(сборы, комиссии, пользование софтом, программой, кредитом, издержки по хранению актива в депозитарии(для акций), налог на прибыль, затраты на интернет
и т.д.)
Что касается Вашего вопроса, точный ответ дать очень сложно, так как надо учесть множество факторов: издержки (опять те же)изменение покупательной способности валюты актива, коэффициент инфляции по годам и т.д.
Что же до основного посыла автора топика, то ошибка уже в попытке угадать направление рынка, так как не указывается к какому моменту времени. Таких направлений будет множество и они будут чередоваться…
Согласен, что издержки надо уметь считать, 510 я привел просто без их учета. прибыль получена. то что направлений движений очень много и времени тоже может быть много это факт. Но как раз из этого как мне кажется и не стоит утверждать, что тот кому продали получит убыток.
Я такое и не утверждал, как раз наоборот.
Утверждает это уважаемый NeoWaveTrader.
Я тож не утверждаю.
Я не затрагиваю теорий всяких разных и неоднократно видел как всякие лямды, бетты, матожидания, VaRы вдруг становились поперек горла людям. Будущего никто не знает и математика пока тоже. А в условиях рынка очень часто теория вероятности превращается в теорию невероятности.
Вы в курсе, что большинство в убытке? Но ведь торгуют.
роста цены актива участниками рынка, а так ли будет на самом деле покажет только время.
Человеку свойственно надеяться на лучшее(вот тут действительно мат. ожидание больше нуля)))).
Вы привели отдельные примеры, когда люди, произведя оценку риска и доходности, «попадали в просак», но отдельные ситуации не умаляют того факта, что рынок ценных бумаг в целом вот уже несколько столетий в среднем показывает положительную годовую доходность. Нулевое мат ожидание характерно для краткосрочной динамики рынка.
А как же инсайд? :)