Иван Иванович и Абрам Семенович работают вместе, друзья, люди не бедные, и все то у них есть. Прослышав о бирже, решили они акциями поспекулировать — очень выгодно, говорят. Для начала, чтобы сильно не рисковать, да пообвыкнуть решили они брокеру по 100 тыс. рублей отнести. Решили, краткосрочными сделками заняться. Надолго брать — эт рискованное мероприятие, кто его знает, что там будет, а несколько дней подержать — и убыток, вроде, невелик. Договорились, что все сделки они будут совершать вместе, одинаковые.

Про мани менеджетмент долго рассуждали, решили, что сделки будут совершать не более, чем на 20% от депозита. Проиграют -дополнят до первоначальной суммы.
ИИ отнес 100 тыс.р. брокеру. Однако АС, мужик ушлый, решил, коли сделки на 20% от депозита, положу-ка и на депозит 20 тыс.р. — на сделки, с плечом-то, хватит, а в случае чего пополню. А 80 тыс.р — холодильник, стиральную и посудомоечную машины пора менять, тачку ремонтировать, подарок сыну на день рождения покупать — чего они будут у брокера валяться, а так польза будет.
Первая сделка была очень неудачной, акции просели аж на 10%. Оба расстроились от неудачи, оба потеряли. Для состоятельных людей не критично, но все равно обидно. ИИ потерял 2%, а АС аж целых 10%. Пошли пополнять депозит, и оба пополнили его на одинаковую сумму, аж на 2000 рублей.
Следующая сделка была уже лучше. Отыгаться не удалось, но 5% прибыли она принесла. ИИ получил 1% прибыли, а АС целых 5%. Интересно, что оба выиграли одинаково, по 1000 р.
Получили, что при существенно разных депозитах, при идентичной игре все прибыли, убытки, риски и пр. совершенно идентичны, и относительная величина сделки абсолютно не влияет ни на какие реальные показатели. Проценты? — вообще-то надо деньги считать, а не проценты.) Вам шашечки, или поехали? А проценты показыают только эффективность вашей деятельности.
Вопрос простой — у кого мани менеджетмент лучше, у ИИ или у АС? По моему, очевидно, что у АС.
А вывод из этой примитивной истории простой, все что вам рассказывают в книгах, на Ютьюбе и на лекциях «специалисты» по мани менджетменту, риск менеджетменту и пр., на поверку оказывается полной туфтой, и при ближайшем рассмотрении не выдерживает никакой критики.

PS Топик примерно аналогичного содержания я опубликовал лет 10 назад на одном из трейдерских форумов. Возможно, он и сейчас там.

Начал вчера работы по реализации "Брошенной стратегии". Хорошо когда есть наработки: взял готовые куски кода, немного доработал под новые нужды, соединил их вместе и уже все готово — почти все необходимые данные передаются в DLL, расставляются по местам и готовы к использованию. С этим почти закончено, остальное будет делаться по ходу пьесы, и по мере необходимости.

С передачей данных закончено, а стратегия даже не начиналась. Система новая и архитектора системы пока не ясна, есть несколько вариантов, выбрать из которых не так просто.
Пока суд, да дело, решил написать о передаче данных из Quik в С++DLL.
О том как сделать простую С++DLL для работы с Quik-Lua написано на сайте https://quikluacsharp.ru  здесь и о передаче данных из Lua — здесь и в других материалах сайта. Наверняка многие из вас все это видели и знают, а некоторые это даже применяют. Я это все не использую, не очень разбирался, но, тем не менее, сам сайт

Работающие стратегии обсуждать неинтересно. Работает себе и работает, и говорить не о чем. С неработающими дело обстоит гораздо лучше. Каждый может сказать свое мнение о том, почему не работает, как нужно и не нужно было делать, и вообще, с таким подходом, изначально ясно, что это работать никак не может.

Но, давайте о самой стратегии.
Пусть текущее состояние инструмента в каждый момент времени описывается вектором X(t)={x1(t),x2(t),...,xi(t),...,xn(t)}, где x(t) — могут быть значениями индикаторов, какими либо значениями, вычисляемыми по неким формулам, значениями, типа, да/нет, фазами Луны, если вы считаете, что Луна как-то связана с поведением инструмента. В общем, значениями чего угодно, что по вашему как-то характеризует состояние инструмента в текущий момент, и может как-то быть связанным с его поведением в будущем. На отрезке истории вектор X(t) будет принимать большое количество различных значений и образует множество состояний или пространство состояний инструмента.
Чтобы как-то получить с инструмента прибыль мы должны предположить, что в пространстве состояний имеются некоторые устойчивые области, при нахождении в которых вектора X(t) мы сравнительно безопасно можем войти в сделку, и даже получить некоторую прибыль. Наша задача в том, чтобы попытаться обнаружить такие области в пространстве состояний. Задача, в общем, не тривиальная, но решаемая методами мат. статистики. Если такие области не будут обнаружены, то, либо они отсутствуют, либо выбранные вами компоненты вектора X(t) не описывают состояний инструмента, и вам следует попробовать другой набор параметров x(t) в векторе X(t).
Если же вам удалось найти такие области, то можно попробовать сократить размерность вектора X(t), выбросив из него малозначимые параметры x(t). После этого нам надо проверить нашу модель на других отрезках истории, и если модель продолжает оставаться работоспособной, то можно переносить ее в торговую систему и готовить к работе на рынке. Если мы не занимаемся пипсовкой, то истории на ТФ 1 мин для таких прогонов вполне хватает.
Именно такой стратегией для фьючерсов Сбербанка я занимался прошлым летом, и получил вот такой результат.