Значительную часть своей трейдерской  деятельности я занимался интрадеем. В зависимости от стратегии, это от 3-4 до 12-15 сделок в день. И, хотя интрадей по прежнему является самым прибыльным видом трейдинга на единицу затрат, но связан с рядом трудностей, которые с каждым годом и, последнее время, с каждым днем только нарастают.
Во первых, инфляция. Если  раньше 30-40 пунктов прибыли в сделке, это были уже деньги, то сейчас это уже ни о чем.
Во вторых, значительное повышение комиссии биржей (кто-то на СЛ посчитал — в 6 раз). Если раньше комиссию брокера в сделках можно было вообще игнорировать как несущественную, то теперь в небольших сделках приходится отдавать бирже-брокеру до половины прибыли, а в некоторых стратегиях и больше. Стратегии стали просто нерентабельны.
В третьих, участившиеся сбои в работе биржи и брокера, которые происходят с поразительной регулярностью. Для интрадея это практически смертный приговор. Из за одного такого сбоя, если ты в сделке, можно легко потерять прибыль нескольких дней. 2-3 сбоя в месяц, и к отчетному периоду ты приходишь хорошо накормив биржу и брокера, но с нулем прибыли.

Почему я никогда не ставлю стопы и тейки?
Случай 1.
Мы вошли в сделку. Цена уже некоторое время болтается вокруг точки входа, и ни тпру, ни ну. Сигнала на вход уже давно нет, что будет дальше непонятно.
Закрываем сделку, если возможно, с небольшой прибылью, невозможно — с небольшим убытком.

Случай 2.
Вошли в сделку и цена пошла против нас. Пусть мы даже поставили где-то стоп, но уже понятно, что цена дойдет до этого стопа.
Чего тогда ждем, просто закрываем сделку не дожидаясь каких-либо особых отметок, типа, достижения стопа.

Случай 3.
Цена уже подошла к стопу, но, судя по всему начала разворачиваться.
Здесь можно и подождать немного, даже если цена уже зашла за стоп-линию. В случае чего, закроемся немного ниже. Во всяком случае, это окупается.

Собственно, по тем же причинам на ставлю тейки — я достоверно не знаю куда пойдет актив. Собственно, лучше закрыться раньше тейка, и получит прибыль, чем ждать когда цена придет к стопу.

PS Не является торговой рекомендацией. Учить никого не собираюсь, и спорить тоже.

Где-то до сентября 2008 года время от времени играл интрадей на ММВБ на акциях Сбера и Газпрома. О рынке я тогда знал оч мало, о фьючерсах и опционах слышал, что где-то есть такие, но что за таке, понятия не имел.
Где-то в августе-сентябре господин Миловидов (был такой) запретил на рынке шорты, а торговля интрадей акциями без шортов на падающем рынке была бессмысленна, и я ушел с ММВБ.
Вот, коли знать бы тогда о фьючерсах-опционах.))
Сижу я как-то в инете, и вижу какой-то рынок — форекс. Почитал немного, вроде, интересно,  плечо 100 и более, можно попробовать с копейками интрадей торговать. Надо попробовать.
Скачал МТ4, завел небольшой демо-счет, познакомился с MQL, написал пару индикаторов, сделал несколько сделок по мелочи — вроде, ничего так. Можно было бы и реал открывать, но нужно было написать и протестировать какую-нибудь торговую систему, с чем вышла некоторая заминка.
Понятно, что отлаживая программу, надо иногда для проверки входить в сделки. Ну, и, естественно, в очередной раз закрыв терминал, забыл выйти из сделки, и войдя в терминал очередной раз обнаружил, что на демо осталось всего 20 баксов.
Параллельно с разработкой ТС читал в Инете про форекс. Вначале была, типа, эйфория — вот это класс! По мере знакомства с предметом восторги потихоньку улетучивались. Оказалось, что это вовсе и не рынок, а сеть дилерских центров принимающих ставки на котировки. В отличии от спортивных тотализаторов, они сами и котируют инструменты, и это не всегда соответствует реальности. Кроме того, многие ДЦ оч не любят отдавать выигранные деньги.
В общем, на сем попрощался я с форекс, с идеей сделать ТС, и забыл об MQL и МТ4.
Концовка неожиданна. Через несколько месяцев открыл я терминал, и увидел, что моя забытая 20 баксовая сделка уже заработала 5000 демобаксов.
Еще была пара попыток вернуться к форекс терминалу, но это уже был МТ5, и MQL5 его тогда только собиралась адаптировать к бирже. Но для биржи он мне, в итоге, не понравился и не подошел.

Собственно, тема возникла как компиляция моих комментариев к одному из топиков СЛ.
Тема заезженная, но я попробую еще раз. Не убедит, но, возможно, кого-то заставит задуматься, а возможно и нет. Ведь апологетов ТА оч много, и это как религия, а верующих, как известно, убедить невозможно.
Начнем издалека.
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) был изобретен в 1861 — 1876 годах, хотя, и раньше что-то подобное уже было.
Далее начались многочисленные совершенствования. Скажем, поршневые кольца были изобретены лишь в 1938 году. Согласитесь, что это стал уже совсем другой двигатель.
Даже за последние 10-20 лет в конструкции ДВС многое поменялось и двигатели стали существенно сложнее, мощнее (на единицу объема), экономичней и надежней.

Теперь о ТА.
ТА сформировался в 30-40-х годах. Что-то, возможно, в начале 50-х. Есть и более древние методы анализа — свечной, скажем.
С тех пор в ТА, судя по книгам, ничего не поменялось. Т.е., ТА это собрание древних методов анализа рынка, уже едва ли пригодное к полноценному применению на современном рынке. Рынок-то тоже поменялся, полностью поменялась технология торгов, состав трейдеров, и пр., и пр., а ТА остался все тем же анализом из 30-х — 50-х.
Представьте себя сейчас за рулем в машине 50-х годов на современной дороге. Некомфортно, неудобно, управляемость плохая, обгон затруднителен, обслуживание раз в 1000 км, постоянно все сыпется и ломается ( вопреки мнению, что раньше машины были надежнее. Это не так.)
В общем, что на древней машине, что с древним ТА, поехать-то вы как нибудь поедете, но сможете ли вы держаться хоть примерно на равных с другими участниками этой поездки. Даже не говорю гонки, уж, какие там гонки.))

И единственный вопрос: а с какого теханализ вообще должен нормально работать?

PS  И еще один пример.
Попробуйте лечиться медициной 30-х, или, пусть даже 50-х годов. Болезни, в общем, с тех пор мало изменились, но шансов помереть от какой нибудь плевой болячки у вас будет существенно больше, чем при применении современных методов.
Лично я шаманским пляскам предпочту современную медицину, а для игры на рынке что нибудь более современное чем  древний ТА.
Никого не уговориваю, это ваше дело.

Я иногда применял сетки, изредка, когда считал это оправданным. Я не раскидывал сети, а периодически дополнял позицию, когда это представлялось целесообразным.
На СЛ (и не только) выяснилось, что есть люди, которые строят свои стратегии на постоянном применении сеток, и, вроде, даже регулярно выигрывают.
Стало интересно, как это работает. Привожу здесь свой взгляд на сетки. Если что, товарищи меня поправят.
Посмотрим два случая.
1. набор позиции Лонг при росте.
Раскидываем сеть с интервалом цены dC. При пересечении границы интервала увеличиваем стоимость позиции на величину dV, и т.д.
Преимущества: при ошибочных входах (пошло не туда) существенно уменьшаются убытки.
Недостаток: Существенно уменьшается и прибыль в сделках.
Резюме. Не вижу преимуществ по сравнению с единовременным входом в позицию. Уменьшив объем сделки в N раз, мы получим все те же самые, и убытки, и прибыли в сделках.
2. Набор позиции Лонг при падении актива. Выполняется, если предполагается, что актив в итоге будет расти.