Люди достаточно часто пишут — я бы конечно моделировал, но где взять тестер стратегии? Не на чем тестировать.
Ну, это самое простое, что может быть, я тестер пишу каждый раз заново — лень искать, быстрее написать заново. Да, и функциональность, возможно, нужна какая-то другая.
Смотрим код тестера стратегии и его вызов:

def TradeSystem(ibegin):
    ln = len(sdata)
    i = ibegin
    indata =[]
    dealdata =[]
    while i < ln:
        ls = DealIn(i)
        if ls != 0:
            j = DealControl(i, ls)
            i = j
        i += 1 
    return dealdata, indata
    
DealsData, InData = TradeSystem(100)  #вызов тестера стратегий

Рабочий код, между прочим.)
ibegin — это номер свечи на истории с которой начнет работу тестер.
sdata — история в формате [datetime, o, h, l, c, v]
indata — все параметры открытия сделок для последующего анализа.
dealdata — все необходимые для последующего анализа данные о всех сделках на истории
Дальше идет цикл while() последовательно перебирающий свечи на истории, которые анализируются функцией DealIn(i) (собственно, это и есть ваша стратегия, определяющая момент открытия сделки Лонг или шорт — ls). DealIn() при обнаружении сделки также передает данные для анализа в indata

( Читать дальше )

Если вам кто нибудь скажет, что на случайном блуждании (СБ) нельзя зарабатывать, бросьте в него камень. Как говорил Паниковский — это жалкие ничтожные люди. На СБ можно зарабатывать с результатами не хуже, чем на реальном рынке. У СБ, по сравнению с реальным рынком, только один недостаток — за игры с СБ никто деньги платить не будет.
А если бы платили? Никто бы ничего не заметил. По прежнему 95% СБ-трейдеров сливало бы депозиты, а 5% регулярно выигрывало и считало бы себя Гуру. По прежнему на графики наносились бы каббалистические знаки и индикаторы, угадывались бы направления движения, каналы, и линии поддержки/сопротивления. Все так же начинающие трейдеры искали Учителя для обучения, а аналитики предсказывали будущее. И, ровным счетом, абсолютно ничего бы не поменялось. Может только АГ заметил бы подвох, но тоже не сразу, а только через несколько месяцев, а, может, и через год-другой. Но, легко сделать, чтобы и АГ остался в неведении.)

Однако, прежде чем играть на СБ, нам необходима стратегия и тестер. Ими мы и займемся.
Для начала стратегия: нам нужны три функции
— одна для пошагового слежения за рыночными котировками и определения момента входа в сделку — DealEntryAnalysis(i) и пусть на ее выходе будет: 0-если сделки нет, 1 — необходим вход в лонг, и -1 — необходим вход в шорт. i — номер отсчета массива котировок.
— вторая для сопровождения сделки лонг — DealControlL(i), отвечающая за контроль и закрытие сделки.
— и третья, для сопровождения сделки шорт — DealControlS(i).
Теперь у нас все готово для разработки тестера стратегий, а это всего лишь цикл while() последовательно перебирающий котировки.
Вот наша стратегия уже в тестере:

while i < Ie:
    deal_type = DealEntryAnalysis(i)
    if deal_type == 1:
        j, rep = DealControlL(i)
        deals_report.append(rep)
        i = j+1
        continue
    elif deal_type == -1:
        j, rep = DealControlS(i)
        deals_report.append(rep)
        i = j+1
        continue
    i = i+1

( Читать дальше )