Нужны ли стопы. Я считаю что не нужны, и никогда их не использовал. Да, именно так, я никогда заранее не знаю, где именно я закрою сделку.
Закрытие сделки, это достаточно сложный многофакторный процесс, и для принятия такого решения одного уровня цены явно недостаточно — иногда и подождать не грех, а иногда нужно закрываться оч быстро, даже практически на уровне открытия сделки.

И, все же, я иногда ставлю стопы, где-то далеко внизу при лонге, или высоко вверху при шорте — исключительно перестраховка, на предмет — мало ли что может случиться.
Эти стопы никогда, насколько помню, ни разу, не срабатывали, сделки всегда закрывались не доводя до таких крайностей. Т.е., в принципе, их можно и не ставить.)

Решил смоделировать на Phyton свою старую и хорошо забытую интрадей стратегию. Стратегия была построена, типа, на нескольких МА, только немного посложнее, плюс некоторые вычислительные прибабахи, к ТА никакого отношения не имеющие. Построена стратегия была на C# и работала через API со старым терминалом Альфы Alfadirect 4.5. Терминал где-то в 15-16 году был снят Альфой с эксплуатации, и стратегия кончилась вместе с ним. Исходники валяются где-то на дисках почивших компьтеров — хрен найдешь.
Для Quik были сделаны стратегии на других принципах.

Ну, вот, решил повторить по памяти. Повторил. Ушло на это несколько часов.
Неожиданно оказалось, что стратегия оч проста в реализации (я ее преже делал несколь месяцев) и вполне эффективна — и сейчас можно использовать. Даже ничего особо настраивать не пришлось.
График теста потом внизу приведу, сейчас с телефона пишу. Как бы, не собирался этого делать
МАшки -сила! Наше все!

Тема навеяна случайно попавшими на глаза старыми топиками о прогнозировании. Там чего-то про какого-то мандельброта и прочую эзотерику..

Временной ряд образованный котировками это случайный процесс. При некоторых условиях будущие значения случайного процесса  могут быть предсказаны с достаточной для практики стат погрешностью. Для этого существуют минимум пять способов, в принципе, позволяющих получить примерно одинаковую точность прогноза. С вариациями способов становится много больше.
Отсюда, задача прогнозирования сводится к определению в текущий момент возможности прогнозирования, и, непосредственно, самому прогнозированию.

Да, кто ниче не понял, это я не вам пишу, это другая давнишняя дискуссия. Не пишите плиз комментариев, все равно удалю.

Можно ли обучиться и стать скальпером?
В нашей Школе преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. ©

Это текст объявления в топике на СЛ.

Вопрос первый — а есть ли чему учиться?
Известно, чем короче интервал прогноза, тем точнее прогноз. Скажем, мы редко ошибемся, если скажем, что погода через 5-15 минут или даже через час будет такой же. Вот и вся суть скальпинга и интрадея. Больше ничего знать не надо. Пожалуй, еще, больше наблюдать. Спекулянт в переводе — наблюдатель.
Короче, интересное предложение — обучиться.)

У скальпинга и интрадея лишь один недостаток: требует оч много времени, и, само по себе, это оч утомительное занятие.

Просто повторяю свой комментарий к одному из топиков.

Если у вас в трейдинге присутствует психология, то трейдингом лучше не заниматься.
Трейдинг  чисто технический процесс. Или вы знаете что делаете, и тогда делаете. Или не знаете, и тогда, соответственно, не делаете.

Как вы уже, возможно, знаете, пару месяцев назад я завязал с биржевыми играми. Причина совсем не отсутствие прибыли, а нерентабельность в текущей ситуации игр на бирже как бизнеса. Подробно я это уже объяснял ранее. И так как с рынка ушел, то и на СЛ бываю эпизодически, многое пропустил.
Но, вот, сегодня прочитал сразу несколько уже старых постов, где ищутся торговые системы в старых работах Эйнштейна, Пуанкаре и многих других, для чего даже поднимаются древние переводы на русский аж еще с ятями.
Не, ну просвещение, само по себе, дело неплохое.
Предлагается также использование наработок шарлатана Ганна.
Только пустое все это.
И вот вам аксиома от меня - Если ничего не получается простыми методами, то и сложные никак не помогут. ©
Можно долго объяснять почему это именно так, а не иначе. Однако, надеюсь, что смысл аксиомы вы поймете самостоятельно.

Я уже писал, что ухожу из трейдинга временно или постоянно, пока не решу вопросы  его прибыльности и окупаемости. Не хочу, знаете ли, работать и получать за работу ниже чем то, что, мне кажется приемлемым. Лучше на диване лежать.)) Об этом я подробно писал в топиках - Жив ли трейдинг? и Объявление об уходе. В общем, чтобы вернуться к трейдингу надо решить ряд описанных в топиках проблем, чем и занимаюсь — моделирую стратегии на Python в поисках приемлемого решения.
Поднял свои уже старые нереализованные модели стратегий на Python, загружаю в них различные биржевые инструменты, и смотрю, можно ли, выгодно ли, и имеет ли смысл с ними реально работать.
Итак, представляю вам первую нереализованную интрадей стратегию на Python — ее тест на 1-м фьючерсе Si-3.22 c 15.12.21 по 09.02.22 включительно.

по Х -номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах инструмента. 1 п = 1 рубь.

( Читать дальше )

Я устал, я ухожу.©
Не печальтесь и не радуйтесь, со смартлаба я никуда не денусь и еще успею многих достать.) Это не обсуждается.)
Я ухожу из трейдинга, возможно временно, если мне удастся решить ряд проблем. Перечисляю:

1.Инвестиции.
Ну, могу я в них вложить миллион (все цифры в топике условные) пассивно. Ну допустим 10% годовых. Это 8300 р/месяц — абсолютно неинтересно. Кстати, а инфляцию эти 100 тыс мне перекроют? — Разумеется нет, возможно, инфляцию только на этот вложенный лям, а вкладывать туда все деньги — эт надо быть идиотом. А Еще и не наверняка мы эту сотню получим, можно на выходе и полляма убытков поиметь. Т.е., даже если безрисково, еще тоже надо крепко подумать — а на фига? А если с рисками, то уж точно на фиг оно не надо.

2. Спекуляции.
Самый прибыльный вид трейдинга и с минимальными рисками — интрадей. Спорить с этим не надо — вы просто этого делать не умеете.
Ну, допустим, вложим мы в интрадей 200 тыщ р. (все цифры в топике условные), поимеем с этого 10% ежемесячно — 20 тыщ.

( Читать дальше )

Трейдинг скорее мертв чем жив. ©
Объясняю.
До 14 года я зарабатывал 30 п со сделки на МОЕХ, и это было 30 руб или 1 бакс. И это было хорошо.
До 21 года я зарабатывал 30 п со сделки, и это было 30 руб, но уже 0.5 бакса. И это было, в общем, уже не очень, но еще терпимо.
Сейчас я зарабатываю 30 п со сделки, и это по прежнему все те же 30 руб, но уже только 39 центов.
Еще немного и трейдинг потеряет всякий смысл.

PS кроме того, как очень правильно заметили в комментариях, сейчас и бакс уже не тот.
Стало быть, это уже даже не 39 центов, а сильно меньше, по сравнению с центами 2014 года, взятыми за начало отсчета.
Т.е., топик даже оптимистичней чем реальность.)

Недавно написал топик Грааль для совсем ленивых. Он не снискал большой славы, т.к. аборигены не любят и не верят в наличие простых решений, а Грааль был прост до предела.
Суть Грааля состояла в следующем. Цитата:
Есть всем известный факт, что бумага (актив) с большей вероятностью сохраняет свое текущее состояние, чем изменяет его на противопроложное. Т.е., если бумага росла, то, скорее, и дальше будет расти. Если падала, то и дальше будет падать.
В этом легко убедиться просто глянув на абсолютно любой график — в основном актив либо растет, либо падает. Точки перелома на графике не так уж много места занимают.
Итак, смотрим на график, видим, актив растет(падает), стало быть, скорее всего, будет расти(падать) и в дальнейшем. Входим в соответствующую сделку, и ждем.
Если ошиблись, или актив пошел не в нашу сторону, закрываем сделку.
Повторяем процедуру сначала.

( Читать дальше )