Есть у кого-то отрендереная история тиков за вчера? Начал замечать, что данные с площадок при волатильности начинают приходить как бы порциями, а не потоком, на графике это видно как временной шаг. Но не совсем понятно где он возникает, на источнике либо же по пути передачи данных (точно не у меня). Напишите кто собирает эти данные, попробуем сверится. На картинке пример аномалии.

Не особо рассчитываю, что кто-то поймет, и тем более уверен, что вряд ли кто-то сумеет этим воспользоваться, но все же. Если коротко. Параметры торговой системы, которые вы выбираете, должны соотносится друг с другом таким образом, чтоб карта их оптимизации демонстрировала изображение, напоминающее математическую фигуру Инь-Янь. Это высшая степень доброкачественной подгонки, тогда как любые линейные зависимости доказывают лишь избыточность параметров торговой системы. Если исторический бектестинг не показывает карты как показано ниже, значит параметры системы выбраны не верно.

П.С. Оси графиков засекречены

Коротко в чем суть.
В начале тренда объем в сторону тренда растет быстрее цены, а в конце тренда растет медленее цены.
Все что вам нужно сделать это измерить скорость роста отдельно для цены и объема, привести в вид пригодный для сравнения. Затем просто покупаете по тренду, когда второе больше чем первое и продаете против, когда первое больше чем второе. 



Не благодарите)

В продолжении темы о депрессии ХФТ на фортс, интересует мнение участников. Бросите ли вы родную биржу в тяжелое время, при условии что на хлеб с маслом ранее она вам заработать уже помогла?

Привет. Кто-то имел дело с этими платформами, может объяснить что это за звери? Чем оно является по сути и почему у нас не популярно?




https://robinhood.com/



( Читать дальше )

Ниже в трех картинках вся суть вокруг чего все страсти

1) Чудовищно неэффективный рынок. Очень жирный спред.



2) На него пришли ХФТ. Рынок все такой же чудовищный, но выглядеть стал значительно лучше.


( Читать дальше )

В сфере этого вашего трейдинга очень много успешных, зарабатывающих людей. Одна проблема, они постоянно разные. Как в клубе спортбайкеров. Я бы даже сказал, в смысле безумства и отваги могут спокойно с ними посоперничать. Люди лишенные критического мышления и сомнений, они просто верят своим глазам, они верят фактам. А факт в том, что баланс растет. Это не может быть случайно. Не может, потому что этому предшествовали серьезные умственные усилия. Гораздо большие, чем на любой работе когда-либо в жизни. Но не только. Стальная воли я дисциплина также сыграли свою роль в подчинении рынка. Понимаете какая схема? Воля и разум являются определяющими успеха. Все как в жизни. А потом начинается «просадка», такая затяжная. И человек уходит от нас. Его больше нет с нами. Мы снова остаемся в кругу счастливчиков, которые не скупясь делятся с нами своими знаниями, своим опытом, секретами успеха. Нужно успеть записать, успеть запомнить, пока есть возможность. Нужно успеть понять правила закономерного успеха, пока несчастный случай снова все не испортил.

В связи с новыми правилами игры для ХФТ участников FORTS, а именно, изменением правил раздачи маркет даты на коло, предлагаю свои услуги новым игрокам, желающим испытать судьбу, попробовать новый рынок и свои возможности на нем. От вас ожидаю как минимум бюджет на аренду топовой инфраструктуры, максимально производительные линки, иначе, наверное, смысла нет пробовать.
От меня 1) быстрый фаст парсер срочного рынка, разбор фрейма за микросекунду 2) аналогичный парсер для валютной секции, чуть быстрее 3) сертифицированное ПО для транзакций, многопоточное, быстрое как у всех, ни лучше ни хуже 4) бенчмарки, скриншоты, ответы на все вопросы.
Если кому интересно, пишите в ЛС, на слишком конкретные вопросы в комментариях, пожалуй, не отвечу.

P.S. Изменения эти тянули чертий сколько, хотя все готово было уже давно. Изменение, как на мой взгляд, довольно серьезное. Во всяком случае, алгоритмам, анализирующим микродинамику в стакане, дышать наверняка станет проще.

Так вот, тем кто это делает необходимо понимать прежде всего одну вещь. Будьте готовы к тому, что в нормальных средних мозгах это будет плохо укладываться, но если все же уложится, то позволит сэкономить вам очень много денег. Итак, в торговле с малым количеством сделок сложно сделать прибыль, но точно так же сложно сделать убыток. Без плеча у вас это может не получится, или займет слишком много времени. Так вот. В хфт по-прежнему все еще сложно сделать прибыль, но сделать убыток радикально проще. Причем, дело даже не в комиссиях. Если вы эффективно поглощаете токсичную ликвидность, то даже с отрицательным фи вы быстро ликвидируете свой депозит и не просто быстро, а главное гарантированно. Приведу пример. Допустим вы совершаете 100 рандомных сделок в первом случае с интервалом 1 минута, во втором случае с интервалом 1 миллисекунда. В первом случае вероятность убытка немного превышает вероятность прибыли, грубо говоря находится возле 50%. Во втором случае вероятность убытка практически гарантирована, грубо говоря находится возле 100%. Может показаться, что дело в спреде, но ровно та же ситуация будет со случайными лимитными заявками, за исключением того, что частота сделок уже не зависит от нас. Чтоб соблюсти условие по интенсивности торговли, пускай заявка становится внутрь спреда и тут же исполняется. При условии, что ее направление случайно, влияние частоты на убыток будет точно таким же. Понятно да какой характер имеет проблема? Это к чему я веду. Увеличение частоты сделок это способ понизить производительность системы, а не повысить её.
И совсем разрыв шаблона, автоматические скрипты, которые дискретно набирают позу тоже ухудшают эффективность торговли, особенно если сигнал достоверный.

Предположим в мире произошло событие, которое шокирует глобальную экономику и ставит мировой порядок под большую угрозу. Событие не политическое, а предположим климатическое. Уровень радиации критически повышается во всех уголках мира. Или из океанов начинает испаряться вода, происходит глобальное потепление или похолодание. Как-то так. Давайте попробуем смоделировать поведение ликвидности в этой ситуации, а? Откуда и куда она потечет? Политику и географию оставим, предположим что последствия глобальные и имеют силу во всех уголках мира.

Я могу предположить ряд таких последствий:
— арест всех крупной собственности во всех государствах
— арест всех крупных счетов во всех банках
— арест всех монополий
— ограничение всех крупных транзакций, цена которым больше куска хлеба, облаженные их автоматическим налогом
— запрет на передвижение прежде всего капитала, затем людей, затем товаров
— отключение электричества для частных потребителей на любые небытовые нужды

( Читать дальше )