Начнем с традиционной таблицы
Собственно объяснение результата Спот+«синтетика» я дал в своем недавнем топике. Отмечу только, что рост того же индекса Мосбиржи в июне был за пределами торгуемого мной равномерного портфеля SBER + GAZP+ GMKN, который, как мы видим из таблицы, закончил июнь в небольшом минусе. Что касается Si, то вся прибыль в нем (а в таблице она в % к номиналу) была получена 30.06. Ну а про RI и писать нечего – он продолжил оставаться под «фильтром большой пилы».
«Русский Баффет» закончил июнь ростом чуть меньше, чем у индекса Мосбиржи и немного отстал от последнего по итогам полугодия Его состав во 2 квартале был:
SBER – 1/3,
HYDR, MOEX – по ¼,
GAZP, YNDX – по 1/12.
Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в июне составила -3.51% и +8.35% с начала года. Причины его отличия от Спот+«синтетика» собственно две:
— отсутствие GMKN;
— большая доля SBER, так как SBER и GAZP в ней торгуются равным объемом в лотах, а не в %% от стоимости чистых активов, как на моем основном счете.
Начнем с традиционной таблицы
Май прошел под «знаком» фильтров «малой» и «большой» «пил». Фильтр «малой пилы» апериодически ограничивал торговлю в лонг в SBER, GAZP и GMKN, а фильтр «большой пилы» в мае продолжил полностью запрещать торговлю RI, а в третьей декаде «вырубил» GAZP. И только Si в мае торговался без вмешательства фильтров в режиме «лонг+шорт». Поэтому то, что май стал очередным месяцем «борьбы с нулем» — неудивительно. Динамика счета по сравнению с равномерным портфелем в мае SBER+ GAZP + GMKN+дивиденды (SBER) выглядит так: