Начнем с традиционной таблицы

 

Май для меня начался плохо. До 13 мая из 7 торговых дней я только один закончил в плюс и 13 мая обновил годовой максимум просадки. Все изменилось 14 мая. Причем о росте Газпрома я узнал случайно. Позиция у меня накануне вечером была небольшая и ничто не предвещало сильных изменений счета. С утра так и было: счет колебался в пределах плюс-минус 0,15%. Каково же было мое удивление, когда по обыкновению заглянув в квик примерно раз в час, я увидел +2,9%. Я даже подумал, что это сбой расчетов в квике, стал разбираться и увидел Газпром по 172 и полностью набранную позу «лонг с плечом» в Газпроме по 163,7-165,5. Газпром, кстати, был единственным из моих инструментов, где «фильтр плечей» находился в состоянии «лонг с плечом», в остальных лонг+шорт, кроме Сбера, в котором тогда вообще включился «фильтр пилы». 

В итоге за день получилось +8,65%. Таких процентов за день в плюс я уже не помнил с 2009-го (-10,3% 3 марта 2014-го я не забуду никогда). Но мой внимательный знакомый указал мне на 17 ноября 2015, когда было +7,13%. А так как в то время мои объемы по отношению к счету были примерно в 5/3 раза меньше (о причинах, по которым  с 12 июля 2012 по 8 ноября 2017  торговал с предельной просадкой 15%, а не 25%, как в остальное время с 2008-го, я тут уже писал), то 17 ноября  в сравнении было бы даже больше: ≈+11,88%. Но перерасчет всех подневных доходностей показал, что 14 мая – это был второй день по доходности с момента перестроения торговли 12.07.2012, третье место у 22.01.2016 с ≈+7,21%. 

( Читать дальше )

Сижу на работе, время около 6. Расстроен, на тимвьюере сбой, не могу подключится к торговому компу (со смартфона — прим. моё). 50 минут назад написали, что сбой, 25 минут назад, что нашли причину и исправляют. Боюсь, что до закрытия не успеют (в итоге успели, примерно 18:30 заработал). Звонок на часофон, куда у меня приходят коды от брокера и банка.

— Алло.

— (женский голос) Имя Отчество мое, это Вас беспокоят из банка (мой банк).

— Да.

Приготовился слушать очередное предложение о кредите примерно на размер моего счета под 13% годовых без залогов и поручителей (получаю такие звонки примерно раз в месяц)

— Мы звоним Вам сообщить, что подозреваем, что с Вашей картой происходят мошеннические действия, Вы карту не теряли?

— Нет.

— Она при Вас?

— Да.

— С Вашей карты подана заявка на перевод средств на счет физлица в Сбербанке, заявка подана из Дагестана, Вы ее подавали?

— Нет, не подавал, а уточните какая сумма? (я взволнован и еще ничего не подозреваю).

— 94 тыс. рублей, но мы заблокировали перевод.

( Читать дальше )

Создал стратегию на https://comon.ru/ , состоящую только из моих систем в Газпроме и Сбере. Цель простая: дать любым подключившимся с суммой от 100 тыс. руб. возможность стать квалифицированным инвестором через год и не иметь ограничений ЦБ.


https://www.comon.ru/user/howtotrade/strategy/detail/?id=15942

Так как «шаг торговли» 6 лотов, то Норникель, Ри и Си (у последнего «шаг» 2 лота) в минимальную сумму в 100 тыс. и просадку не более 15% «не пролезали». Поэтому их нет. 
Стратегия оборотистая и потому подключаться со стандартным тарифом со 100 тыс. руб. не советую: минимальная плата за операцию или в месяц «съест» всю прибыль и загонит счет в минус. На стандартных тарифах нужен 1 млн., чтобы 41,3 руб. за операцию или 3840 руб. в месяц без минимальной суммы за операцию «не кусались». На этом счете этих минимальных сумм нет, только 177 руб. в месяц депозитарки списывают + стандартный %% от оборота без минималок. Сумма на счете равна минимальной. Но есть тариф Free Trade, где все еще лучше с т. з. комиссий. Поэтому рекомендован он.

На графике  реальная торговля с 23.01.2019.

P. S. Шортов по Газпрому у меня в ближайшее время не будет, аут возможен, но не более того.

Вечная Слава Героям, Вечная память погибшим, крепкого здоровья живым! 

Начну по традиции с таблицы



В целом апрель был неплохим месяцем, все дни которого счет находился выше закрытия марта. Понятно, что нового максимума просадки не было. Максимум счета был на закрытие дня (18:45) 10 апреля, а минимум на закрытие дня 15 апреля.

Подвели трендовые системы в RI. До 9 апреля они были в ауте из-за фильтра, потом включились сразу в режим «лонг с плечом» и «попали» на сильный убыток 11-15 апреля. Ну а потом до конца месяца в них шла унылая «борьба с нулем»



( Читать дальше )

Ко второму я отношусь с полным пониманием. Если за одну и ту же работу где-то в мире платят больше, чем в России, то нет ничего предосудительного, что человек выбирает там, где больше зарабатывает. Только одно НО! Считать надо не в абсолюте, а относительно стоимости жизни.

Скажу честно, если б лет 10 назад, мне бы предложили высокооплачиваемую работу за границей, я бы уехал.

Но ехать наобум, насовсем, «пан или пропал», это не в традициях моей семьи, если уж мой прадед по отцу, единственный чистокровный дворянин из моих предков (его жена — моя прабабушка уже была из московских мещан, а остальные предки по женским линиям из крестьян московской и рязанской губерний) не сбежал в смутное время 1917-1922, то как я могу так поступить?  

Я помню запись в его дневнике: «Я остался потому, что хочу, чтобы мои потомки говорили и думали по-русски». Вот и я хочу того же самого. И это же старался передать детям. 

Но жизнь меняется, стареют родители и им нужно внимание и близость детей и внуков. И чтобы продлить им жизнь, надо быть рядом. Поэтому сейчас я не могу уехать и на заработки. А мои дети пусть едут, но я знаю, что они вернуться, как только в России смогут заработать не меньше. Правда пока они все в России, потому что нет предложений.

( Читать дальше )

Интересно сколько инвесторов на сайте осталось с докризисных времен.

Америка за 60 лет



Что мы видим? Роста показателя S&P500/M2 нет. Но так как М2 падать не собирается, то номинальный рост S&P500 был, есть и будет. Всем крупным обвалам этого показателя предшествовал цикл роста ставки Федфондов. Через некоторое небольшое время после начала обвала ставку начинали резко снижать, соответственно, самым привлекательным активом  становились американские бонды, а падение ставки ниже предыдущих минимумов знаменовало скорое окончание падения показателя S&P500/M2 и начало его роста.

Вывод? Если хотите вкладываться в американский рынок «вдолгую», следите за решениями ФРС.

И напоследок еще одно наблюдение, не попавшее на картинку: если перед президенскими выборами этот показатель падал, то побеждал кандидат от партии не власти. А значит Трамп будет давить на ФРС, чтобы та не повышала ставку, а еще лучше понижала. Вот и посмотрим на «независимость» их аналога ЦБ.

В качестве показателя «жесткости» монетарной политики мы будем рассматривать изменение денежной базы с 1.02 по 01.12 каждого года. Почему? Во-первых, корреляция помесячных процентных приращений  денежной базы с М2 больше 0,9 и потому это взаимозаменяемые показатели денежно-кредитной политики. Но почему с 01.02 по 01.12? Дело в том, что оба эти показателя имеют ярко выраженную сезонность: сильный рост в декабре и падение в январе.  Но этот одномесячный  рост не является показателем «жесткости- мягкости» монетарной политики, потому что инфляция не обладает такой сезонностью, да и кредитование бизнесу и населению нужно не только в декабре. Поэтому реальная монетизация экономики определяется именно динамикой между этими декабрьско-январскими всплесками вверх-вниз. А какая она у нас была? Данные по этой динамике и сравнительной динамики индекса Мосбиржи с небольшими уточняющими справками представлены в следующей таблице

( Читать дальше )

Я уже писал тут о своей стратегии отбора акций в портфель b&h «Русский Баффет» на основе несложного анализа прошлой ценовой динамики только ликвидных акций (метод отбора описан в описании стратегии, ссылка на которое дана ниже, а там же в Блоге можно найти и результат теста с 30.12.2007 до 29.12.2017). Цель этой стратегии была доказать, что можно обгонять индекс без фундаментального анализа. С 29.12.2017 эта стратегия торгуется на реальных деньгах в рамках сервиса автоследования comon.ru.

На данном сервисе существует раздел «рекомендованные стратегии», куда попадают стратегии после коллегиального решения руководства и ключевых сотрудников сервиса. Для пассивных стратегий на российском рынке выработаны четкие критерии для попадания в этот раздел:

— срок существования стратегии от года;
— подробное описание от автора;
— «плечо» за время существования стратегии не более 2:1, т. е. кредитные средства не превосходят собственный капитал автора;

( Читать дальше )