Об «успехах» трех своих «стратегий» я писал в своем сообщении от 1 апреля. Но вернемся из виртуального мира в мир реальный и покажем результаты четвертой стратегии из того сообщения: «Унылый алготрейтинг». Ее результаты в марте и за квартал представлены в следующей таблице:



Отметим, что по пятничному отчету комиссия за автоследование еще списана не была, но на этой неделе со дня на день, думаю, ее точно спишут, а потому правильным результатом за квартал надо считать результат, стоящий в строке «С учетом комиссии за автоследование», так как в конце апреля уже будут иные цифры.
Что можно сказать об отдельных компонентах?
Из таблицы видно, что мартовский убыток по Автоследование+Спот «съел» февральскую прибыль и результат по этим двум стратегиям за квартал оказался на уровне января. В то же время успешная торговля Si (напомним, что задача этой системы отбивать девальвацию, а Si в марте упал на 9,4%) и «дареный конь» от облигаций позволили получить за февраль-март скромный плюс по портфелю.
Также видно, что просадка еще подросла (и, вероятней всего, еще вырастет в апреле, так как ее максимум в 1 квартале пришелся на 31 марта), но пока достаточно комфортно далека от расчетной -15%.

Всем успехов!

В этом квартале я торговал четыре стратегии:

— Сверхумный Ынвестор;
— Ворошиловский стрелок;
— 100500 сталинских прорывов;
— Унылый алготрединг;

На первой стратегии я обогнал индекс РТС в 100 раз, правда и просадка в моменте составляла 120%, ну ничего я довнес и снова уверен в своей пенсии.
На второй стратегии у меня не было ни одной убыточной сделки, хотя позиции закрывались по концу дня, пару раз, правда, брокер просил меня занести пару миллиардов под ГО, но это же мелочь.
На третьей стратегии у меня не было ни одной убыточной минуты, были просадки в 100-200 миллисекунд, но не критичные, процентов по 40, не больше. Жалко только, что копейки в обороте отменили, на паре их десятков моя доходность за квартал составила бы столько процентов, сколько в названии (поэтому она так и называется)
Про четвертую стратегию и говорить нечего на фоне успехов первых трех, поэтому про нее завтра.

Всем успехов!

moex.com/ru/derivatives/members-rating.aspx?rid=1&month=2&year=2016

Правда, растянувшиеся в предыдущей версии квика графики и таблицы пришлось уменьшать под экран вручную.

Результаты на моем счете за февраль и нарастающим итогом приведены в следующей таблице:


«По просьбам трудящихся» я добавил графу с учетом комиссии за автоследование (20% от прибыли). Она пока не списана и может уменьшиться в случае просадки, а потому проценты «с учетом комиссии» пока виртуальные.

Что можно сказать об отдельных компонетах?

1. Автоследование ИК Форум: удивительно февраль и в плюсе, до этого два года был в минусе
2. Спот: сложный месяц, и «пилило» и два сильных гэпа вниз после роста накануне (мои мини-«черные лебеди»), но рост 26-29 февраля позволил закрыть месяц практически в нуле;

( Читать дальше )

Сразу после установки под ХР таблицы стали принимать огромные размеры. Уменьшение и сохранение настроек не помогло, после каждого перезапуска квика размеры таблиц снова вырастали. Но это еще полбеды. Сегодня с утра таблица всех сделок началась не с 10:00, как обычно, а с 19:00 вчерашней вечерки. Это вырубило мою программу закачки минуток в базу, так как в ней была заложена логика монотонности времени сделок в этой таблице. Проблему решил быстро: в выводе по DDE первой строкой вывода поставил строку с первой сделкой дня, но ее пришлось искать вручную, что не айс. Полдня переписывал программу формирования минуток с целью отсечения сделок до первой минуты дня: это в логике оказалась непросто, так как минутка формируются при появлении первой сделке из следующей минуты, т. е. последовательно. Пока нашел красивое и универсальное решение уже 4 часа. Столько времени «убил» из-за этого недоделанного 7.1 :( И зачем я только обновился с 7.0 :(

У нас не работает ни наш, ни цериховский

Продублирую свое разъяснение ситуации из соответствующей темы , для тех, кто увидит «результат», но не прочтет его в комментариях той темы.

С вечернего клиринга 3.02 мы согласовали с Церихом смену счета автоследования (счета торговались параллельно с 1.02 с одинаковых сумм по вечернему клирингу 29.01.16). На вечерней сессии 3.02 (расчеты в вечерний клиринг 4.02) старый счет был выведен в деньги, а утром 5.02 с него они были переведены на счета торговли акциями.

В Изимани счет они поменяли, а на сайте, скорее всего, забыли. Мы в пятницу за этим следили, но в пятницу там был результат на вечер среды (3.02) и мы не волновались, зная о задержке обновления на сайте  Цериха на 1 день. А в выходные они подгрузили данные на вечер пятницы на старом счете. Ну а программа расчета %%  на сайте все «посчитала» по загруженным данным.

( Читать дальше )

В ходе обсуждения нашего управления на данном сайте, нас ни раз критиковали  за высокие просадки стратегии  «Суперриск».   Как я уже неоднократно отвечал на эту критику:  эту просадку  можно легко уменьшить за счет вложения в эту стратегию части средств, а вторую часть либо самостоятельно разместить на депозитах и в облигациях, либо отдать в наши низкорискованные стратегии:

— арбитражная стратегия между фьючерсом на рубль-доллар и долларом на валютной секции (от 6000$ по курсу ЦБ);

— облигационная стратегия (от  10 млн. руб.).

С доходностью в первом случае на 1-3%% выше ставки ЦБ, а во втором — на 1-5%% выше доходности облигационных индексов ММВБ.

Однако в ходе переговоров  с представителями иностранных инвесторов, наша компания столкнулась с их требованиями к активному управлению в России:

— инструменты: исключительно российские акции, производные на них и фондовые индексы, никаких валют и облигаций;

— доходность от 30% годовых (в рублях)  с просадкой не более 15% на суммах от 10 млн. долларов и выше (это не значило, что они были готовы сразу внести такие суммы, но они однозначно дали понять, что долгосрочное сотрудничество с меньшими суммами им не интересно).

( Читать дальше )

О распределении своего личного портфеля я писал в личных итогах года. Что можно добавить? Увеличить риск я так и не решился. А потому результаты по доходности получились следующие:

Просадка составила 1,5%.

Что можно сказать об отдельных компонетах?

1. Автоследование ИК Форум: рекорд месячной доходности, поэтому no comments;
2. Спот: раньше при падении индекса ликвидных фишек (с весами по оборотам) на 2,1%, такой результат я бы считал очень хорошим, но сейчас он меркнет на фоне автоследования;
3. Si: как было задумано — отбили девальвацию, обидно, что не увеличил до изначальных 50%, испугавшись входа 29.12.2015. Ну а потом тем более было страшно;
4. ОФЗ26203: Ну это из серии «дареному коню в зубы не смотрят», это ж доходность на капитал, свободный от ГО.

Что дальше? Помня о неудачных февралях 2014 и 2015, риски увеличивать не хочется, тем более на максимуме счета. Подождем просадку побольше.