Церемония начала торгов акциями компании ПАО Диасофт
13 февраля 15:45
— оценка сигма из упомянутого распределения по приращениям логарифмов H+L за 50 последних дней (меньше нельзя из-за ошибки оценки), т. е. в предположении, что параметры этого распределения были постоянны в эти 50 дней;
— СКО тех же приращений логарифмов за последние 10 дней.
Формулу для упомянутого распределения вы можете найти в ссылке и потому я ее третий раз приводить не буду. Там же в ссылке видно, что средняя волатильность для периодов «без кризисов» для SPY 0.45%, ну а у нас естественно выше. НО! Вот что получилось с этой волатильностью на вчерашний день: 08.02.2024 0.45%. Это ее исторический минимум. А что было раньше?
До кризиса 2008-го года минимум пришелся на 06.12.2006 0.65% и не был преодолена аж до 2017-го (об этом чуть ниже). А
если считать от кризиса 2008-го, то сначала минимум достигается в январе 2011: 11.01.2011 0.79%. Напомню, что в июле 2010-го началась политика «таргетирования инфляции», но потом случился кризис из-за снижения рейтинга в США и эта волатильность подскочила и упала ниже 0.79% только к концу 2012-го и ее минимум до майдана на Украине составил 21.08.2013 0.73%.
