Комментарии к постам А. Г.

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
Григорий Старцун, ну а без использования в шортах, как я написал, у «синтетической облигации» есть куча замен. Вон сейчас ставка в этих «облигациях» 18,5-18,9%% годовых+ НДФЛ-13% от дохода, если закрыть раньше, чем через 5 лет, а в банках есть депозиты с 20-22%% годовых без НДФЛ при доходе меньше 1,4 млн. руб.
avatar
  • 05 октября 2024, 22:17
  • Еще
ves2010, а зачем? Если Вам нужна только ставка, то это можно сделать и на одном Сбербанке безо всякого геммороя с разницей. А я это делаю ещё и для того, чтобы не платить комиссию брокеру за шорты конкретных бумаг. Как это сделать с фьючерсом на индекс?
avatar
  • 05 октября 2024, 22:11
  • Еще
А. Г., нет...

идея в том чтоб взять 25 акций индекса которые сотавляют 90% индекса и делать синтетику не 25тью фьючерсами а только 1 ним на индекс

доли каждой акции взять согласно ее весу в индексе

avatar
  • 05 октября 2024, 22:04
  • Еще
ves2010, у нас из акций хорошо ликвидны только фьючерсы на Газпром и Сбербанк. А против равномерного портфеля из Газпрома, Сбербанка и ещё пары ликвидных акций фьючерс на индекс не ахти. Ведь веса акций в индексе совсем иные. Да и как нам шорт индекса поможет в позиции, например, шорт Газпрома и аут Сбербанка?
avatar
  • 05 октября 2024, 22:03
  • Еще

синтетика газпром сбер гмк магнит лукойл роснефть втб… это уже половина индекса имоекс
добавить северсталь аэрофлот ммк ирао и русгидро с фск ес...

это уже 80-90% индекса
так зачем делать отдельные фьючи если можно взять фьючерс на индекс а доликаждой акции распределииь как в индексе чтоб иметь 80-90% совпадение с индексом


avatar
  • 05 октября 2024, 21:58
  • Еще
А. Г., Я же не предлагал  влезать в шорт с открытым рыночным риском с чего вы это решили вообще?
avatar
  • 05 октября 2024, 21:46
  • Еще
А. Г., Если у позиции две ноги то в ней рыночный риск отсутствует, при хеджировании есть риск базиса но по свойствам он имеет другую природу, изменчивость базиса абсолютно не сравнима с изменчивостью цены базового актива и только базис имеет необходимые свойства для систематического и предсказуемого получения прибыли на капитал а рыночный риск базового актива свойств предсказуемости и систематичности финансового результата не имеет.
avatar
  • 05 октября 2024, 21:38
  • Еще
Григорий Старцун, контанго на одновалютных фьючерсах и акциях связана исключительно с разницей между ценой акций и ГО фьючерса. И ставка на этой разнице всегда близка к ставке  RUONIA у нас и аналогичным валютным  ставкам в других одновалютных фьючерсах. Ну а предполагаемые дивиденды до экспирации фьючерса просто вычитаются из цены акции в этом расчете доходности и ничего более.

Если есть желание разместить деньги под эту ставку, то «синтетическая облигация» может быть далеко не единственным вариантом. А вот для исключения платы за шорты и даже получения за них допдохода только «синтетика» подходит. А разве шорты не имеют рыночного риска?
avatar
  • 05 октября 2024, 20:07
  • Еще
Давно надо было арбитражить контанго по срочным контрактам а то компостируете себе мозг стратегиями с открытым рыночным риском, тем более с такими ставками ЦБ а по вечным так вообще красота происходит а главное этой темой никто не интересуется все как будто помешались на всякой ереси типа тех анализ и инвестиции. Народ вы что считать не умеете инвестиции по РФ дают 10% в год вы в своем уме капитал в акциях морозить.
avatar
  • 05 октября 2024, 18:54
  • Еще
autotrade, ну в предложении перед графиком сказано про «синтетические облигации». Тот, кто бы сидел в купил Сбербанк-продал ближайший фьючерс (объемы в акциях должны быть одинаковы) за день до экспирации предыдущего по закрытию и  откупил предыдущий по его закрытию это бы и получил без учета брокерской и биржевой комиссий за 2 сделки на фьючерсах за квартал.
avatar
  • 05 октября 2024, 16:15
  • Еще
А. Г., я уже испугался думал что чьё-то эквити
avatar
  • 05 октября 2024, 16:06
  • Еще
autotrade, подневной график  доходности «синтетической облигации» Сбербанка с ближайшим до погашения фьючерсом и ничего более. Без учета комиссии за куплю-продажу фьючерсов, но и без НДФЛ, так как в этот период Сбербанк рос и на сделках фьючерсов был минус.
avatar
  • 05 октября 2024, 16:07
  • Еще
а что за синий график?
avatar
  • 05 октября 2024, 15:58
  • Еще
Есть над чем поразмышлять…
avatar
  • 05 октября 2024, 15:44
  • Еще
ves2010, 

Да ладно доживает последние дни-то. Банки многие под санкциями — они перестали работать что ли? Голову-то хоть иногда надо включать, а не только за роботами следить.

Торгуете в Штатах, ну и торгуйте там дальше — здесь-то что забыли?
avatar
  • 03 октября 2024, 22:20
  • Еще
Нерезов всех выпустили на росте за 2 года после 22 года. Все остальные «обмены» заблоченными активами — просто для отвода глаз.
avatar
  • 03 октября 2024, 22:12
  • Еще
(Сalming), ну Вы написали «коллеги», а я их профессию и упомянул.
avatar
  • 02 октября 2024, 16:16
  • Еще
А. Г., вы же знаете бывших кроме Вас не бывает, а коллеги в широком смысле 
avatar
  • 02 октября 2024, 16:08
  • Еще
monko, ну покажите хотя бы один такой день с одновременным ростом И падением на 3% и больше на акциях: 

SBER
GAZP
LKOH
VTBR
SNGS
GMKN
ROSN
MGNT

Дни после отсечки дивов или объявления их будущей выплаты не считаются.

P. S. MGNT только после 2012-го смотрим.
avatar
  • 02 октября 2024, 16:03
  • Еще
А. Г., да сколько угодно таких дней. нерезов никаких у нас конечно нет а те что есть точно не те что раньше. но показательности тут никакой нет.
avatar
  • 02 октября 2024, 16:13
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн